6. Často kladené otázky o super arbitráži
1. Role kapitálových poplatků
Chcete-li hrát futures arbitrážní obchodní strategie, musíte nejprve pochopit koncept: míra financování.
(1) Role míry financování
Klíčovou úlohou míry financování je zúžit cenový rozdíl (cenovou regresi) mezi trhem perpetuálních kontraktů a odpovídajícím spotovým trhem.
(2) Proč je míra financování tak důležitá
Tradiční smlouvy se zúčtovávají měsíčně nebo čtvrtletně v závislosti na specifikaci smlouvy. Při likvidaci se cena kontraktu sblíží se spotovou cenou a všechny otevřené pozice zaniknou. Trvalé smlouvy jsou široce používány mnoha platformami pro obchodování s deriváty kryptoaktiv a jsou navrženy podobně jako tradiční smlouvy, s jedním zásadním rozdílem.
Na rozdíl od tradičních smluv mohou obchodníci s trvalými smlouvami držet pozici navždy, bez data vypršení platnosti a bez nutnosti sledovat různé měsíce dodání. Obchodník může například držet krátkou pozici trvale, dokud není uzavřena. Proto je obchodování s trvalými kontrakty velmi podobné obchodování s páry spotových trhů.
Suma sumárum, věčné smlouvy klasickým způsobem nelikvidují. Z tohoto důvodu platformy pro obchodování s krypto aktivy vytvořily mechanismus, který zajistí, aby smluvní ceny odpovídaly indexovým cenám, což je mechanismus známý jako sazby financování.
(3) Jaká je míra financování?
Sazba financování se týká pravidelného poplatku placeného obchodníkům s dlouhým nebo krátkým časem na základě rozdílu mezi tržní cenou trvalého kontraktu a spotovou cenou.
Pokud je například aktuální spotová cena nižší než cena trvalého kontraktu, například o 1 % nižší, pak to znamená, že cena trvalého kontraktu je na vysoké straně a burza upraví poplatek za financování na kladné číslo, to znamená, že dlouhá pozice bude muset zaplatit finanční prostředky do krátké pozice. Pokud dlouhá pozice drží dlouhé příkazy po dlouhou dobu, bude muset dlouhá pozice platit nepřetržitě , tedy prodat dlouhou pozici, což způsobí, že cena trvalého kontraktu klesne a přiblíží se spotové ceně.
Podle výše uvedeného příkladu, pokud koupíte spot, abyste šli long a prodali kontrakt, aby šel short, vrátí se cena téměř bez výjimky, pokud se bude cenový rozdíl dále rozšiřovat, to znamená, že cena kontraktu bude pokračovat být vyšší než spotová cena. Tlak na býky se zvyšuje, protože musí platit poplatky za financování, které mohou dosáhnout až 0,75 %, třikrát denně, což znamená, že musí platit na poplatcích za financování maximálně více než dva body denně, a to poplatek za financování se vypočítá na základě nominální hodnoty smlouvy. Takže, jak jsem řekl dříve. Pokud je rozdíl v ceně futures měny udržován po dlouhou dobu. I když se spread nevrátí, obvykle stále získáte poplatek za financování. Poplatky za financování až 0,75 % jsou také velmi dostupné.
Shrnout:
(1) Trvalé smlouvy nemají datum vypršení platnosti ani datum vypořádání a k ukotvení smluvní ceny na spotovou cenu je vyžadován "mechanismus míry financování".
(2) Trvalá smlouva se vypořádává každých 8 hodin a kapitálové poplatky jsou generovány v době vypořádání, respektive v (GMT+8) 08:00, 16:00 a 0:00, pouze uživatelé držící pozice v tuto dobu požadováno Vybrat nebo zaplatit poplatek za financování, pokud zavřete svou pozici před naúčtováním poplatku, nebudete muset platit poplatek za financování.
(3) Burza neúčtuje žádné poplatky za financování jsou vybírány/vráceny mezi uživateli. Poplatky za financování jsou účtovány/refundovány v podkladové měně a poplatky se platí pravidelně každých 8 hodin mezi dlouhými a krátkými pozicemi.
