Ušetřete čas a zapište si celkové skóre.
Závěr: Jádro ziskovosti spočívá v optimální kombinaci poměru zisků a ztrát, míry výher a kontroly ztrát, kontrola ztrát ovlivňuje rozsah fluktuace fondů (maximální retracement). Neexistuje žádná absolutní hodnota, pouze relativní koordinace.Celkovou reakcí je růst křivky čisté kapitálové hodnoty a přiměřený retracement.
Za prvé, proč bychom měli studovat míru výher a poměr zisku a ztráty? Protože pokud nemůžete najít obchodní model s mírou výher a poměrem zisku a ztráty, který je pro vás výhodný. Pokud ale vstoupíte na trh náhodně, výsledky obchodování budou pro obchodníka velmi nepříznivé. Jak moc je to špatné? velmi děsivé!
Hypotéza 1: Poměr zisků a ztrát 1, míra výher 50 %, kontrola ztrát 5 %, transakční náklady neuvažovány, kapitálová situace po 100 transakcích, statistika opakovaná 1000krát je následující
Předpoklad 2: Poměr zisků a ztrát 1, míra výher 50 %, kontrola ztrát 5 %, s ohledem na transakční náklady 0,08 %, kapitálová situace po 100 transakcích, statistiky opakované 1000krát jsou následující
Takže jelikož strategie náhodného vstupu na trh není proveditelná, jak mohou obchodníci profitovat z obchodování? Jediný způsob, jak o tom přemýšlet, je změnit poměr výher a poměr zisků a ztrát, abyste získali relativní výhodu v poměru výher a poměru zisku a ztráty.
Existují zhruba tři strategie:
1. Zlepšit míru výher (najít metody a techniky);
2. Zlepšit poměr zisku a ztráty (načasování, nalezení nejlepší příležitosti vstupu);
3. Zlepšit výherní poměr a zároveň poměr zisků a ztrát;
Hypotéza 3: Zlepšete míru výher (poměr zisků a ztrát 1, míra výher 60 %, kontrola ztrát 5 %, uvažujte transakční náklady 0,08 %, kapitálová situace po 100 transakcích, statistiky opakující se 1000krát jsou následující)
Hypotéza 4: Zlepšete poměr zisků a ztrát (poměr zisků a ztrát 1,6, míra výher 50 %, kontrola ztrát 5 %, s ohledem na transakční náklady 0,08 %, kapitálová situace po 100 transakcích, statistiky opakované 1000krát jsou následující)
Hypotéza 5: Pokud současně zvýšíte míru výher a poměr zisků a ztrát, určitě dosáhnete zisků, pokud budete obchodovat po dlouhou dobu (poměr zisků a ztrát 1,6, míra výher 60 %, kontrola ztrát 5 %, zvažte transakční náklady 0,08 %, kapitálovou situaci po 100 transakcích, opakujte statistiky 1000krát Údaje jsou následující)
Výše uvedené klíčové body jsou zpočátku integrovány do konceptu očekávání v matematice a kritérium pro měření, zda obchodní systém vydělává peníze, je také založeno na tom. Toto je velmi absolutní měřítko, to znamená, že pokud je očekávání pozitivní, bude rozhodně vydělat peníze (dlouhodobé obchodování).
Matematická očekávaná hodnota S v obchodování = pravděpodobnost zisku (tj. míra výher) * průměrný poměr zisku - pravděpodobnost ztráty (tj. 1 - míra výhry) * průměrný poměr ztrát
Předpokládejme S 5=60%*4%-40%*2,51%=1,39%
Hypotéza 6: Stejná jako hypotéza 5, ale míra výher se snižuje, poměr zisku a ztráty je 1,6, míra výher je 30 %, kontrola ztrát je 5 % a transakční náklady jsou 0,08 %.
Předpokládejme, že 6 S=30%*4%-70%*2,51%=-0,05%
Pak za předpokladu, že systém 6 se používá pro dlouhodobé obchodování, určitě přijde o peníze.
