Úvod: Podstatou obchodování je vlastně předpovídání pohybu ceny následující svíčky, nebo systém, který dokáže přežít v jakýchkoliv bouřích a čekat na odměnu? Dnes chci sdílet systém obchodování, který mě zcela zbavil emocionálního vyčerpání a udržel mou největší jednotlivou ztrátu pod 3 % — systém Xuanwu. On nepředpovídá, pouze reaguje.
Text:
Kdysi jsem byl jako všichni ostatní obchodníci posedlý hledáním "svatého grálu": studiem nespočtu technických indikátorů, pronásledováním různých zpráv, které byly těžko rozlišitelné, a vyčerpáváním sil na horské dráze chamtivosti a strachu. Až když jsem ztratil dostatek "školného", uvědomil jsem si krutou pravdu: trh je naprosto nepředvídatelný.
Snažit se předpovědět trh je v podstatě hazard s chaosem a nejistotou. Černá labuť v říjnu nebyla žádným indikátorem, který by to mohl předpovědět. To jediné, co můžeme určit, je samotná „nejistota“.
Jak tedy špičkoví obchodníci neustále dosahují zisku? Odpověď je: nepředpovídají počasí, ale vytvářejí si loď, která může bezpečně plout bez ohledu na to, zda prší nebo svítí slunce.
Tato loď je obchodní systém odolný vůči křehkosti. Po opakovaném iterování jsem svůj systém nazval „systém obchodování Xuanwu“ - není to tajná indikátor, ale kompletní rámec přežití, který spojuje východní moudrost přežití a moderní matematické inženýrství.
První: duše Xuanwu: korytnačí odpočinek a hadí pohyb, budování obchodní „cvičné činky“.
Xuanwu je kombinací korytnačky a hada, což přesně odpovídá dvěma pólům obchodu:
Korytnačí odpočinek (defenzivní obrana): napodobit Xuanwu, usilovat o extrémní stabilitu a přežití. To je obranný základ systému, který hledá vysoce úspěšné „kotvící body“ prostřednictvím matematických vlastností „regrese k průměru“ v intradenních fluktuacích. Cílem není obrovský zisk, ale kontinuální generování stabilního cash flow, jako nikdy se nepotápějící trup lodi.
Hadí pohyb (dynamický útok): napodobit ducha hada, klidný jako panna, rychlý jako zajíc. To je útočný motor systému, který zahrnuje taktiky jako „Kunpeng“ (trendový) a „had“ (obrat). Nepodniká kroky na základě vysoké úspěšnosti, ale usiluje o extrémně vysoký poměr zisků a ztrát, zaútočí pouze tehdy, když trh dává jasný signál trendu, s kontrolovaným malým stop lossem, aby získal neomezený prostor pro zisk.
Nejdůležitější je, že tyto dva prvky nejsou na výběr, ale musí existovat současně a vzájemně se doplňovat - „cvičná činka“. Korytnačí odpočinek zajišťuje, že i v turbulentních a nepříznivých podmínkách můžeš stabilně akumulovat a přežít; hadí pohyb zajišťuje, že když přijde velký trend, dokážeš se pevně uchopit a nenechat se shodit z vlaku. Pokud se vzdáš kterékoliv strany, tvá obchodní kariéra bude vystavena nezajištěnému riziku.
Druhá, kostra Xuanwu: matematické inženýrství, zafixování poměru zisků a ztrát.
Jakákoliv filozofie potřebuje pevný matematický rámec pro podporu. V mém systému je každý krok kvantifikován:
Pokud jde o strategii „korytnačího odpočinku“: pozice nejsou na základě pocitů. Používáme „postupné DCA“ (např. 0.1, 0.1, 0.2, 0.3...), abychom matematicky uzamkli počet přidání pozice a maximální jednorázovou ztrátu (např. 3%). To znamená, že i v nejhorším případě je tvá ztráta jasná a přijatelná. Hledáme místa pro vstup s vysokou pravděpodobností prostřednictvím Fibonacciho posloupnosti (0.382, 0.5, 0.618) a nastavujeme železné pravidlo stop loss na úrovni 0.786. To je matematika namísto hádání.