(4) Když je míra financování kladná, dlouhé pozice budou platit krátké pozice, když je míra financování záporná, krátké pozice budou platit dlouhé pozice.
2. Který arbitrážní model je výnosnější?
Pokud jde o naše současné futures, futures a hotovostní arbitráž, každodenní transakce s futures jsou častější a budou generovat vyšší příjem. Ale příjem je ve skutečnosti založen na individuálním chápání trhu a uchopení příležitostí. Vyšší zisky musí být vzájemným vlivem arbitrážních procedur, tržního rozumu, tržních fondů a informačních rozdílů.
Smysl trhu a informace jsou špatné Pokud například dojde ke změně na trhu, burza vydá oznámení, které bude mít významný dopad na určitou měnu v pevně stanoveném okamžiku můžete to udělat pomocí softwaru, jako byl incident OMG v listopadu 2021, cenový rozdíl dosáhl 30% během několika minut.
3. Vyžaduje arbitráž manuální zásah?
Obecně lze říci, že bezriziková arbitráž je automaticky implementována programy. Nedoporučujeme však ruční ovládání, někdy je však nutné, aby byl software na arbitráži zasahován zisk je velmi vysoký.
4. Za jakých okolností je třeba parametry upravit?
Pokud například nastavíte 0,6 % pro spuštění softwaru, ale zjistíte, že měna si udržela rozpětí 0,5 %, vezmeme-li v úvahu, že máte pouze manipulační poplatek 0,1–0,2 %, upravte rozpětí na 0,45–0,5 %. a rychle sníst pomazánku.
5. Rozdíl mezi arbitráží na stejné platformě a mezi platformami
Stejná platforma se týká arbitráže obchodních párů v rámci burzy a crossplatforma se týká arbitráže mezi dvěma nebo více různými platformami.
6. Výhody a nevýhody arbitráže na stejné platformě a mezi platformami
Výhodou crossplatform futures hedgingu je, že cenový rozdíl bude větší a zisk bude vyšší. Nevýhodou je, že pokud se prostředky stanou jednostrannými, musíte je ručně převést, abyste udrželi zůstatek prostředků.
V rámci stejné burzy ji systém super arbitráže automaticky zavede.
7. Jak realizovat automatický převod prostředků v rámci stejné platformy
V hlavním systému-arbitráž šablona-upravit šablonu-převést zisky na oponenta, např. vyplnit "10%".
Když uděláte futures arbitráž, smluvní strana vydělá zisk 100 juanů a 100*10%=10 se automaticky převede na spotový účet.
8. Které burzy by měly být vybrány pro arbitráž napříč platformami?
V současné době je systém super arbitráže napojen na Binance a další burzy a postupně budeme přidávat další Členové si mohou vybrat podle svých potřeb.
9. Potřebujete sami přidávat obchodní páry pro super arbitráž?
Ne, běží plně automaticky. Hlavní systém nemusí sám vytvářet měny. Coiny, které splňují požadavky sledování trhu, se automaticky přesunou do hlavního systému a pozice se automaticky otevře při splnění podmínek cenového rozdílu v šabloně.
10.Vyžaduje super arbitráž manuální aktivaci pravidel?
Ne, běží plně automaticky. Pravidla, která splňují podmínky, systém posune na hlavní systémovou platformu prostřednictvím systému sledování trhu.
11. Vyžaduje Super Arbitrage, abyste si ručně půjčovali a vraceli coiny?
Ne, běží plně automaticky. Přes hlavní systém - upravte šablonu - "zkratka automaticky převedena do zúčtovací měny", "zkratka automaticky převedena do základní měny", "zkratka automaticky vrácena měna" a další funkce.
12. Několik úvah o úpravě arbitrážních spreadů
Věřím, že arbitrážní spready podléhají úpravě na základě variability trhu.
Například, vezmeme-li si jako příklad současný dlouhý krátký spot na Binance, může být nyní vhodnější spread 0,4 %, ale jakmile je trh vysoko, může být zapotřebí spread 0,6-0,7 %.
Například pro stejný spot dlouhodobý a krátkodobý bude větší cenový rozdíl mezi burzami. K tomu se musíte podívat na běžné kolísání cenového rozdílu mezi různými burzami, zadejte spouštěcí šablonu.
