souhrn
Zpětné testování je důležitým krokem k optimalizaci způsobu, jakým se obchodníci účastní aktivit na finančních trzích. Může obchodníkům pomoci pochopit, zda jsou současné obchodní nápady a strategie rozumné a zda mohou přinést potenciální zisky.
Jak tedy vypadá zpětné testování jednoduché investiční strategie? Jaké jsou úvahy při testování obchodních strategií? Existují podobnosti mezi zpětným testováním a simulovaným obchodováním? Na všechny tyto otázky odpovíme v tomto článku.
Úvod
Backtesting je nástroj, který mohou obchodníci nebo investoři využít při objevování nových trhů a strategií. Zpětné testování může poskytnout cennou zpětnou vazbu na základě historických dat a rozpoznat, zda je investiční nápad správný.
Bez ohledu na třídu aktiv, se kterými se obchoduje, zpětné testování eliminuje potřebu obchodníků riskovat své těžce vydělané peníze. Pomocí softwaru pro zpětné testování v simulačním prostředí můžete vytvářet a optimalizovat specifické přístupy k trhu. Podrobnosti viz níže.
Co je zpětné testování?
Ve financích zpětné testování testuje výkonnost obchodní strategie oproti historickým datům, aby se posoudila její proveditelnost. Jinými slovy, používá minulá data k pozorování toho, jak dobře strategie funguje. Pokud jsou výsledky backtestu příznivé, může obchodník nebo investor přistoupit k realizaci strategie v praxi.
Ale co to znamená mít dobrý výsledek? Nástroje zpětného testování se používají k analýze rizika a potenciální ziskovosti konkrétní strategie. Poté optimalizujte a vylepšujte investiční strategie na základě statistické zpětné vazby, abyste maximalizovali potenciální výnosy. Zvukové zpětné testování také zajišťuje, že strategie je alespoň proveditelná v reálném obchodním prostředí.
Backtestovací platformy nebo nástroje samozřejmě také dokážou efektivně vyhodnotit, zda bude strategie v určitých časech nerealizovatelná nebo riskantní. Pokud zpětné testování ukazuje na špatné výsledky obchodování, obchodní nápad by měl být opuštěn nebo upraven. Při testování je však také důležité vzít v úvahu podmínky na trhu. Jakmile se podmínky na trhu změní, i stejný backtest bude mít velmi odlišné výsledky.
Z profesionálnějšího hlediska je naprosto nezbytné zpětné testování obchodních strategií, zejména algoritmických obchodních strategií (tj. automatizované obchodování).
Jak funguje zpětné testování?
Implicitním předpokladem zpětného testování je, že to, co fungovalo v minulosti, může fungovat v budoucnu. To je však ve skutečnosti obtížné určit. Co je ziskové v určitém tržním prostředí, může v jiném selhat.
Zpětné testování se zavádějícími soubory dat může také vést k neuspokojivým výsledkům. Proto je nutné najít vzorky časových období backtestu, které odrážejí aktuální tržní prostředí. Toho je obzvláště obtížné dosáhnout kvůli nepředvídatelné povaze trhu.
Před zpětným testováním strategie je dobré se přesně rozhodnout, jaké informace chcete získat. Jak může být strategie proveditelná? A naopak, jak lze převrátit osobní předpoklady? Pokud se to předem předvídá, výsledek bude méně pravděpodobně ovlivňovat individuální předsudky.
Zpětné testování by mělo zahrnovat transakční poplatky, poplatky za výběr a další poplatky, které může strategie způsobit. Je také důležité poznamenat, že stejně jako získávání vysoce kvalitních tržních dat je software pro zpětné testování poměrně drahý.
Chcete-li získat historická data z platformy Binance Futures, vyplňte prosím tento formulář žádosti.
A pamatujte, že zpětné testování je jen testování. Podobně jako u technické analýzy a grafů neexistuje žádná záruka, že test bude fungovat, i když poskytne dobré výsledky založené na historických datech.
Příklad zpětného testování
Podívejme se na super jednoduchou dlouhodobou strategii pro bitcoiny.
Podívejme se na náš obchodní systém:
Nakupujeme bitcoiny při prvním týdenním uzavření nad 20týdenním klouzavým průměrem,
A prodat bitcoiny při prvním uzavření pod 20týdenním klouzavým průměrem.
Tato strategie produkuje pouze několik signálů ročně. Podívejme se na období začínající v roce 2019.
Týdenní graf bitcoinů od roku 2019.
