3. Strategie arbitrážní arbitráže bez rizika kryptoměn
(1) Co vydělat na bezrizikové arbitráži
Obecně řečeno, je to vydělat na rozdílech tržních cen a kapitálových poplatcích.
Bezriziková arbitráž kryptoměn je zisková díky využití cenových rozdílů a sazeb financování na trhu. Zde jsou některé z hlavních způsobů, jak dosáhnout ziskovosti:
1. Futures arbitráž
Futures a spotová arbitráž se týká využití cenového rozdílu mezi spotovým trhem a termínovým trhem (včetně trvalých smluv a smluv o dodání) pro arbitráž. Například, když jsou ceny futures vyšší než spotové ceny, investoři mohou nakoupit kryptoměnu na spotovém trhu a zkrátit stejný počet kontraktů na futures trhu. Když se cenový rozdíl mezi dvěma trhy zmenší nebo zmizí, investoři mohou uzavřít své pozice a vydělat.
2. Křížová burza arbitráž
Jedná se o arbitrážní strategii, která využívá cenových rozdílů mezi různými burzami. Když se cena stejné kryptoměny na různých burzách liší, investoři mohou nakupovat na burze s nižší cenou a prodávat na burze s vyšší cenou, čímž dosahují bezrizikových zisků.
3. Arbitráž napříč obchodními páry
Tato strategie využívá cenové rozdíly mezi různými obchodními páry. Například může existovat cenový rozdíl mezi obchodním párem BTC/USD a obchodním párem BTC/BUSD na burze. Investoři mohou dosáhnout arbitráže současným nákupem a prodejem stejného aktiva v různých obchodních párech.
4. Trojúhelníková arbitráž
V této strategii investoři využívají cenových rozdílů mezi třemi souvisejícími obchodními páry k realizaci zisků. Investoři mohou například používat tři obchodní páry BTC/USD, ETH/USD a BTC/ETH pro arbitráž a současně nakupovat a prodávat tyto obchodní páry za účelem dosažení zisku.
5. Využijte sazby financování
Při obchodování s věčným kontraktem je sazba financování poplatek používaný k úpravě dlouhé a krátké síly na trhu. Když je míra financování kladná, longs musí platit short, když je míra financování záporná, shorts musí platit longs. Investoři mohou realizovat zisky z arbitráže držením krátkých pozic, když je míra financování kladná, a dlouhých pozic, když je míra financování záporná.
6. Úroková arbitráž
Na trhu půjček kryptoměn mohou investoři využít rozdílů v úrokových sazbách mezi různými platformami pro arbitráž. Investoři si například mohou půjčit prostředky na platformě s nižší úrokovou sazbou a poté půjčit prostředky na platformě s vyšší úrokovou sazbou, aby dosáhli úrokového výnosu.
Je třeba poznamenat, že ve skutečném provozu může být bezriziková arbitráž ovlivněna transakčními poplatky, dobou převodu prostředků, kolísáním trhu a dalšími faktory. Investoři proto musí při implementaci arbitrážních strategií pečlivě vyhodnotit potenciální rizika.
(2) Příklady zisků z futures arbitráže
Když spotová cena měny a cena trvalého kontraktu dosáhnou určitého cenového rozdílu, pokud je cenový rozdíl záporný, software otevře dlouhou a krátkou pozici (tj je pozitivní, bude software Pozice bude otevřena s dlouhým krátkým obdobím (tj. s pákovým efektem půjčená měna k prodeji, dlouhá smlouva). Když se cenový rozdíl vrátí, začnete uzavírat pozici Když se cenový rozdíl vrátí, vyděláváte na cenovém rozdílu + kapitálový poplatek. Otevřete pozici pro arbitráž s velkým cenovým rozdílem a pozice bude automaticky vymazána, když se cenový rozdíl vrátí.
například:
Pokud je spotová cena měny 1 000 USD a smluvní cena je 1 100 USD, v aktuálním období < se v tomto okamžiku otevře dlouhé a krátké období (dlouhý spot a krátký kontrakt), pak budou tři situace, kdy se cena vrátí:
1. Jednostranný růst: Cena se například vrátí na 1 200 USD,
Pak jděte dlouho 1 000 až 1 200 USD na místě a získejte zisk 200 USD.
Pokud je kontrakt krátký mezi 1100 a 1200 USD a ztráta je 100 USD, celkový zisk bude 100 USD.
2. Jednostranný pokles: Cena se například vrátí na 900 USD,
Potom je spotová pozice dlouhá 1000 až 900 USD a ztráta je 100 USD.
