Obsah

  • úvod

  • Jak určit velikost účtu

  • Jak určit riziko účtu

    • 2% pravidlo

  • Jak určit obchodní riziko

  • Jak vypočítat velikost pozice

  • Shrnout


úvod

Bez ohledu na to, jak velká je vaše investice, musíte odpovídajícím způsobem řídit své riziko. V opačném případě to povede k rychlé ztrátě finančních prostředků na účtu. Zisky získané během týdnů nebo měsíců mohou být zničeny jedním špatně řízeným obchodem.

Základním cílem obchodování nebo investování je vyhnout se emocionálním rozhodnutím. Pokud jde o finanční riziko, velkou roli hrají emoce. Při obchodování nebo investičních rozhodnutích musíte ovládat své emoce. Velkým přínosem tedy bude stanovení souboru zásad pro investiční a obchodní aktivity.

Těmto principům říkáme obchodní strategie. Strategie je celá o řízení rizik a eliminaci zbytečných rozhodnutí. Obchodní systém vám nedovolí dělat ukvapená a impulzivní rozhodnutí, kdykoli se rozhodujete.

Když vytváříte tyto strategie, musíte zvážit mnoho faktorů. Patří mezi ně doba investice, tolerance rizika, výše investice atd. Existuje mnoho řešení, která lze vymyslet, v tomto článku se zaměříme na to, jak určit pozici pro jediný obchod.

Abychom to mohli udělat, musíme nejprve určit, jak velký je váš obchodní objem a jaké riziko jste ochotni podstoupit při jednom obchodu.


Jak určit velikost účtu

I když se to může zdát jako jednoduchý a zbytečný krok, je stále třeba jej pečlivě zvážit. Zejména pokud jste novým účastníkem, pomůže vám to identifikovat různé strategie pro různá portfolia. Tímto způsobem můžete přesněji sledovat pokrok dosažený různými strategiemi a zároveň snížit riziko.

Řekněme například, že věříte v budoucí vyhlídky bitcoinů a shromáždili jste je v hardwarové peněžence, abyste je dlouhodobě drželi. Tuto část prostředků je nejlepší nepoužívat jako součást investičního kapitálu. To znamená, že určování velikosti účtu spočívá především v pohledu na a určení množství kapitálu, který lze přidělit konkrétní obchodní strategii.

To znamená, že určování velikosti účtu je o pohledu na a určení množství kapitálu, který lze přidělit konkrétní obchodní strategii.


Jak určit riziko účtu

Druhým krokem je stanovení rizika účtu. Tento proces ukazuje, jaké riziko (procento kapitálu) jste ochotni podstoupit jeden obchod.


2% pravidlo

V tradičním finančním světě existuje investiční strategie nazývaná 2% pravidlo. Podle tohoto principu by riziko jedné transakce nemělo přesáhnout 2 % z účtu. Co přesně to znamená, si podrobně probereme později a nyní chceme toto číslo upravit tak, aby vyhovovalo volatilitě na trhu s kryptoměnami.

Investiční strategie s pravidlem 2 % je vhodná pro investiční styly, které vyžadují pouze malé množství dlouhodobých pozic. a jsou obvykle přizpůsobeny pro nástroje s nižší volatilitou (ve srovnání s kryptoměnami). Pokud jste aktivní obchodník, zejména nový obchodník, může vám tato konzervativní strategie zachránit život. V tomto příkladu jej upravíme na pravidlo 1 %.

Tento princip říká, že byste při jednom obchodu neměli riskovat více než 1 % svého účtu. A znamená to obchodování pouze s 1 % vašeho kapitálu? samozřejmě že ne! Tato hodnota znamená, že pokud je váš obchodní koncept špatný, spustí se stop loss a ztratíte pouze 1 % prostředků na účtu.


Jak určit obchodní riziko

Nyní jsme určili velikost účtu a riziko účtu. Dále určíme velikost pozice pro jeden obchod.

Nyní se podívejme, kdy obchodní nápad nefunguje.