Pokud jde o strategii trendu „Kunpeng“: používáme „pyramidové zvyšování pozice“. Přidáváme pozici pouze po zisku (např. zisk 1 stop lossu) a každé zvýšení pozice je klesající (např. 100%, 80%, 64%), přičemž posouváme celkovou stop loss linii na úroveň nákladů nebo výše. To znamená, že jakmile začneš vydělávat, už se nacházíš v neporazitelném postavení, zbývá jen nechat zisk volně běžet.
Pokud jde o strategii obratu „duch hada“: používáme extrémní řízení pákového efektu. Protože je stop loss velmi úzký (např. 0.5%), zvyšujeme hodnotu pozice vědecky (např. 3násobný pákový efekt) pro zvýšení efektivity kapitálu, abychom zachytili zisk při malých cenových výkyvech. Riziko je stále pevně kontrolováno v rámci 1.5% celkového kapitálu.
Všechna tato čísla mají pouze jeden cíl: na komplikované lidské přirozenosti vybudovat chladný, reprodukovatelný „algoritmus“. Tvé emoce jsou vyloučeny, rozhodování je předáno systému.
Třetí: brnění Xuanwu: zajišťovací ochrana, pojištění pro „absolutní obranu“.
I když je strategie korytnačího odpočinku nejpevnější, stále jsme pro ni zakoupili „pojištění“ - zajišťovací strategii brnění Xuanwu.
Je to nezávislý modul pro sledování trendů, který se aktivuje pouze tehdy, když je strategie korytnačího odpočinku vystavena extrémnímu riziku, a jde v opačném směru. Jeho pozice je velmi lehká (např. celkový kapitál s 0.2násobným pákovým efektem) a jednorázové náklady jsou velmi nízké (potenciální ztráta 0.3%). Prostřednictvím matematického výpočtu může dále zajistit, že již tak nízká 5% pravděpodobnost stop lossu korytnačího odpočinku je značně snížena.
Je to jako přidat vrstvenou vodotěsnou přepážku do tvé hlavní lodi. Když přijde černá labuť, můžeš zůstat nepoškozený a dokonce mít mírný zisk.
Závěr: od obchodníka k „kormidelníkovi systému“.
Kdysi jsem se díval na K svíčky a ptal se: „Bude to růst, nebo klesat?“
Teď se dívám na svůj systém a ptám se: „Jaký modul v mém systému byl aktivován aktuálním stavem trhu? Měl bych provést korytnačí odpočinek, nebo čekat na signál hadího pohybu?“
Tato změna myšlení je největším skokem v obchodní kariéře. Už nejsem „hazardér“ nebo „prorok“ trhu, ale systémový kormidelník vlastních financí. Vím, co je nejhorší výsledek (matematicky určeno), a také vím, že nejlepší odměna nemá žádný strop (zisk může běžet). Proto mohu získat skutečný klid.
Tento systém jsem stabilně provozoval docela dlouhou dobu a ve „Klubu obřích velryb“, který jsem vytvořil, jsem společně s několika členy na stejné vlně praktikoval a optimalizoval, přičemž jsem získal spoustu pozitivní zpětné vazby.
Pokud také toužíš po takovém stavu a jsi unavený z nekonečných předpovědí a emocionálních výdajů, vítej, vykroč do prvního kroku systémové změny.
Závěr a pokyny k akci:
Abych ti usnadnil pochopení, jak tento systém přechází od „vědění“ k „činění“, připravil jsem pro tebe (klíčový prováděcí seznam pro systém Xuanwu (verze pro začátečníky)). Tento seznam shrnuje základní principy systému, klíčové rozhodovací body a pravidla řízení rizik do jedné tabulky, kterou můžeš kdykoli konzultovat, abys pomohl vytvořit myšlenkový rámec pro systematické obchodování.
Můžeš mě kliknout na zhu list pro získání. Zároveň tě také zvu do naší klíčové komunikační komunity, abys sledoval, jak denně diskutujeme a provádíme tento systém. Ověř to a pak se rozhodni, zda se k nám přidáš.
Přejme si, abychom v bouřlivých vlnách trhu mohli řídit své vlastní archy a s klidem pokračovat.