Kontrakt je krátký mezi 1100 a 900 dolary a zisk je 200 amerických dolarů, takže celkový zisk je 100 amerických dolarů.
3. Střední cena: Cena se například vrátí na 1 050 USD
Pak jděte dlouho 1 000 až 1 050 USD na místě a vydělejte 50 USD.
Smlouva je krátká mezi 1100 a 1050 USD a zisk je 50 USD, celkový zisk je pak 100 USD.
Dalším způsobem otevření pozice je, že krátké období je dlouhé (short spot, long kontrakt).
(3) Rizikové body bezrizikové arbitráže
Věříme, že existují dva hlavní rizikové body:
1. Výměna utekla;
2. USDT exploduje (stane se bezcenným).
Pokud nastanou výše uvedené dva body, v podstatě všichni investoři nebudou moci pokračovat ve hře.
(4) Typ arbitráže bez rizika
1. Futures strategie
Futures a spotová arbitráž se týká využití cenového rozdílu mezi spotovým trhem a termínovým trhem (včetně trvalých smluv a smluv o dodání) pro arbitráž.
(1) Long on spot a short on future (long on spot, short on contract)
Dlouhé spotové a krátké futures (dlouhý spot a krátký kontrakt) je strategie futures a spotové arbitráže Základní myšlenkou této strategie je využít cenový rozdíl mezi spotovým trhem a smluvním trhem k dosažení zisku. V této strategii investor nakupuje kryptoměnu na spotovém trhu a zároveň shortuje stejnou částku na smluvním trhu (jako je věčný kontrakt nebo kontrakt na dodávku). Tímto způsobem mohou investoři dosáhnout stabilních výnosů zajištěním rizik na spotovém trhu a smluvním trhu.
(2) Aktuální krátké období je dlouhé (zajištění/křížová marže/krátká izolace, krátká smlouva)
Spot-short multi-term strategie je futures-spot arbitrážní strategie, která dosahuje zisků využitím cenového rozdílu mezi spotovým trhem a smluvním trhem. V této strategii investoři shortují kryptoměnu na spotovém trhu, zatímco nakupují stejné množství kryptoměny na smluvním trhu (jako je věčný kontrakt nebo kontrakt na dodávku). Tímto způsobem mohou investoři dosáhnout stabilních výnosů zajištěním rizik na spotovém trhu a smluvním trhu.
2. Strategie období od období
Termínová strategie je arbitrážní strategie mezi smluvními trhy, která zahrnuje hledání a využívání cenových rozdílů mezi různými typy smluv.
(1) Trvalá smlouva vs. trvalá smlouva
Tato strategie zahrnuje arbitráž mezi trvalými smlouvami na dvou různých burzách. Investoři mohou nakupovat trvalé kontrakty na jedné burze a současně prodávat stejné množství trvalých kontraktů na jiné burze, čímž využívají cenového rozdílu mezi dvěma burzami k dosažení bezrizikových zisků. Klíčem k této strategii je věnovat velkou pozornost cenovému rozdílu mezi oběma burzami a jednat ve správný čas.
(2) Smlouva o dodání versus smlouva o dodání
Tato strategie zahrnuje arbitráž mezi smlouvami o dodání na dvou různých burzách. Investoři kupují dodací smlouvu na jedné burze a prodávají stejný počet dodacích smluv na jiné burze, aby využili cenového rozdílu mezi těmito dvěma burzami. Tato strategie vyžaduje věnovat velkou pozornost datu vypršení smlouvy, protože cenový rozdíl se kolem data vypršení může výrazně změnit. Investoři musí jednat ve správný čas, aby dosáhli bezrizikových zisků.
(3) Trvalá smlouva versus smlouva o dodání
Tato strategie zahrnuje arbitráž mezi trvalými smlouvami na jedné burze a dodacími smlouvami na jiné burze. Investoři nakupují trvalé smlouvy na jedné burze a prodávají stejný počet dodacích smluv na jiné burze, čímž využívají cenového rozdílu mezi těmito dvěma k dosažení bezrizikových zisků. Vzhledem k tomu, že trvalé smlouvy a smlouvy o dodání mají různé mechanismy vypořádání, vyžaduje tato strategie více pozornosti cenovému trendu smlouvy a rozdílu v sazbách financování mezi burzami.
