Mnoho traderů si myslí, že je špatné vydělávat peníze na dlouhých pozicích na odporu nebo krátkých pozicích na podpoře.

Nesouhlasím

Jsem prop trader a obchodoval jsem $BTC a Ethereum po dobu 3 let

Dnes vysvětlím, jak konzistentně sázím proti traderům zaměřeným na obrat a proč tento přístup k momentum funguje obzvlášť dobře v Bitcoinu.

Tento styl obchodování je moje specializace.

Tento článek pokryje:

  • Tržní podmínky > Pravidla vstupu

  • Momentum a průměrná reversion

  • Nejhorší podmínky průměrné reversion

  • Moje kritéria pro obchodování s momentum

Nejprve pokryji některé koncepty a poté se dostanu k technickým záležitostem na úplném konci.

Můj velký "Aha Moment":

Všechno závisí na podmínkách trhu.

Pokud provedete 1000+ obchodů na jakékoli strategii, budou dobré časy, špatné časy a "meh" časy

První věc, kterou je třeba pochopit, je, že VŠECHNY strategie projdou časovými okny, kdy:

  • Dělat opravdu dobře

  • Dělat dobře

  • Na nule

  • Dělat špatně

  • Dělat opravdu špatně

Chceme méně obchodů vlevo, více vpravo.

Abychom toho dosáhli, musíme obchodovat více v "dobrých podmínkách" a méně v "špatných podmínkách".

"Analogie létání s drakem"

Pokud je výše uvedené pochopeno, znamená to, že:

Optimalizace toho, jak definovat podmínky trhu, je ve skutečnosti důležitější než optimalizace pravidel pro vstup/stopcílování.

2 hlavní styly strategií:

Momentum a Mean Reversion

Momentum (také známý jako "sledování trendu") a Mean Reversion (také známý jako "reverze")

Většina strategií spadá pod 2 hlavní styly:

Momentum

  • kupovat vysoko, prodávat ještě výš

Mean Reversion

  • kupovat nízko, prodávat vysoko

Porozumění nejhorším podmínkám pro Mean Reversion

1. "tlačení" na úroveň 2. rostoucí objem v průběhu času 3. "schodová" cenová akce 4. vysoký objem/volatilita na screeneru Pokud jsou tyto přítomny, je pravděpodobné, že mince je v silném trendu.

Abychom vyhráli, potřebujeme, aby náš protistrana prohrála.

Musíme obchodovat, když naše protistrana obchoduje v jejich nejtěžším prostředí, abychom maximalizovali naši šanci na výhru.

  • Snadné pro ně = těžké pro nás. ❌

  • Těžké pro ně = snadné pro nás. ✅

ŽIVÝ PŘÍKLAD

cena prorazila každou odporovou úroveň:

  • znesnadňuje krátké obchodování na maximech

  • usnadňuje dlouhé obchodování na maximech

Ideální prostředí pro realizaci dlouhého obchodu s momentum.

Kritéria obchodování s momentum

pomalé tlačení na úroveň ✅objem stále roste ✅ cenová akce ve schodech ✅

Výběr úrovně:

  • hlavní maxima/minima

Vstup:

  • uzavření svíčky přes úroveň

Umístění stoplossu:

  • 1. nebo 2. bod výkyvu (oba jsou platné)

Kdy NEmít provést obchod s momentum:

Vědět, kdy sešlápnout brzdy, je stejně důležité jako vědět, kdy sešlápnout plyn.

Nejdůležitější věc, které se vyhnout:

  • Vertikální rychlé výkyvy na vstupní úrovni

  • Tyto jsou opravdu dobré pro Mean Reversion, což je opravdu špatné pro Momentum.

Příklad níže ↓

SHRNUTÍ:

Dlouhé držení odporu a krátké držení podpory může fungovat opravdu dobře ve správném prostředí.

Top 3 věci, na které se dívám:

  • tlačení na úroveň

  • stále rostoucí objem

  • "schodová" cenová akce před vstupem (ideálně alespoň 2 hodiny nepřetržitě)

Top 3 věci, kterým se vyhýbám:

  • rychlé/vertikální výkyvy na mé vstupní úrovni

  • klesající objem

  • nejasná/boční cenová akce

#MarketRebound