(Přátelé, kteří se zajímají o „Pravděpodobnostní trendový obchodní systém“, mě mohou kontaktovat na Weibo a sdílet s vámi kompletní myšlenkovou mapu teoretického rámce obchodního systému.)

Předchozí čtyři články o tom, jak sestavit obchodní systém, byly vysvětleny

1. Rámec obchodního systému

2. Tři klíčové body při formulování systému a pochopení technologie

3. Použijte krátkodobou strategii, abyste se podívali na stanovení logiky zisku a směr uvažování o následných otázkách.

4. Jak provádět zpětné testování

Tento článek stále používá krátkodobou obchodní strategii, aby konkrétně vysvětlil, jak zpětně testovat a optimalizovat obchodní systém.

Obrázek 1 ukazuje data backtestu tohoto obchodního systému za jeden měsíc od 2023-1-15 do 2023-2-24. Podle charakteristiky obchodního systému obsah backtestu zahrnuje: čas výskytu signálu, čas vstupu, směr obchodování, zisk a ztrátu, jednotlivou výši rizika, poměr zisku a ztráty a celkovou částku. A nakreslete kapitálovou křivku.

Během měsíce se objevilo celkem 34 obchodních signálů, z nichž 18 bylo vybráno k intervenci na základě podmínek úsudku. Nakonec to bylo 14 stop-profit příkazů a 4 stop-loss příkazy s návratností 115 %. Ekvivalent zdvojnásobení za jeden měsíc. Kapitálová křivka je znázorněna na obrázku 2.

Samozřejmě se jedná o data backtestu Jak již bylo zmíněno v předchozím článku, backtestový výkon systému je jeho horní hranicí, to znamená, že výsledek nezohledňuje faktory, jako je mentalita, prostředí, schopnost provádění atp. Data ze zpětného testu by měla nejlépe zahrnovat dvě kola býčích a medvědích trhů a pokrývat většinu trhu, aby ilustrovala jeho přizpůsobivost a proveditelnost. Jen tak můžeme mít dostatečnou datovou podporu pro optimalizaci systému.

Dále je třeba systém optimalizovat na základě dat backtestu. Existuje mnoho optimalizačních směrů, jako například:

1. Vstupní logika

2. Ukončete logiku

3. Částka Stop loss

4. Frekvence transakcí

atd.

Pokaždé, když je navržen plán optimalizace, musí být historické tržní podmínky znovu zpětně testovány a výkon backtestu by měl být porovnán s výkonem před optimalizací, aby bylo možné učinit závěr, zda jej upravit. Je to dlouhý proces, který vyžaduje čas a úsilí.

Vezmeme-li jako příklad optimalizovaný stop loss, lze z dat zpětného testu na obrázku 2 vypozorovat, že ze 14 ziskových transakcí mělo 10 poměr zisku a ztráty maximálně 1. Pokud tedy chcete zlepšit poměr zisků a ztrát, jedním ze způsobů je zmenšit stop loss prostor. Pak se můžete pokusit upravit předchozí logiku stop loss, např. snížit ji z 2ATR na 1,5ATR. Poté proveďte statistiky zpětného testu za stejných tržních podmínek. Je velmi pravděpodobné, že míra výher se snížila, ale průměrný poměr zisku a ztráty se zvýšil, zda mohou zisky dlouhodobě růst, závisí na skutečných výsledcích backtestu.

V budoucnu budeme i nadále ukazovat případy optimalizace tohoto krátkodobého obchodního systému.