Pokud je například dlouhé krátké období, může být vhodnější 0,6% spread na Binance, což zahrnuje i úroky z úvěru, manipulační poplatky atd. Když však trh prudce kolísá, je velmi pravděpodobné, že dosáhne fluktuace 2-3%, nebo dokonce 10% nebo více cenový rozdíl.
Zkrátka arbitrážní spread se upravuje kdykoliv na základě změn trhu Bezrizikový arbitrážní systém může také běžet plně automaticky, ale relativně vzato je příležitostí méně.
13. Jaký je rozdíl mezi likvidačním rozpětím a likvidačním rozpětím Která podmínka má přednost?
Likvidační rozpětí představuje cenový rozdíl mezi dvěma měnami pro arbitráž, pokud je například nastaveno na 0,1 %, pokud otevřete na 0,6 %, pak když cenový rozdíl dosáhne 0,1 % pro likvidaci, bude hrubý zisk 0,6 %. -0,1 % = 0,5 %. Podle speciálních instrukcí lze clearance spread nastavit na záporné číslo, např. -0,1 %, což představuje zisk 0,6 %--0,1 %=0,7 %, což může efektivně zvýšit ziskovou marži.
Likvidační rozpětí představuje absolutní hodnotu rozdílu úrokových sazeb mezi dvěma měnami pro arbitráž Pokud například nastavíte likvidační rozpětí na 0,3 %, pokud skutečně otevřete pozici na 0,6 %, vyčistíte pozici po 0,3. V jednom případě otevřete pozici na 0,6% a skutečná pozice bude vymazána. Pokud je otevřeno 0,4%, pravidlo bude 0,4%-0,3%=0,1%.
Pokud jsou nastaveny jak rozteč, tak rozteč, bude nejprve provedeno rozprostření.
14. Koncepce doporučeného minimálního rozpětí otevření a transakčních nákladů
Například váš transakční poplatek je 0,1 % za spot a 0,04 % za kontrakt. Například celková částka jednostranného zajištění je 10 000 USD, která je v tuto chvíli již plná. = vygenerováno na straně spotu Manipulační poplatek za otevření na straně smlouvy je 10000*0,04% = 4 nože To je jen za otevření pozice je odbaven, bude účtován také manipulační poplatek ve výši cca 14 nožů. Po otevření a odbavení je manipulační poplatek asi 28 dolarů.
Pokud je spread 1% a je otevřeno celkem 10 000 $, když se spread vrátí na 0 a pozice je vyčištěna, vyděláte celkem 100 $. V tuto chvíli vám samozřejmě mohou vzniknout i kapitálové poplatky. Nezapomínejme na to.
Takže zhruba. Pokud máte spotový poplatek 0,1 % a smluvní poplatek 0,04 %. Pokud jej otevřete s cenovým rozdílem 0,3 %, v podstatě ochráníte svůj kapitál. Podle tohoto výpočtu jde v podstatě o sečtení sazeb manipulačních poplatků na obou stranách, vynásobené 2 a následně vynásobené vaším „celkovým množstvím jednostranného zajištění“, což jsou celkové transakční náklady po otevření pozice a následném Zavři to.
15. Je celková výše jednostranného zajištění ovlivněna celkovou výší gradientu?
Například celková částka na jedné straně je 10 000, gradient je 0,8 až 0,9, celková částka je 5 000 a celková částka od 0,9 do 1 je 10 000, když rozdíl v ceně dosáhne 1, pokud je objednávka zadána za 10 000 nebo 25 tisíc?
Gradient přepíše výše uvedená nastavení za předpokladu, že rozpětí spadá do vámi nastaveného rozmezí rozpětí, což v zásadě znamená, že čím větší rozpětí, tím větší rozpětí. Celková částka zajištění může být odpovídajícím způsobem větší.
16. Může být likvidační spread futures a spotové arbitráže nastaven na záporné číslo?
Umět. Nastavte například -0,05 %, 0,1, 0,05, 0,01, -0,01, -0,05.
