souhrn
Myslíte si, že máte skvělou představu o trzích, ale nevíte, jak ji uvést do praxe, aniž byste přišli o skutečné peníze? Vědět, jak zpětně testovat obchodní strategie, je základní schopností dobrého systematického obchodníka.
Předpokladem zpětného testování je, že to, co fungovalo v minulosti, může fungovat v budoucnu. Jak ale zpětné testování provádíte a jak hodnotíte výsledky? Pojďme si projít jednoduchý proces zpětného testování.
Úvod
Zpětné testování je jedním z klíčových prvků vývoje vlastních grafů a obchodních strategií. Využívá systém založený na historických datech k rekonstrukci transakcí, ke kterým mohlo dojít v minulosti. Výsledky zpětného testu vám poskytnou přibližnou představu o tom, zda investiční strategie funguje.
Co je zpětné testování?
Za prvé, pokud se chcete dozvědět více o tom, co je zpětné testování, můžete si přečíst náš článek Co je zpětné testování? 》
Stručně řečeno, hlavním účelem zpětného testování je ukázat vám, zda váš obchodní nápad funguje. Chcete-li zjistit, jak si vaše strategie vede, můžete začít tím, že použijete minulá tržní data. Pokud tato strategie vypadá, že má potenciál, je pravděpodobné, že bude fungovat i v reálném obchodním prostředí.
Co udělat před zpětným testováním?
Než začnete zpětně testovat, musíte si určit, jaký typ obchodníka jste. Jste diskreční obchodník nebo systematický obchodník?
Diskreční obchodování je založeno na rozhodování — obchodníci používají svůj vlastní úsudek, aby se rozhodli, kdy otevřít a zavřít pozice. Jedná se o poměrně volnou a otevřenou strategii a většina rozhodnutí závisí na tom, jak obchodník vyhodnotí danou situaci. Proto je zpětné testování při diskrečním obchodování méně důležité, protože tato strategie není striktně definována.
To samozřejmě neznamená, že byste neměli používat zpětné testování nebo simulované obchodování, pokud jste obchodník na volné noze. To jednoduše znamená, že výsledky testů jsou méně spolehlivé než výsledky získané systematickými obchodníky.
Systematické obchodování je vhodnější pro zpětné testování. Systematičtí obchodníci spoléhají na obchodní systém, který definuje a informuje, kdy otevřít nebo zavřít pozici. Systematičtí obchodníci kontrolují většinu aspektů strategie, ale načasování otevírání a zavírání pozic je zcela dáno strategií. Jednoduchou systémovou strategii si můžete představit jako dva kroky:
Když A a B nastanou současně, dojde k zadání transakce.
Když nastane X, ukončete transakci.
Někteří obchodníci preferují tento způsob. Dokáže eliminovat emocionální rozhodování při obchodování a poskytnout přiměřenou záruku ziskovosti obchodního systému. Žádné záruky samozřejmě nejsou absolutní.
Proto je důležité se ujistit, že máte ve svém systému zavedena specifická pravidla, kdy pozici otevřít nebo zavřít. Pokud strategie není jasně definována, výsledky budou nekonzistentní. Jak můžete očekávat, tento obchodní styl je populárnější mezi algoritmickým obchodováním.
Pokud chcete proces automatizovat, můžete si zakoupit software pro zpětné testování – stačí zadat vlastní data a systém provede zpětné testování za vás. V tomto příkladu vám však představíme strategii ručního zpětného testování. Dá to trochu více práce, ale je to zcela zdarma.
Jak zpětně otestovat obchodní strategii?
Šablonu tabulky Google najdete na tomto odkazu. Na základě této základní šablony si můžete vytvořit vlastní šablonu. Může vám poskytnout představu o tom, jaké informace může tabulka backtest obsahovat. Někteří obchodníci raději používají kód v Excelu nebo Pythonu, žádná striktní pravidla v tomto ohledu neexistují. Můžete přidat data, která potřebujete, stejně jako jakékoli další informace, které považujete za užitečné.
Pojďme zpětně otestovat některé jednoduché obchodní strategie:
Kupujeme jeden bitcoin při prvním denním uzavření po zlatém kříži. Věříme, že když je 50denní klouzavý průměr nad 200denním klouzavým průměrem, je to zlatý kříž.
Prodáváme jeden bitcoin při prvním denním uzavření po křížení smrti. Věříme, že když je 200denní klouzavý průměr pod 50denním klouzavým průměrem, jedná se o kříženec smrti.
