souhrn

Index průměrného rozpětí (ATR) je běžně používaný ukazatel v technické analýze a používá se k odhadu volatility trhu během určitého období. Ukazatel průměrného rozsahu je nástrojem pro stanovení volatility, koncept poprvé představil technický analytik J. Welles Wilder Jr. ve své knize z roku 1978 „New Concepts in Technical Trading Systems“.

Během 14denního období lze ATR použít k výpočtu odhadovaných cenových pohybů různých skutečných velikostí a použít je k určení průměru. Zatímco ATR má mnoho výhod, včetně pomoci obchodníkům určit limitní a stop loss ceny, má určitá omezení.

Úvod

Všichni víme, že volatilita cen jde ruku v ruce s obchodováním, a to platí zejména pro kryptoměny. Obchodníci se často snaží využít těchto cenových pohybů a snaží se předpovědět směr. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je použití technické analýzy a indikátorů cenové volatility, jako je Index průměrného rozpětí (ATR). Pro mnoho obchodníků je to cenný nástroj pro pochopení cenových pohybů a přidal jej do jejich sady nástrojů pro technickou analýzu.​

Jaký je indikátor průměrné amplitudy?​

V roce 1978 technický analytik J. Welles Wilder Jr. vytvořil koncept ATR jako nástroje pro měření volatility. ATR se od té doby stalo jedním z nejznámějších měřítek technické volatility.​

Nyní je důležitou součástí dalších indikátorů identifikace změny trendů na trhu, jako je průměrný index změny trendu (ADX) a průměrné hodnocení indexu změny trendu (ADXR). Obchodníci se snaží použít ATR k ​​určení nejlepšího období pro obchodování swingů.

Tento ukazatel vypočítává průměrnou tržní cenu aktiva za 14denní období. ATR neposkytuje informace o trendu nebo akci ceny, ale spíše ukazuje pohyby cen během období. Vysoká ATR znamená vysokou volatilitu ceny v daném období a nízká ATR znamená nízkou volatilitu ceny v daném období.​

Obchodníci zvažují úrovně kolísání cen, když určují, zda během tohoto období koupit nebo prodat aktivum. Stojí za zmínku, že ATR pouze přibližuje kolísání cen a lze jej použít pouze jako pomůcku.

Jak vypočítat ukazatel průměrné amplitudy?

Chcete-li vypočítat ATR, musíte najít maximální skutečný rozsah nebo TR pro určité období. Jinými slovy, musíte vypočítat tři různé rozsahy fluktuace a vybrat ten nejlepší:

  1. Odečtěte aktuální nejnižší cenu od aktuální nejvyšší ceny

  2. Absolutní hodnota aktuální vysoké ceny minus závěrečná cena předchozího dne (ignorujte záporné znaménko)

  3. Absolutní hodnota aktuální nejnižší ceny mínus závěrečná cena předchozího dne

Toto období se může lišit v závislosti na období zaměření obchodníka. Například u kryptoměn by toto období mohlo být 24 hodin, zatímco u akcií by to mohl být jeden obchodní den. Pro určení průměrného ukazatele amplitudy za určité časové období (obvykle 14 dní) je nutné vypočítat skutečný rozsah kolísání každého období a sečíst jej a poté provést jednoduchý průměr.​

Jakmile je stanoveno ATR pro dané období, mohou obchodníci porozumět volatilitě ceny aktiva během této doby. Obvykle to, co obchodníci vidí jako ATR na grafu, je čára. Níže můžete vidět, že linie ATR stoupá, když se zvyšuje volatilita (buď cenová akce).

Proč obchodníci s kryptoměnami používají ukazatel průměrného rozsahu?

Obchodníci s kryptoměnami často používají ATR k ​​odhadu cenové volatility za určité období. ATR je zvláště užitečné pro kryptoměnový průmysl kvůli vysoké volatilitě trhu s kryptoměnami. Běžnou strategií je použití ATR k ​​nastavení limitních a stop-profit příkazů a limit-and-stop-loss příkazů.

Když použijete ATR k ​​nastavení příkazů s limitní cenou take-profit a limitních cenových stop-loss příkazů, můžete se vyhnout tomu, aby hluk trhu ovlivnil vaši obchodní strategii. Když si nejste jisti dlouhodobým trendem, ale chcete obchodovat, nechcete, aby vás denní volatilita způsobila předčasné uzavření pozice.

Běžnou praxí je vynásobit ATR 1,5 nebo 2 a poté toto číslo použít k zadání příkazu stop limit za vaši otevírací cenu. Denní výkyvy by neměly zasáhnout vaši stop-limitní spouštěcí cenu, pokud ano, je to dobré znamení, že trh výrazně klesá.

Jaké jsou nevýhody použití indikátoru průměrné amplitudy?

ATR se vyznačuje přizpůsobivostí a schopnostmi detekce změny ceny Přestože ATR přináší uživatelům výhody, má dvě hlavní nevýhody:

1.ATR může mít různé výklady. To může být nevýhodou, protože žádná hodnota ATR nemůže jasně naznačit, zda se trend obrátí.​

2. Protože ATR měří pouze kolísání cen, neupozorňuje obchodníky, když se trendy cen aktiv změní. Když se například ATR náhle zvýší, někteří obchodníci se mohou domnívat, že se jedná o potvrzení existujícího vzestupného nebo sestupného trendu, a tento předpoklad může být chybný.

Závěr

ATR je pro mnoho obchodníků důležitým nástrojem pro pochopení fluktuačních vzorců. Vzhledem k tomu, že volatilita je klíčovým faktorem při obchodování s kryptoměnami, je zvláště vhodná pro digitální krypto aktiva. Krása je v tom, že je jednoduchý, ale pokud se rozhodnete tento indikátor používat k obchodování, uvědomte si prosím jeho omezení.