Čím je menší, tím více toho chcete vydělat. Můžete ji dokonce nastavit na -0,3, ale nemusí to být dříve než 0,01, kdy svou pozici dlouho nevyčistíte.
17. Jak automaticky řešit malé nohy, pokud se vyskytnou?
Někdy se vlivem hloubky měny objevují pozice s jednou nohou a my s nimi nakládáme prostřednictvím „čistého vyúčtování timeoutu jedné nohy“. Vyplňte „60“, což znamená, že poloha jedné nohy bude automaticky vymazána po 60 sekundách.
18. U spotových hypotečních úvěrů a krátkých prodejů, pokud je výpůjční úrok 0,5 % denně a cenový rozdíl je 1 %, bude zisk spotřebován za 2 dny?
Obecně řečeno, arbitrážní spread nemusí trvat 2 dny, obvykle může zmizet během několika hodin. Spotová cena je vysoká a smluvní cena je nízká Aby se zajistilo, že spotová cena bude v zásadě trvale konzistentní, bude burza účtovat poplatky za financování od prodejců nakrátko a nutí prodejce nakrátko nakupovat a uzavírat své pozice za účelem zvýšení. smluvní cenu, zatímco prodejci long budou v tuto chvíli vydělávat poplatky za financování, pokud bude cenový rozdíl zachován, budou vám v podstatě účtovány další poplatky za financování.
19. "Určit celkovou částku na základě kurzu", "Jednotlivé minimum" a "Maximální částka zajištění" a "Jednostranná celková částka"
Maximální částka kompenzace je platná pouze v případě, že „celková částka je určena na základě kurzu“. V opačném případě bude objednávka vždy zadána s minimální částkou. Pokud je nastavena možnost „Určit celkovou částku na základě tržní ceny“, bude částka objednávky stanovena v tomto minimálním a maximálním rozsahu. Pokud chcete koupit, zkontrolujete, kolik musíte prodat, abyste určili počet coinů k nákupu. Totéž platí pro prodej v závislosti na velikosti objednávky soupeře.
Například, pokud plánujete nákup za 100, protože je to tržní cena, pokud nakoupíte za 101, ztratíte 1 yuan Ve srovnání s aktuální cenou je zde 1% rozdíl nože a my také Není možné vsadit všechny 2 000 dolarů najednou. Co když to sklouzne. Pokud je tedy cenový rozdíl 1 %, 2 000 dolarů se rozdělí na malé částky. Tato malá částka není pevná částka (můžete ji nastavit jako pevnou) a bude se pohybovat v rozmezí minimální jednotlivé transakce a. maximální jednotlivou transakci určenou vašimi parametry.
20.Co je to skluz? Jak snížit prokluz?
Slippage je rozdíl v hloubce transakce, to znamená, že množství čekajících příkazů je malé nebo čekající příkazy jsou příliš rozptýlené, což způsobuje, že při obchodování s příkazy přijímáte nižší cenu na jedno kousnutí. Původně jste nastavili odběr 0,5 % a každý odběr je 30 U, ale pokud je nevyřízená objednávka pouze 10 U, zbývajících 20 U se bude nadále brát, což má za následek zjevný prokluz.
Silný skluz bude mít za následek obrácené objednávky a vybírání zisků. Můžete použít pevnou minimální hodnotu, abyste jedli pomalu a snížili klouzání.
21. Jak chápat "rozpor"
Cenový rozdíl se rovná absolutní hodnotě rozdílu otevírací ceny – rozdíl v ceně výprodeje, čím větší je rozdíl v ceně, tím horší je hloubka měny, buďte proto opatrní.
22. Jak porozumět rozdílu mezi aktuálním cenovým rozdílem, clearingovým rozdílem, skutečným otevřením atd.
Aktuální cenový rozdíl je rozdíl v otevírací ceně v reálném čase; clearingová cena je cenový rozdíl, když je pozice vymazána, skutečná otevírací cena je skutečný cenový rozdíl pro skutečné otevření pozice.
