Co je to stochastické RSI?

StochRSI, nebo jednoduše StochRSI, je indikátor technické analýzy používaný k určení, zda je aktivum přeprodané či překoupené, a také k identifikaci aktuálních trendů na trhu. Jak název napovídá, StochRSI je odvozen od standardního indexu relativní síly (RSI) a jako takový je považován za indikátor indikátorů. Je to typ oscilátoru, což znamená, že kolísá nad a pod střední linií.

StochRSI byl poprvé popsán v knize z roku 1994 s názvem The New Technical Trader od Stanleyho Krolla a Tushara Chande. Často jej používají obchodníci na akciovém trhu, ale může být také aplikován v jiných obchodních kontextech, jako jsou trhy Forex a kryptoměn.

Jak funguje StochRSI?

Indikátor StochRSI je generován z běžného RSI aplikováním vzorce stochastického oscilátoru. Výsledkem je jedinečné číselné hodnocení, které oscilační kolem střední linie (0,5), v rozmezí 0-1. Existují však i modifikované verze indikátoru StochRSI, které násobí výsledky 100. Hodnoty se tedy pohybují mezi 0 a 100 namísto 0 a 1. Je také běžné vidět jednoduchý klouzavý průměr (SMA) na 3 dny spojený s linií StochRSI, který slouží jako signální linie a má za cíl snížit rizika obchodování na falešných signálech.

Standardní vzorec stochastického oscilátoru zohledňuje cenu uzavření aktiva, stejně jako jeho nejvyšší a nejnižší body během daného období. Když je však vzorec použit k výpočtu StochRSI, je přímo aplikován na data RSI (ceny se nezohledňují).

Stoch RSI = (aktuální RSI - nejnižší RSI)/(nejvyšší RSI - nejnižší RSI)

Stejně jako standardní RSI je nejčastěji používané nastavení času pro StochRSI 14 období. 14 období zapojených do výpočtu StochRSI se zakládá na časové jednotce grafu. Takže zatímco denní graf zohledňuje posledních 14 dní (svíčky), hodinový graf generuje StochRSI na základě posledních 14 hodin.

Období mohou být definována v dnech, hodinách nebo dokonce minutách a jejich použití se značně liší od obchodníka k obchodníkovi (v závislosti na jeho profilu a strategii). Počet období může být také upraven nahoru nebo dolů, aby se identifikovaly dlouhodobé nebo krátkodobé trendy. Parametr 20 období je další poměrně populární volba pro indikátor StochRSI.

Jak bylo zmíněno dříve, některé modely grafu StochRSI přiřazují hodnoty od 0 do 100 namísto od 0 do 1. Na těchto grafech je střední linie na 50 namísto 0,5. Proto by signál překoupení, který se obvykle objevuje na 0,8, byl ohodnocen na 80 a signál přeprodaní na 20 místo na 0,2. Grafy s nastavením 0-100 mohou vypadat mírně odlišně, ale praktická interpretace je v podstatě stejná.

Jak používat StochRSI?

Indikátor StochRSI získává veškerý svůj význam blízko horních a dolních hranic svého rozdělení. Proto je indikátor primárně používán k identifikaci potenciálních bodů vstupu a výstupu, stejně jako k obratu cen. Takže čtení 0,2 nebo méně naznačuje, že aktivum je pravděpodobně přeprodáno, zatímco čtení 0,8 nebo více naznačuje, že je pravděpodobně překoupeno.

Kromě toho mohou čtení blízká střední linii také poskytnout užitečné informace o trendech na trhu. Například když střední linie slouží jako podpora a linie StochRSI se pravidelně umisťují nad úroveň 0,5, může to naznačovat pokračování rostoucího trendu - zejména pokud linie začnou směřovat k 0,8. Podobně hodnoty trvale pod 0,5 a trend směrem k 0,2 naznačují klesající trend.

StochRSI vs. RSI

Indikátory StochRSI a RSI jsou indikátory oscilátoru, které obchodníkům usnadňují identifikaci potenciálních podmínek překoupení a přeprodání, stejně jako možných bodů obratu. Stručně řečeno, standardní RSI je metrika používaná k sledování rychlosti a míry, s jakou se ceny aktiva vyvíjejí v porovnání s daným obdobím.

Nicméně ve srovnání se stochastickým RSI je standardní RSI relativně pomalý indikátor, který produkuje malé množství obchodních signálů. Aplikace vzorce stochastického oscilátoru na normální RSI vedla k vytvoření StochRSI jako indikátoru se zvýšenou citlivostí. Proto je počet signálů, které produkuje, mnohem vyšší, což obchodníkům poskytuje více příležitostí identifikovat trendy na trhu a potenciální nákupní nebo prodejní body.

Jinými slovy, StochRSI je poměrně volatilní indikátor. I když to z něj činí citlivější technický nástroj, který může obchodníkům pomoci s větším počtem obchodních signálů, je také riskantnější, protože často generuje značné množství šumu (falešné signály). Jak bylo zmíněno dříve, použití jednoduchých klouzavých průměrů (SMA) je běžná metoda pro snížení rizik spojených s těmito falešnými signály a v mnoha případech je SMA na 3 dny již zahrnuta jako výchozí parametr pro indikátor StochRSI.

Závěr

Vzhledem k větší rychlosti a citlivosti na pohyby trhu může být stochastické RSI velmi užitečným indikátorem pro analytiky, obchodníky a investory - pro analýzy na krátkou i dlouhou dobu. Nicméně více signálů také znamená větší riziko a z tohoto důvodu by měl být StochRSI používán s dalšími nástroji technické analýzy, které mohou pomoci potvrdit signály, které vytváří. Je také důležité mít na paměti, že trhy s kryptoměnami jsou volatilnější než tradiční trhy a jako takové mohou generovat větší množství falešných signálů.