Jak vidíte, definujeme také časový rámec, pro který je strategie platná. To znamená, že pokud se na 4hodinovém grafu objeví zlatý křížek, nebude to z naší strany považováno za obchodní signál.
Časové období v tomto příkladu začíná začátkem roku 2019. Pokud však chcete získat přesnější a spolehlivější výsledky, můžete se vrátit zpět k historické cenové akci bitcoinu.
Nyní se podívejme na to, jaké obchodní signály systém během tohoto období vygeneroval:
Koupit @~$5,400
Na prodej za ~9200 $
Koupit za ~ 9 600 $
Na prodej za ~ 6700 $
Koupit za ~ 9 000 $
Takto vypadá náš signál při překrytí na grafu:
Náš první obchod bude mít za následek zisk přibližně 3800 USD, zatímco druhý obchod bude mít za následek ztrátu 2900 USD. To znamená, že naše realizované zisky a ztráty jsou 900 USD.
Také aktivně obchodujeme s nerealizovanými zisky přibližně 9 000 USD k prosinci 2020. Kdybychom se drželi naší původní strategie, uzavřeli bychom svou pozici při příštím kříži smrti.
Vyhodnoťte výsledky zpětného testu
Co tedy tyto výsledky ukazují? Naše strategie má přinášet rozumné výnosy, ale zatím nedošlo k žádnému hvězdnému výkonu. Mohli bychom výrazně zvýšit naše realizované zisky a ztráty prováděním současných otevřených obchodů, ale to maří účel zpětného testování. Pokud se nebudeme držet plánu, výsledky nebudou spolehlivé.
I když jde jen o systémovou strategii, měla by stále zohledňovat konkrétní kontext doby. K nerentabilním obchodům od 9600 do 6700 USD došlo během krachu v březnu 2020 způsobeném pandemií koronaviru. Takové události černé labutě mohou mít obrovský dopad na jakýkoli obchodní systém. Z tohoto důvodu se musíme podívat dále zpět, abychom pochopili, zda je tato ztráta anomálií nebo jen vedlejším efektem strategie.
Toto je příklad jednoduchého procesu zpětného testování. Pokud se vrátíme a otestujeme to s více daty nebo začleníme další technické indikátory, může to dát silnější signál, díky čemuž bude strategie slibnější.
Ale co dalšího vám mohou říct výsledky backtestu?
Měření volatility: Vaše maximální vzestupy a nevýhody.
Vystavení riziku: Množství peněz, které potřebujete vyčlenit z celého portfolia k realizaci strategie.
Anualizovaná návratnost: Procentuální návratnost této strategie za jeden rok.
Zisk a ztráta: Kolik obchodů v systému bude pravděpodobně ziskových a kolik bude pravděpodobně ztrát.
Průměrná cena transakce: průměrná cena otevírací a uzavírací pozice, kterou jste ve strategii provedli.
Uvědomte si prosím: výše uvedené příklady nejsou vyčerpávající při vysvětlení síly zpětného testování. Je zcela na vás, které metriky chcete sledovat. Bez ohledu na to, čím více podrobností o svém nastavení zaznamenáte do svého obchodního deníku, tím více příležitostí budete mít k poučení z výsledků, které získáte. Někteří obchodníci jsou při zpětném testování velmi přísní a to se může projevit na jejich výsledcích.
Posledním faktorem, který je třeba zvážit, je optimalizace. Pokud jste četli náš článek o backtestingu, budete vědět, jaký je rozdíl mezi backtestingem a forward testováním (papírové obchodování).
Závěr
Viděli jsme základní proces ručního zpětného testování obchodních strategií. Je však důležité si uvědomit, že minulá výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti.
Podmínky na trhu se rychle mění a pokud chcete zlepšit svou obchodní strategii, musíte se těmto změnám přizpůsobit. Musíte si také uvědomit, že nemůžete slepě důvěřovat datům. Zdravý rozum, i když je často opomíjen, je také velmi užitečným nástrojem při hodnocení výsledků.
Další čtení
Průvodce pro začátečníky swingovým obchodováním s kryptoměnami
Co je arbitrážní obchodování?
Co je obchodní deník a jak jej používat
Co je to krátkodobé obchodování s kryptoměnami?
Co je to behaviorální zaujatost? Jak se vyhnout předsudkům v chování?