Dlouhé mají příkazy k nákupu a prodeji a shorty mají příkazy k nákupu a prodeji Vzhledem k tomu, že příkazy jsou přijímány za tržní cenu, všechny se při otevírání pozice zaměří na prodejní příkazy shorty se zaměří na nákupní příkazy, když se pozice vyprodají. Budou hlídat nákupní příkazy, krátké pozice budou uzavřeny, pokud chtějí nakupovat, a budou hlídat prodejní příkazy. Je rozdíl mezi nákupem a prodejem.
Při otevírání pozice, pokud chtějí long nakupovat, zaměří se na prodejní cenu, pokud chtějí shorti prodávat, zaměří se na nákupní cenu. Porovnejte dlouhou prodejní cenu a krátkou nákupní cenu, abyste zjistili, zda existuje cenový rozdíl, pokud je cena splněna, začněte nakupovat dlouhé a prodávat nakrátko.
Při uzavírání pozice, pokud chce dlouhá pozice prodat, zaměří se na nákupní cenu. Pokud chce krátká pozice nakoupit, zaměří se na prodejní cenu dlouhé pozice s prodejní cenou krátkou pozici, abyste viděli, zda splňuje podmínky likvidace a očekávání, tj. začíná dlouhý prodej a začíná krátký nákup.
Na každém trhu bude cena nákupu určitě nižší než cena prodeje Pokud je cena nákupu větší než prodejní, jedná se o dohodu. Proto handicap, který vidíte, je 100%, že nákup je menší než prodej jedna.
Další příklady aktuálních krátkých období
Spot BTC
Prodám jeden: 10 000
Koupit jeden: 9999
Smluvní BTC
Prodám jeden: 9996
Koupit jeden: 9995
Spotová cena je vyšší a v současné době existuje mnoho krátkých období.
Vzorec počátečního rozpětí: ((spotová nákupní cena 1-smluvní prodejní cena 1)/smluvní prodejní cena 1)*100 To znamená: ((9999-9996)/9996)*100=0,030012 %
Vzorec výprodejového rozpětí: ((Spotová prodejní cena 1-Smluvní kupní cena 1)/Smluvní nákupní cena 1)*100 To znamená: ((10000-9995)/9995)*100=0,050025 %
Je rozpětí clearance vždy vyšší než rozpětí otevření?
Proč výše uvedený vzorec? Když je spot krátký (při otevírání pozice), protože se spot prodává za účelem otevření krátké pozice, měli byste se zaměřit na nákupní cenu 1 pro spotový trh a naopak u kontraktu se zaměřit na prodejní cenu 1 pro smluvní trh a naopak při zúčtování pozice.
23. Proč je snadné dělat chyby s malými prostředky? Jak se vyhnout snížení zisku
Mnoho nováčků uvažuje o zahájení testu s 1000U nebo 2000U Trh je nestabilní a vaše loď je příliš malá na to, aby vyplula na moře. Protože je loď velká, mince mohou zůstat pohromadě, i když je 5 z 30 mincí obráceno, vyděláte celkově hodně peněz, pokud však máte malé množství peněz a nebudete mít štěstí, že narazíte na těchto 5 mincí, utrpíte malou ztrátu!
24. Jak můžete zjistit, zda jste dosáhli zisku Jak velký rozdíl ve zúčtovací ceně byste měli nastavit, abyste dosáhli zisku?
Váš skutečný zisk = skutečná otevírací cena – manipulační poplatek 0,2 – zúčtovací cena.
Kapitálově zaručené likvidační rozpětí = skutečné otevírací rozpětí - manipulační poplatek 0,2.
Například: skutečný otevírací spread je 0,6, odečte se manipulační poplatek 0,2 a stále vyděláte 0,4 %. Kapitálově garantovaný spread je 0,4 %.
Pokud je trh dobrý, skutečný rozdíl v otevírací ceně je 1 %, odečteme 0,2 a stále je zde zisk 0,8 %, a kapitálově garantovaný cenový rozdíl je 0,8 %, i když vyčistíte pozici na 0,4, stále můžete vydělat 0,4 %. %. Pokud vyčistíte pozici na 0,01 %, vyděláte 0,8 %.
Když je trh nízký, spread je obecně nízký Pokud je skutečný otevírací spread 0,3 %, po odečtení 0,2 % zbývá ještě 0,1 %.
