Stochastic RSI nebo jednoduše StochRSI je indikátor technické analýzy používaný k určení, zda je aktivum překoupeno nebo přeprodáno, a také k určení aktuálních tržních trendů. Jak název napovídá, StochRSI je derivátem standardního indexu relativní síly (RSI) a jako takový je považován za akciový indikátor. Je to typ oscilátoru, což znamená, že kolísá nad a pod středovou čárou.

StochRSI byl poprvé popsán v roce 1994 v knize The New Technical Trader od Stanleyho Krolla a Tushara Chandeho a je často používán obchodníky s akciemi, ale může být také aplikován na jiné obchodní kontexty, jako je Forex a trhy s kryptoměnami.


Jak StochRSI funguje?

Indikátor StochRSI je generován z normálního RSI použitím vzorce Stochastic Oscillator a výsledkem je jediné číselné hodnocení, které osciluje kolem středové čáry (0,5) v rozsahu 0-1. Existují však upravené verze indikátoru StochRSI, které násobí výsledky 100, takže hodnoty se pohybují mezi 0 a 100 namísto 0 a 1. Běžně se také setkáváme s třídenním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA) se StochRSI. linka, která funguje jako signální linka a je určena ke snížení obchodního rizika (jako jsou falešné signály).

Vzorec Stochastic Oscillator bere v úvahu uzavírací cenu aktiva spolu s nejvyššími a nejnižšími body za určité období. Když se však vzorec použije k výpočtu StochRSI, použije se přímo na data RSI (ceny se neberou v úvahu).

Stoch RSI = (aktuální RSI - nejnižší RSI)/(nejvyšší RSI - nejnižší RSI)

Funguje stejně jako RSI, nejběžnější nastavení času používané ve StochRSI je 14 period. 14 období zahrnutých do výpočtu StochRSI je založeno na časovém rámci grafu. Takže zatímco denní graf se dívá na posledních 14 dní (svícny). Hodinový graf generuje indikátor StochRSI na základě posledních 14 hodin.

Období lze nastavit na dny, hodiny nebo dokonce minuty a jejich využití se u jednotlivých obchodníků značně liší (podle jejich profilu a strategie). Počet období lze také upravit nahoru nebo dolů, aby bylo možné identifikovat dlouhodobé nebo krátkodobé trendy. Nastavení 20 period je poměrně oblíbenou volbou pro indikátor StochRSI.

Jak již bylo zmíněno, některé vzory grafů StochRSI přiřazují hodnoty v rozmezí od 0 do 100 namísto 0 až 1. V těchto grafech je střední čára na 50 místo 0,5. Proto signál překoupenosti, který se obvykle vyskytuje na 0,8, bude indikován na 80 a signál přeprodanosti na 20 místo 0,2.

Grafy s nastavením 0-100 mohou vypadat trochu jinak, ale praktický výklad je konzistentní.


Jak používat StochRSI?

StochRSI má svůj největší význam poblíž horní a dolní hranice svého rozsahu. Proto je hlavním využitím indikátoru identifikace potenciálních vstupních a výstupních bodů a také cenových zvratů. Hodnota 0,2 nebo nižší tedy znamená, že aktivum může být přeprodáno, zatímco hodnota 0,8 nebo vyšší znamená, že je pravděpodobně překoupeno.

Kromě toho mohou údaje v blízkosti středové linie také poskytnout užitečné informace o trendech na trhu. Například, když prostřední čára funguje jako podpora a čáry StochRSI se neustále pohybují nad oblastí 0,5, může to znamenat pokračování vzestupného trendu, zejména pokud se čáry začnou pohybovat směrem k 0,8. Stejně tak hodnoty trvale pod 0,5 a trend směrem k 0,2 indikují medvědí nebo medvědí trend.


StochRSI vs. RSI

StochRSI i RSI (Regular Relative Strength Index) jsou indikátory oscilátoru rozsahu, které obchodníkům usnadňují identifikaci překoupených a přeprodaných podmínek a také potenciálních bodů zvratu. Stručně řečeno, index relativní síly (RSI) se používá ke sledování toho, jak rychle a jak rychle se mění ceny aktiv s ohledem na určitý časový rámec (období).

Ale když porovnáme RSI se Stochastic RSI, všimneme si, že standardní RSI je relativně pomalu se pohybující indikátor, který produkuje malý počet obchodních signálů. Použití vzorce Stochastic Oscillator na obvyklé RSI umožnilo vytvořit StochRSI jako indikátor se zvýšenou citlivostí. Proto je počet signálů, které produkuje, mnohem vyšší, což dává obchodníkům více příležitostí identifikovat trendy na trhu a potenciální nákupní nebo prodejní body.

Jinými slovy, StochRSI je poměrně volatilní indikátor, a přestože je to citlivější nástroj technické analýzy (TA), který může obchodníkům pomoci zvýšením počtu obchodních signálů, je také nebezpečnější, protože často generuje značné množství volatilita (falešné signály). Jak již bylo zmíněno dříve, použití jednoduchých klouzavých průměrů (SMA) je jednou z populárních technik ke snížení rizik spojených s těmito falešnými signály a v mnoha případech se 3denní SMA skutečně používají jako výchozí nastavení pro indikátor StochRSI.


Závěrečné myšlenky

Stochastic RSI může být velmi užitečným ukazatelem pro analytiky, obchodníky a investory díky své rychlosti a zvýšené citlivosti na pohyby trhu pro krátkodobé i dlouhodobé analýzy. Více signálů však také znamená větší riziko, a proto by měl být StochRSI používán spolu s dalšími nástroji technické analýzy, které mohou pomoci potvrdit signály, které vytváří.

Je také důležité poznamenat, že trhy s kryptoměnami jsou volatilnější než tradiční trhy a jako takové mohou generovat zvýšený počet falešných signálů.