3. Hotovostní strategie
(1) Spot versus full position leverage
Tato strategie je arbitráží mezi spotovým trhem a cross-margin tradingem. Investoři nakupují aktiva na spotovém trhu a shortují stejné množství aktiv na křížovém trhu. Tímto způsobem, když spotová cena vzroste, mohou zisky ze spotového trhu kompenzovat ztráty z křížové maržové transakce, když spotová cena klesne, zisky z křížové maržové transakce mohou vyrovnat ztráty ze spotového trhu. Prostřednictvím této strategie mohou investoři dosáhnout bezrizikové arbitráže mezi různými trhy.
(2) Spot versus izolovaná maržová páka
Tato strategie je arbitráží mezi spotovým trhem a izolovaným obchodováním s marží. Investoři nakupují aktiva na spotovém trhu a shortují stejné množství aktiv na izolovaném trhu obchodování s marží. Ve srovnání s obchodováním s křížovou marží poskytuje obchodování s izolovanou marží vyšší možnosti řízení rizik, protože investoři mohou násobky pákového efektu upravovat samostatně podle úrovní rizika různých pozic. V této strategii musí investoři věnovat velkou pozornost změnám tržních cen, aby mohli fungovat ve správný čas.
(3) Hypoteční spot versus pákový efekt plné pozice
Tato strategie je arbitráží mezi zajištěným spotovým trhem a obchodováním s křížovou marží. Investoři si půjčují aktiva na spotovém trhu se zajištěním a prodávají je za hotovost, přičemž hotovost používají k tomu, aby přešli na stejné množství aktiv na trhu s křížovou marží. Prostřednictvím této strategie mohou investoři využít rozdílů v úrokových sazbách mezi trhem půjček a obchodováním s křížovou marží k dosažení bezrizikové arbitráže.
(4) Hypoteční spot versus izolovaná marže
Tato strategie je arbitráží mezi zajištěným spotovým trhem a izolovaným obchodováním s marží. Investoři si půjčují aktiva na zajištěném spotovém trhu a prodávají je za hotovost, přičemž hotovost použijí k tomu, aby drželi stejné množství aktiv na izolovaném trhu obchodování s marží. Ve srovnání s obchodováním s křížovou marží poskytuje izolované obchodování s marží vyšší možnosti řízení rizik. V této strategii musí investoři věnovat velkou pozornost změnám tržních cen, aby mohli fungovat ve správný čas.
(5) Bezriziková arbitráž mezi burzami
Bezriziková křížová burzovní arbitráž kryptoměn se týká strategie využití cenových rozdílů mezi různými burzami. Vzhledem k tomu, že trh s kryptoměnami je rozšířen po celém světě, může docházet k určitému stupni odchylek v cenách na různých burzách. Investoři mohou využít těchto rozdílů nákupem levného aktiva na jedné burze a prodejem stejného aktiva na jiné burze za vyšší cenu, čímž dosahují bezrizikových výnosů.
(6) Bezriziková arbitráž mezi obchodními páry (měny různých denominací)
Bezriziková arbitráž kryptoměn napříč obchodními páry (měny různých nominálních hodnot) se týká strategie využití cenových rozdílů mezi různými nominálními měnami pro arbitráž. V této strategii investoři hledají a využívají cenové rozdíly mezi stejnou kryptoměnou (např. Bitcoin) a různými denominovanými měnami (např. USDT a USDC) na stejné burze nebo různých burzách pro arbitráž.
(7) Bezriziková arbitráž aliasových mincí
Bezriziková arbitráž kryptoměn (synonymní mince) označuje strategii využití cenového rozdílu mezi různými měrnými jednotkami (nazývanými také synonymní coiny) stejné měny na trhu s kryptoměnami. V této strategii investoři hledají a využívají cenové rozdíly mezi různými měrnými jednotkami stejné kryptoměny na stejné burze nebo různých burzách pro arbitráž, jako je spot LUNC/USDT a kontrakt 1000LUNC/USDT.
Věnujte prosím nadále pozornost kvantitativní arbitrážní řadě Xiaoyi:
Xiaoyi vás naučí, jak dělat arbitráž krok za krokem – super arbitrážní výukový program na úrovni chůvy založený na Binance (1)
Xiaoyi vás naučí, jak dělat arbitráž krok za krokem – super výukový program na úrovni chůvy založený na Binance (2)
Xiaoyi vás naučí, jak dělat arbitráž krok za krokem – super arbitrážní výukový program na úrovni chůvy založený na Binance (3)
Xiaoyi vás naučí, jak dělat arbitráž krok za krokem – super výukový program na úrovni chůvy založený na Binance (4)
Gratulujeme, prostřednictvím výše uvedeného učení jste oficiálně vstoupili do brány bezrizikové arbitráže kryptoměn V budoucnu prosím sledujte naše tempo! ! !