25. Arbitráž futures je každý den velmi jednoduchá a nezabere mnoho času. Co děláme každý den?
Cílem je získat kapitálové poplatky, tři body: 0, 8 a 16.
Cílem před vypořádáním je mít plnou pozici, ale plná pozice vyžaduje podmínky, např. pohled na celkovou situaci na trhu používám monitor.
(1) Pokud je zajišťovací spread 0,3–0,4, kapitálový poplatek je 0,18–0,24
Pokud držíte nízkou pozici, chcete rychle zaplnit pozici 0,3 + 0,18, a pokud držíte vysokou pozici, můžete pomalu zaplnit pozici 0,4 + 0,19. Co budeme dělat po jídle? ! ! Čekání na vyřízení!
(2) Co dělat po vypořádání?
0,3, 0,35, 0,4, kvůli manipulačnímu poplatku 0,2 je kapitálově garantovaný rozdíl v ceně odbavení kolem 0,1-0,2. Usadil jsem se a obdržel jsem tuto vlnu poplatků za financování. Měli byste se pokusit uvolnit nějaké prostředky před další vlnou vypořádání, abyste si dali šanci. Například uvolněné prostředky byly zkratovány po dvou vlnách WAVES, což vedlo k zisku 100-150 U. Můžeme nastavit clearance spread 0,08 a 0,13 po dokončení vypořádání, abychom mu umožnili pomalu vyčistit pozici, uvolnit prostředky a vyčistit pozici se zachováním kapitálu. Pokud máte například 50 000 U, můžete uvolnit 20 000 U. 20 000 U je aktivní fond.
Dokud je uprostřed příležitost, dostanete se z chudoby a stanete se cenovým seznamem spreadů. Výhoda, kterou uprostřed získáte, je čisté štěstí, že sníte 1 % z vln, odečtete 0,2 je stále 0,8 Můžete si vybrat mezi 0,2, 0,3, Vydělat peníze můžete vymazáním 0,4 a 0,5.
Po jídle v 16 hodin je cílový poplatek fondu 0 bodů Jezte cíleně pouze 5. Pokud se poplatek fondu příliš neliší, stačí nastavit parametr a použít jej jako celek pohodlné.
(3) Nejdůležitější je, že zúčtování kapitálového poplatku bude vážně bránit vašemu postupu! Například maximální kapitálový poplatek je 0,3 Pokud máte čas, můžete nastavit clearingový rozdíl 0,3 pro kapitálový poplatek pod 0,1 a pomalu jej vyklízet.
26. Proč nemůže být násobek arbitráže futures příliš vysoký Může zvýšení násobku kontraktu skutečně zdvojnásobit příjem?
Tvých 10 000U, pokud se jedná o 1x smlouvu, uvidíme, jak moc se smlouva může otevřít. 5 000U spot: 5 000 kontrakt, spot je 6666, kontrakt*2=3333*2=6666, stačí se podívat na spotové množství, 7500, 9x kontrakt. 9000U. Řekněte mi, prosím, když zdvojnásobíte cenu, je to 6666U, a když zdvojnásobíte cenu, je to 9 000U.
Víte ale, jak moc se riziko zvyšuje? Takže stačí 2x nebo 3x. 2 krát 6666, 5 krát 8333, riziko se zvýšilo více než 2 krát, ale příjem se zvýšil maximálně o 25 %. Nakonec spočítejte extrémní data Pokud otevřete kontrakt 10 000krát, spotová cena je 9999U a vy a 2krát 6666, příjem je 9999/6666=1,5krát. Ale vaše riziko je nekonečné a vaše pozice bude zlikvidována, jakmile ji otevřete!
Proto si mnoho lidí myslí, že rozdíl mezi 1x a 10x kontrakty je v tom, že příjem se zvyšuje na 10x, to je úplně špatně, protože to, co hrajete, je hedging, ne jednoduchý kontrakt.
27. Na rostoucím trhu se otevírají hlavně dlouhá a krátká období, nebylo by tedy nemožné hrát na medvědím trhu, pokud prudce klesne?