Předpoklad 7: Podmínky jsou v souladu s předpokladem 5, kromě toho, že počet transakcí se zvýší na 300krát a statistiky opakované 1000krát jsou následující
Jde o efekt složeného úročení, nikoli o jediné náhlé jmění, ale o výsledek více obchodních příležitostí.
Poznámka: Matematická očekávaná hodnota je jednoduše průměrný výsledek dlouhodobého obchodu. Pouze čím déle transakce trvá a čím více vzorků se obchoduje, tím více se konečný průměrný výsledek bude blížit tomuto výsledku. Ve skutečném obchodování je rozdělení ziskových a ztrátových transakcí náhodné a nerovnoměrné, zisky a ztráty se mohou vyskytovat v častých intervalech nebo může dojít k vícenásobným po sobě jdoucím ziskům nebo vícenásobným po sobě jdoucím ztrátám. Zda obchodník dokáže přežít toto období neustálých ztrát a držet se svého obchodního systému jako vždy, je často klíčem ke konečnému úspěchu či neúspěchu obchodníka. A pokud obchodníci vědí, že jejich obchodní systém má pozitivní matematickou očekávanou hodnotu, to znamená, že bude z dlouhodobého hlediska určitě ziskový. Nepochybně to zvýší jeho sebevědomí a odhodlání přežít období ztrát z obchodování a pomůže mu vytrvat, dokud nepřijde bod obratu v zisku. Může se jednat o hodnotu obchodního systému s kladnou matematickou očekávanou hodnotou.
Čím větší je matematické očekávání, tím spolehlivější je obchodní systém a tím vyšší jsou dlouhodobé výnosy. Matematická očekávaná hodnota je určena mírou výher a poměrem zisků a ztrát Čím vyšší je míra výher a čím vyšší je poměr zisku a ztráty, tím vyšší bude přirozeně očekávaná matematická hodnota.
I když je již nyní obtížné jednostranně zvýšit míru výher nebo poměr zisku a ztráty, mnoho lidí nemusí být schopno dosáhnout svých cílů i přes jejich vyčerpávající úsilí. Míra výher a poměr zisk-ztráta jsou vzájemně závazné a je ještě obtížnější je zároveň výrazně zlepšit. Navíc je zde také počet obchodních příležitostí (které přímo ovlivňují výnosy z dlouhodobého obchodování).
Když píšu sem, znovu shrnu:
1. Úspěšný obchodní systém (nebo strategie) nemusí záměrně usilovat o příliš vysokou míru výher nebo poměr zisku a ztráty. Protože ty strategie, které slepě sledují vysoké míry výher nebo vysoké poměry zisků a ztrát, výrazně sníží počet obchodních příležitostí. Z dlouhodobého hlediska je počet obchodních příležitostí nejkritičtějším a základním faktorem, který určuje konečnou úroveň příjmu, protože z dlouhodobého hlediska není nikdo závislý na jedné nebo několika transakcích, aby určil konečný výsledek obchodování (zejména u ultra- krátké obchodování, zejména pro ultrakrátké obchodování tímto způsobem).
2. Jediný faktor míry výher nebo poměru zisků a ztrát může být vysoký nebo nízký, ale když se míra výher a poměr zisků a ztrát spojí, musí existovat výhoda. To znamená, že musí existovat kladná matematická očekávaná hodnota.
3. Tato výhoda nemusí být příliš velká, to znamená, že i když matematická očekávaná hodnota musí být kladná, nemusí být příliš vysoká. Musí však existovat dostatek obchodních příležitostí, aby se tato výhoda neustále kumulovala krok za krokem a nakonec se vytvořily obrovské zisky.
4. Tyto obchodní příležitosti jsou kvalifikované obchodní příležitosti podle pravidel obchodního systému (nebo strategie). Spíše než impulzivní, chaotické a slepé obchodní příležitosti.
Ve skutečnosti je to kouzlo složeného úročení. Je to tak, že za normálních okolností, ačkoli každý, kdo obchoduje, zná důležitost složeného úročení, vždy mi to připadá trochu abstraktní.