Tato strategie vytvořila pět signálů v měřeném časovém rámci:
Koupeno za ~4000 $
Prodáno za cca 8 000 $
Prodává se za cca 8500 dolarů
Prodáno za cca 8 000 $
Koupit @ ~ $ 9,000
Proto naše výsledky backtestu naznačují, že strategie měla být v té době zisková. Znamená to, že to bude v budoucnu určitě fungovat? ne. To jen znamená, že při pohledu zpět na tento konkrétní soubor dat by strategie měla být v té době zisková. Tento výsledek lze použít pouze jako hrubý výchozí bod.
Všimněte si, že jsme sledovali pouze data starší než dva roky. Pokud z něj chcete udělat spustitelný plán, musíte se vrátit do dřívějšího časového období a otestovat jej s větší cenovou akcí.
Jak jsem řekl, není to špatný začátek. Dokud prvotní myšlenka drží vodu, dalším zdokonalováním z ní můžeme budovat investiční strategii. Možná lze přidat více parametrů a technických indikátorů, aby byl signál spolehlivější. Vše záleží na filozofii člověka, investičním horizontu a toleranci k riziku.
➟ Chcete začít svou cestu digitální měnou? Vítejte v nákupu bitcoinů na Binance!
Backtesting versus simulované obchodování
Nyní, když máme obecné znalosti o zpětném testování, prozkoumali jsme velmi jednoduché investiční strategie a také víme, že minulá výkonnost neodráží budoucí výsledky.
Jak tedy můžeme optimalizovat systematickou strategii pro aktuální tržní podmínky? Můžeme experimentovat na skutečných trzích, aniž bychom riskovali skutečný kapitál. Tato praxe se nazývá „forward performance testing“ nebo „papírové obchodování“.
Simulované obchodování (papírové obchodování) je simulace strategií v obchodním prostředí v reálném čase. Říká se tomu „simulované obchodování (papírové obchodování)“, protože ačkoli je transakce zaznamenána, nejsou použity žádné skutečné prostředky. Tímto způsobem můžete nejen optimalizovat strategii, ale také porozumět výkonnosti strategie.
Zní to skvěle, tak kde začít? Binance Futures Testnet je dnes perfektním místem pro testování strategií bez riskování jakéhokoli kapitálu. Můžete si vytvořit účet během několika minut a vyzkoušet své strategie v simulovaném prostředí, stejně jako obchodování v reálném čase na reálném trhu.
Zde si musíme dávat pozor na „vybírání třešní“, což znamená výběr pouze určité části dat pro potvrzení určitého zkreslení. Význam dopředného testování je vnést strategii do předem nastaveného reálného prostředí pro ověření. Pokud systém poskytuje návrhy operací, můžete se na ně obrátit a provést je. Pokud si vyberete obchody, které „vypadají dobře“ pouze na základě osobních preferencí, bude testování strategie systémem neúčinné.
Manuální vs. automatizované zpětné testování
Manuální zpětné testování zahrnuje analýzu grafů a historických dat a ruční provádění obchodů na základě strategie. Automatizované zpětné testování je v podstatě totéž, kromě toho, že proces je automatizován počítačovým kódem, například pomocí programovacího jazyka, jako je Python nebo specializovaného softwaru pro zpětné testování.
Mnoho obchodníků používá k hodnocení výkonnosti strategie tabulky Google nebo Excel. Tyto dokumenty fungují podobně jako zprávy testerů strategií a obsahují různé informace, jako jsou: obchodní platforma, třída aktiv, obchodní hodiny, počet obchodů pro zisk a ztrátu, poměr Sharpe, maximální čerpání, čistý zisk atd.
Jednoduše řečeno, Sharpeův poměr se používá k posouzení potenciální návratnosti investic (ROI) strategie ve vztahu k riziku. Čím vyšší je hodnota Sharpe Ratio, tím atraktivnější je investiční nebo obchodní strategie.
Maximální čerpání se vztahuje k okamžiku, kdy si obchodní strategie vede nejhůře ve srovnání s předchozím vrcholem, tedy největší procentuální pokles v portfoliu během analyzovaného období.
Shrnout
Mnoho systematických obchodníků a investorů silně spoléhá na strategie zpětného testování. Toto je základní nástroj v jakékoli sadě nástrojů pro algoritmické obchodníky.
Interpretace výsledků zpětného testování ale zároveň není jednoduchá. Metody zpětného testování mohou být snadno poznamenány osobní zaujatostí. Samotné zpětné testování nemusí být schopné vytvořit životaschopnou obchodní strategii, ale může být velmi užitečné při testování obchodních nápadů a udržování prstu na pulsu trhu.