Ichimoku cloud je metoda technické analýzy, která kombinuje více indikátorů do jednoho grafu. Používá se na svíčkových grafech jako obchodní nástroj poskytující informace o potenciální cenové podpoře a oblastech odporu. Používá se také jako prognostický nástroj a mnoho obchodníků jej používá, aby se pokusili určit budoucí trendy a dynamiku trhu.
Oblak Ichimoku byl konceptualizován koncem 30. let 20. století japonským novinářem Goichi Hosadou. Jeho inovativní obchodní strategie však byla zveřejněna až v roce 1969, po desetiletích studií a technických vylepšení. Hosada to nazval Ichimoku Kinko Hyo, což v doslovném překladu z japonštiny znamená „rychlý pohled na rovnováhu v tabulce“.
Jak to funguje?
Systém Ichimoku Cloud zobrazuje data na základě vedoucích a skrytých indikátorů, graf se skládá z pěti řádků:
Konverzní linie (Tenkan-sen): klouzavý průměr za 9 období.
Základní linie (Kijun-sen): klouzavý průměr za 26 období.
Medián A (Senkou Span A): Klouzavý průměr konverzí a základních linií projektovaných za 26 období.
Medián B (Senkou Span B): klouzavý průměr 52 období projektovaný na 26 budoucích období.
Stopa – neboli latentní období – (Chikou Span): závěrečná cena současného období předpokládaná 26 období v minulosti.
Prostor mezi mediánem A (3) a mediánem B (4) je to, co vytváří mrak (Kumo), což je pravděpodobně nejpozoruhodnější rys systému Ichimoku. Obě linie jsou promítnuty do 26 budoucích období, aby poskytovaly předpovědní informace, a jako takové jsou považovány za indikátory trendu. Na druhé straně, rozpětí Chikou (5) je latentní ukazatel promítaný do 26 předchozích období.
Ve výchozím nastavení jsou mraky pro snadnější čtení zobrazeny zeleně nebo červeně. Zelený oblak se vytvoří, když je rozsah mediánu A (zelená čára mraku) větší než rozsah mediánu B (červená čára mraku). Z opačné situace přirozeně vyplývá červený mrak.
Je třeba poznamenat, že na rozdíl od jiných metod nejsou klouzavé průměry používané ve strategii Ichimoku založeny na uzavíracích cenách svíček. Místo toho se průměry vypočítávají na základě nejvyšších a nejnižších bodů zaznamenaných během daného období (průměr nejvyšších a nejnižších hodnot).
Například standardní rovnice pro 9denní konverzní linii je:
Konverzní čára = (9 dní vysoká + 9 dní nízká) / 2
Nastavení Ichimoku
Po více než třech desetiletích výzkumu a testování dospěl Goichi Hosada k závěru, že nastavení (9, 26, 52) poskytlo nejlepší výsledky. Japonské pracovní dny v té době zahrnovaly soboty. Číslo 9 tedy představuje týden a půl (6 + 3 dny). Čísla 26 a 52 představují jeden a dva měsíce.
Přestože tyto parametry zůstávají ve většině obchodních kontextů preferovány, chartery je stále mohou upravit tak, aby vyhovovaly různým strategiím. Například na trzích s kryptoměnami mnoho obchodníků upravuje nastavení Ichimoku tak, aby odráželo 24/7 trhy, často se mění z (9, 26, 52) na (10, 30, 60). Někteří jdou ještě dále a upraví nastavení na (20, 60, 120), aby omezili falešné signály.
Nicméně stále probíhá diskuse o účinnosti změny nastavení. Někteří tvrdí, že má smysl je upravit, jiní však tvrdí, že opuštění standardního nastavení by narušilo rovnováhu systému a vytvořilo mnoho neplatných signálů.
Analyzujte graf
Obchodní signály Ichimoku
Oblak Ichimoku díky svým mnoha prvkům produkuje různé typy signálů. Můžeme je rozdělit na signály hybnosti a trendu.
Signály hybnosti: Jsou generovány na základě vztahu mezi tržní cenou, základní linií a konverzní linií. Signály býčí hybnosti jsou vytvářeny, když se konverzní čára a tržní cena nebo obojí pohybují nad základní linií. Signály medvědí hybnosti jsou generovány, když konverzní linie a tržní cena poklesnou pod základní linii. Křížení mezi konverzní linií (Tenkan-sen) a základní linií (Kijun-sen) se často nazývá křížení TK.
