Oficiální web Federálního rezervního systému vydal článek představující „Twitter Financial Sentiment Index“. Výzkumníci použili zpracování přirozeného jazyka na až 4,4 milionu údajů z Twitteru k vytvoření nového měřítka nálady na úvěrech a finančních trzích, které by mohlo pomoci předvídat změny v postoji měnové politiky.

Studie zjistila, že Twitter Financial Sentiment Index (TFSI) vysoce koreluje s spready podnikových dluhopisů a dalšími ukazateli finančních podmínek založenými na cenách a průzkumech. Finanční sentiment Twitteru přes noc pomáhá předpovídat výnosy akciového trhu na další den. Index obsahuje informace, které pomáhají předvídat změny v nastavení měnové politiky USA. Například zhoršení finanční nálady na Twitteru den před prohlášením FOMC může naznačovat velikost zpřísňujícího se měnověpolitického šoku. (Daily Planet)