Tento proces je kritický a vztahuje se na téměř jakoukoli strategii. Při obchodování a investování by se mělo říci, že finanční ztráty jsou v tomto procesu nevyhnutelné. Obchodování a investování je hra pravděpodobnosti a ani u těch nejlepších obchodníků není zaručeno, že vždy přinesou zisk. Ve skutečnosti někteří obchodníci dělají více předpovědí nesprávných, než jsou správné, ale přesto nakonec dosahují zisku. Jak se to stalo? Celkově jde o správné řízení rizik, rozvoj obchodní strategie a její důsledné provádění.

Proto by každý obchodní nápad měl mít bod selhání. Jinými slovy, když jsou podmínky na trhu v rozporu s naším původním konceptem, měli bychom opustit současnou situaci, abychom snížili ztráty. V praktičtější rovině to znamená, že zadáme stop loss příkaz na určité místo.

Určení bodu selhání zcela závisí na osobních obchodních strategiích a zvyklostech nastavení. Tento bod selhání může být založen na technických parametrech, jako jsou úrovně podpory nebo odporu. Nebo by to mohlo být založeno na jiných faktorech, jako jsou ukazatele, které narušují strukturu trhu.

Na trhu neexistuje žádný bod „jedna velikost pro všechny“, který by určoval stop loss. Musíte určit investiční strategii, která nejlépe vyhovuje vašemu stylu, a na základě této strategie identifikovat neefektivní body.


Přejděte na Binance, nakupte bitcoiny a začněte svou cestu kryptoměny.


Jak vypočítat velikost pozice

Nyní máme všechny ingredience pro výpočet velikosti pozice. Řekněme, že máme na účtu 5 000 $. Nastavili jsme riziko u jedné transakce tak, aby nepřesáhlo 1 %. To znamená, že naše ztráta v jedné transakci nemůže přesáhnout 50 USD.

Předpokládejme, že jsme dokončili analýzu trhu a určili, že bod selhání v našem obchodním konceptu je 5 % vstupní částky. Když jsou podmínky na trhu nepříznivé a ztráty dosáhnou 5 %, což je 50 USD, zahájíme obchod. Jinými slovy, 1 % našeho účtu je 5 % pozice.

  • Velikost účtu – 5000 USD

  • Riziko účtu – 1 %

  • Neplatný bod (rozsah stop loss) – 5 %

Vzorec pro výpočet velikosti pozice je následující:

Velikost pozice = velikost účtu * riziko/bod selhání účtu
Velikost pozice = 5000 x 0,01 / 0,05 (USD)
1000 $ = 5000 $ x 0,01 / 0,05

Velikost pozice pro tento obchod by měla být 1 000 $. Dodržování této strategie a ukončení obchodu, když je dosaženo bodu selhání, sníží ztráty. Chcete-li tento model správně používat, musíte také vzít v úvahu transakční poplatky. Při obchodování s nelikvidními aktivy byste také měli vzít v úvahu riziko znehodnocení.

Abychom vysvětlili princip, zvýšíme neplatný bod na 10 %, zatímco ostatní faktory ponecháme beze změny.

Velikost pozice = 5000 $ x 0,01 / 0,1
500 $ = 5 000 $ x 0,01 / 0,1

Náš rozsah stop lossů je nyní dvakrát větší, než byl původně. Pokud byste tedy byli ochotni vzít na svůj účet stejnou částku ztráty, velikost vaší pozice by byla poloviční než předtím.


Shrnout

Výpočet velikosti pozice není libovolný. Zahrnuje rizika účtu, neplatné body obchodních konceptů a mnoho dalších faktorů, které je třeba před obchodováním zvážit.

Dalším důležitým aspektem této strategie je provedení. Jakmile určíte velikost pozice a bod expirace, nemůžete je přepsat, když se obchod stane aktivním.

Nejlepší způsob, jak se naučit principy řízení rizik, je procvičit si je. Zamiřte na Binance a vyzkoušejte své nové porozumění.