Pokud dojde k prudkému poklesu nebo trvalému poklesu, příkazy se týkají hlavně dlouhých současných krátkých období, spíše než dlouhých současných krátkých období Vezmeme-li jako příklad skutečný prudký pokles v květnu, příkazy jsou v zásadě na dlouhá aktuální krátká období. Princip je stejný jako u aktuální dlouhé pozice Rozdíl otevírací ceny je více než 0,4 % a rozdíl zavírací ceny -0,1 až 0,1 by však násobek páky izolované pozice neměl přesáhnout 1. Můžete se také najíst cenový rozdíl a kapitálové poplatky.
Bez ohledu na to, jaká je situace na trhu, pokud si někdo koupí trvalý kontrakt, dojde k cenovému rozdílu a poplatku za financování a objednávka může být automaticky otevřena jako dlouhá nebo krátká.
28. Zásada izolované marže, když je aktuální krátké období dlouhé
Každý ví, že spot je dlouhý a budoucnost je krátká Pokud koupíte spot a půjdete dlouho, a kontrakt je krátký, pak je spot dlouhý a budoucnost je dlouhá jdeš nakrátko?
Proces je automaticky převést U ve spotu na izolovanou marži a pak si půjčit 200 TRB (například stav v tuto chvíli je, že je k dispozici 200 mincí a 200 bylo vypůjčeno). Po dosažení cenového rozdílu zahajte pákový shorting, což znamená prodej vypůjčených mincí, pokud například prodáte 20 mincí, kontrakt otevře současně 20 mincí! V tuto chvíli se stav změní na 180 dostupných coinů, 200 vypůjčených coinů, 20 izolovaných maržových pozic a 20 smluvních pozic!
Pokud cenový rozdíl klesne, podmínky otevření objednávky již nejsou splněny a cenový rozdíl se začne vracet, bude pozice automaticky vymazána?
V tuto chvíli použijte zbývající U k nákupu 20 coinů s izolovanou marží, nejprve vraťte 20, prodejte smlouvu a zavřete svou 20 dlouhou objednávku! Tento cenový rozdíl se získá.
Protože již nemáte žádné pozice, všechny byly vymazány a stále dlužíte 180, můžete tedy přímo použít 180 dostupných coinů ke splacení půjčky Pokud vám z nějakého důvodu zbývá pouze 150 dostupných coinů zbývá ještě 30, Automaticky zakoupíte 30 kusů, abyste získali 180, a poté je vrátíte. Vaše pozice se nyní změní na pákový efekt 0 a kontrakt 0. Pákový efekt je automaticky splacen a všechny zbývající U jsou automaticky převedeny na spot.
29. Metoda futures arbitráže, která využívá burzu k pozastavení obchodování
Po letech pozorování a praxe jsme zjistili, že když burza z nějakého důvodu pozastaví obchodování, povede to k velkému cenovému rozdílu mezi spotovým a smluvním trhem. Můžeme využít doby, kdy je obchodování otevřené, k okamžitému vstřebání cenový rozdíl a získat obrovské zisky.
Například 24. března 2023 Binance pozastavila spotové obchodování ze systémových důvodů Ve 22:00 té noci bylo zahájeno obchodování, což vedlo k prémii na spotových a smluvních trzích absorbovány a byly vytvořeny zisky.
Věnujte prosím nadále pozornost kvantitativní arbitrážní řadě Xiaoyi:
Xiaoyi vás naučí, jak dělat arbitráž krok za krokem – super arbitrážní výukový program na úrovni chůvy založený na Binance (1)
Xiaoyi vás naučí, jak dělat arbitráž krok za krokem – super výukový program na úrovni chůvy založený na Binance (2)
Xiaoyi vás naučí, jak dělat arbitráž krok za krokem – super arbitrážní výukový program na úrovni chůvy založený na Binance (3)
Xiaoyi vás naučí, jak dělat arbitráž krok za krokem – super výukový program na úrovni chůvy založený na Binance (4)
Gratulujeme, prostřednictvím výše uvedeného učení jste oficiálně vstoupili do brány bezrizikové arbitráže kryptoměn V budoucnu prosím sledujte naše tempo! ! !