Stochastic Relative Strength Index, označovaný jako StochRSI, je indikátor technické analýzy používaný k určení, zda je aktivum překoupené nebo přeprodané, a používá se také k určení aktuální situace na trhu. Jak název napovídá, StochRSI je derivátem standardního indexu relativní síly (RSI) a je tedy považován za index, který měří index. Je to oscilátor, který kolísá nad a pod středovou čárou.

StochRSI byl původně popsán v knize z roku 1994 s názvem The New Technical Trader, kterou napsali Stanley Kroll a Tushar Chande. Často jej používají obchodníci s akciemi, ale funguje také v jiných obchodních prostředích, jako je Forex a trhy s kryptoměnami.

Jak StochRSI funguje?

StochRSI je generován ze standardního RSI použitím vzorce pro generování stochastického oscilátoru. Výsledkem je jediné číselné hodnocení, které se pohybuje nahoru a dolů na stupnici 0-1 kolem středové čáry (0,5). Upravená verze StochRSI však násobí výsledek 100, takže hodnota je mezi 0 a 100 namísto 0 a 1. Obvykle se jednoduchý klouzavý průměr (SMA) do 3 dnů a trend StochRSI také označují jako signální linie, jejichž cílem je snížit riziko obchodování s falešnými signály.

Standardní vzorec indexu Stochastic Oscillator závisí na uzavírací ceně aktiva a vysokých a nízkých cenách po stanovené období. Při použití vzorce pro výpočet StochRSI však používá data RSI přímo (bez zohlednění ceny).

Stoch RSI = (aktuální RSI - nejnižší RSI)/(nejvyšší RSI - nejnižší RSI)

Stejně jako standardní RSI je nejběžnějším časovým rámcem používaným StochRSI 14. 14 období zahrnutých do výpočtu StochRSI je založeno na časovém rámci grafu. Denní graf tedy bude ukazovat posledních 14 dní (K-line graf) a hodinový graf bude ukazovat StochRSI vygenerované za posledních 14 hodin.

Období lze nastavit na dny, hodiny nebo dokonce minuty a způsob jejich použití se u jednotlivých obchodníků liší (na základě jejich situace a strategie). Počet období lze také upravit směrem nahoru nebo dolů, aby bylo možné identifikovat dlouhodobé nebo krátkodobé trendy. Nastavení hodnoty periody na 20 je velmi oblíbenou volbou pro indikátor StochRSI.

Jak bylo uvedeno výše, některé vzory grafů StochRSI určují hodnoty rozsahu 0 až 100 namísto 0 až 1. V těchto grafech je středová čára 50 místo 0,5. Signál překoupenosti, který se normálně vyskytuje při hodnotě 0,8, by proto byl vyjádřen jako 80, zatímco signál přeprodanosti by byl vyjádřen jako 20 namísto 0,2. Grafy s nastavením 0-100 mohou vypadat mírně odlišně, ale skutečné vysvětlení principů je v zásadě stejné.

Jak používat StochRSI?

StochRSI index je nejvýznamnější, když se objeví v blízkosti horní a dolní hranice svého rozmezí. Hlavním použitím tohoto ukazatele je proto identifikovat potenciální nákupní a prodejní místa a také zvraty v ceně. Hodnota 0,2 nebo nižší by tedy znamenala, že aktivum může být přeprodáno, zatímco hodnota 0,8 nebo vyšší by znamenala, že aktivum může být překoupeno.

Hodnoty blíže středové linii navíc mohou obchodníkům poskytnout informace o trendech na trhu. Například, když středová čára funguje jako podpůrná čára a čára StochRSI se neustále pohybuje nad 0,5, zejména když se hodnota blíží 0,8, může to znamenat, že je nadále býčí nebo má vzestupný trend. Stejně tak, když je hodnota trvale pod 0,5 a blíží se 0,2, znamená to pokles nebo sestupný trend.

StochRSI a RSI

StochRSI i RSI jsou pásmované oscilační indexy, které obchodníkům umožňují snadněji identifikovat potenciální překoupené a přeprodané podmínky, stejně jako možné body zvratu ceny. Jednoduše řečeno, Standard RSI je index, který sleduje ceny aktiv a trendy na základě stanoveného časového rámce (období).

Ve srovnání se Stochastic RSI je však standardní RSI relativně málo se měnícím indikátorem, který generuje pouze malý počet obchodních signálů. Standardní index RSI lze generovat do citlivějšího indexu StochRSI pomocí vzorce stochastického oscilátoru. Proto bude počet signálů, které generuje, větší, což obchodníkům poskytne více příležitostí k identifikaci tržních trendů a potenciálních nákupních a prodejních bodů.

Jinými slovy, StochRSI je relativně nestabilní indikátor, což z něj také dělá citlivější nástroj TA, který může obchodníkům poskytnout více obchodních signálů, ale je také riskantnější, protože často generuje značný příliš mnoho šumu (chybové signály). Jak bylo uvedeno výše, použití jednoduchého klouzavého průměru (SMA) je běžný způsob, jak snížit tyto falešné signály a rizika, a ve většině případů byl jako výchozí nastavení pro indikátor StochRSI použit 3denní SMA.

Souhrnné myšlenky

Protože se StochRSI chová rychleji a citlivěji na pohyby trhu, může být indikátor velmi užitečným indikátorem pro analytiky, obchodníky a investory v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Více obchodních signálů však také znamená více rizik, takže StochRSI by měl být používán ve spojení s dalšími nástroji technické analýzy, které mohou obchodníkům pomoci při potvrzování signálů, které generuje. Je také důležité poznamenat, že trhy s kryptoměnami jsou volatilnější než tradiční měnové trhy, a proto mohou generovat více falešných obchodních signálů.