Trendové signály: Jsou generovány na základě barvy cloudu a pozice tržní ceny vzhledem ke cloudu. Jak již bylo zmíněno dříve, barva mraků odráží rozdíl mezi středními hodnotami A a B.
Jednoduše řečeno, když jsou ceny trvale nad mraky, je pravděpodobnost, že aktivum bude vykazovat vzestupný trend, vyšší. Na druhou stranu lze ceny pod mraky interpretovat jako medvědí znamení, indikující klesající trend. Až na výjimky lze trend považovat za plochý nebo neutrální, když se ceny pohybují v cloudu do stran.
Trail (Chikou Span) je dalším prvkem, který může obchodníkům pomoci odhalit a potvrdit potenciální zvraty trendů. Poskytuje pohled na sílu cenové akce, případně potvrzuje vzestupný trend, když jsou ceny nad tržními cenami, nebo sestupný trend, když jsou ceny nižší. Normálně se parametr tažení používá ve spojení s ostatními složkami oblaku Ichimoku a ne nezávisle.
Celkem:
Signály hybnosti
Tržní cena se pohybuje nad (býčí) nebo pod (medvědí) základní linií.
TK Crossover: Konverzní linie pohybující se nad (býčí) nebo pod (medvědí) základní linií.
Trendové signály
Tržní cena se pohybuje nad (býčí) nebo pod (medvědí) cloudem.
Barva mraků se mění z červené na zelenou (býčí) nebo ze zelené na červenou (medvědí).
Trailing nad (býčí) nebo pod (medvědí) tržními cenami.
Úrovně podpory a odporu
Graf Ichimoku lze také použít k identifikaci oblastí podpory a odporu. Obecně platí, že medián A (zelená zatažená čára) slouží jako podpůrná čára během vzestupných trendů a čára odporu během sestupných trendů. V obou případech mají svíčky tendenci se přibližovat mediánu A, ale pokud se cena pohybuje v rámci cloudu, může medián B fungovat také jako linie support/rezistence. Navíc skutečnost, že dvě hlavní zóny jsou projektovány na 26 budoucích časových rámců, umožňuje obchodníkům předvídat potenciální oblasti podpory a odporu.
Vynutit si signál
Síla signálů generovaných mrakem Ichimoku silně závisí na tom, zda odpovídají obecnému trendu. Signál, který je součástí většího, jasně definovaného trendu, bude vždy silnější než signál, který se objeví krátce v opozici vůči dominantnímu trendu.
Jinými slovy, býčí signál může být zavádějící, pokud není doprovázen vzestupným trendem. Kdykoli je tedy generován signál, je důležité rozpoznat barvu a polohu oblaku. Je třeba vzít v úvahu i objem transakcí.
Pamatujte, že používání Ichimoku s kratšími časovými rámcemi (intradenní grafy) má tendenci generovat spoustu šumu a falešných signálů. Obecně řečeno, delší časové rámce (denní, týdenní, měsíční grafy) vytvoří spolehlivější dynamiku a signály sledující trend.
Abych to uzavřel
Goichi Hosada zasvětil více než 30 let svého života vytváření a zdokonalování systému Ichimoku, který nyní používají miliony obchodníků po celém světě. Jako všestranný indikátor se mraky Ichimoku používají k identifikaci tržních trendů a dynamiky. Mediány navíc chartistům usnadňují předvídat potenciální úrovně podpory a odporu, které je třeba teprve otestovat.
Přestože se grafy mohou na první pohled zdát příliš zaneprázdněné a poměrně složité, nespoléhají se na subjektivní lidský vstup jako jiné metody technické analýzy (např. vykreslování trendových čar). A navzdory probíhající debatě o konfiguraci cloudu Ichimoku je strategie poměrně snadno použitelná.
Jako každý indikátor by však měl být používán ve spojení s jinými technikami k potvrzení trendů a minimalizaci obchodních rizik. Množství informací, které tento graf zobrazuje, může být pro začátečníky také ohromující. Pro tyto obchodníky je obvykle dobrý nápad seznámit se se zásadnějšími indikátory, než se pustí do cloudu Ichimoku.