Předpokládejme, že váš obchod má 40% pravděpodobnost úspěchu. Zisk vám vydělá 2 dolary a ztráta ztratí 1 dolar. Měli byste obchodovat? - PresentTrading
1. Míra výhry
Předpokládejme, že bylo zaznamenáno 100 transakcí, z nichž 40 bylo ziskových a 60 ztrátových. V tomto případě je výhra asi 40 %. Přestože tato metoda přinesla 60 ztrátových obchodů, nemusí nutně negovat efektivitu obchodního systému.
To je místo, kde se mnoho obchodníků plete. Některé z nejziskovějších obchodních systémů však mají míru výher nižší než 50 %.
Zvyšování míry výher nemá smysl. Klíčem je „nenechat ztráty převažovat nad zisky“.
2. Ziskový faktor
"Nenechte ztráty převažovat nad zisky" - PresentTrading
Proto je při hodnocení obchodního systému klíčový „poměr zisku ke ztrátě na transakci“.
Dobrá věc na vedení obchodního deníku je, že můžete znát průměrnou výši zisku a ztráty vašeho obchodního systému, abyste mohli vypočítat poměr zisku a ztráty:
Poměr zisk/ztráta = (míra výher (%) × očekávaný zisk) ÷ (šance (%) × očekávaná ztráta)
3. Kellyho kritérium
Poměr zisku a ztráty může v zásadě vysvětlit obchodní systém, ale kolik bychom měli investovat do každé transakce?
Ve skutečnosti existuje nástroj nazvaný Kelly Criterion, který vám pomůže vypočítat, jaké procento vašich peněz by mělo být přiděleno každé investici, abyste omezili ztráty a maximalizovali zisky v dlouhodobém horizontu. KC vypočítá %, které by se mělo investovat = (míra výher (%) - (šance (%) ÷ poměr zisků a ztrát)) Příklad: míra výher je 40 %, pravděpodobnost je 60 %. Pokud je poměr zisku a ztráty 4, mělo by být investováno 25 % jistiny.
Zeptejte se sami sebe znovu:
Předpokládejme, že váš obchod má 40% pravděpodobnost úspěchu. Zisk vám vydělá 2 dolary a ztráta ztratí 1 dolar. Měli byste obchodovat?
odpověď je:
Nejprve vytvořte záznamy o transakcích, před rozhodnutím si vypočítejte míru výhry, faktor zisku a Kellyho kritérium.
"Vyhodnoťte strategie a provádějte logická, objektivní obchodní rozhodnutí na základě výpočtů dat a zpětného testování - PresentTrading."