Co je indikátor indexu relativní síly?
Technická analýza (TA) v podstatě zahrnuje předpovídání budoucích tržních trendů zkoumáním předchozí akce. Na tradičních i kryptoměnových trzích se většina obchodníků spoléhá na specializované indikátory a předchozí nástroje pro analýzu dat jako na způsob, jak identifikovat vzory na trzích, a tak snad být schopni předvídat další cenové pohyby.
Index relativní síly (RSI) je ukazatel TA vyvinutý na konci 70. let jako nástroj pro obchodníky s cennými papíry k analýze výkonnosti cenného papíru za určité časové období. Je to v podstatě oscilátor hybnosti, který měří velikost pohybu cen a také jejich rychlost. RSI může být velmi užitečným nástrojem v závislosti na typu prováděného obchodování, a proto je široce používán obchodníky a technickými analytiky.
V roce 1978 strojní inženýr J. Welles Wilder zaměřil své analytické školení na technické obchodování. Svou kariéru v oblasti financí začal v 60. letech 20. století poté, co ho jeho partneři v roce 1972 vykoupili z podniku, vzal si zisk ve výši 100 000 dolarů a začal obchodovat na akciovém trhu – což ho přivedlo k hledání spolehlivých nástrojů, jak rozpoznat zisk. vzory. V roce 1978 Wilder zkompiloval své výzkumy a zkušenosti do matematických vzorců a ukazatelů, které mohli obchodníci využít při své činnosti. Jedním z těchto ukazatelů by byl index relativní síly.
Jak funguje indikátor RSI?
Ve výchozím nastavení RSI měří změny ceny aktiva za 14 období (14 dní pro denní grafy, 14 hodin pro hodinové grafy atd.). Vzorec vydělí průměrný zisk, který cena za tu dobu měla, průměrnou ztrátou, kterou utrpěla, a poté tuto sílu vyjádří na stupnici úprav mezi 0 a 100.
Jak jsme již poznamenali, RSI je indikátor hybnosti, technický obchodní nástroj, který měří rychlost změny ceny. Když se hybnost zvýší, znamená to, že akcie jsou aktivně nakupovány na trhu. Když momentum klesá, je to znamení, že zájem obchodníků o akcie klesá.
RSI je také swingový indikátor, který obchodníkům usnadňuje detekci překoupených nebo přeprodaných podmínek na trhu. Vyhodnocuje cenu aktiva na stupnici od 0 do 100, přičemž bere v úvahu 14 období. Zatímco úroveň 30 nebo méně na RSI naznačuje, že aktivum je pravděpodobně blízko svého dna (přeprodáno), měření nad 70 naznačuje, že cena aktiva je v daném časovém období blízko stropu (překoupenost) a s největší pravděpodobností klesne.
Ačkoli výchozí nastavení RSI je 14 období, obchodníci jej mohou upravit tak, aby zvýšili citlivost (méně období) nebo snížili (více období). To znamená, že 7denní RSI bude citlivější na pohyby cen než to, které uvažuje 21 dní. Krátkodobá obchodní nastavení mohou navíc upravit indikátor RSI tak, aby považoval 20 za přeprodané a 80 za překoupené (místo 30 a 70), takže je méně pravděpodobné, že padnou na falešné signály.
RSI Divergence
Kromě úrovní 30 a 70 RSI - které mohou naznačovat potenciálně přeprodané nebo překoupené tržní podmínky - obchodníci také používají RSI k pokusu předpovídat změny trendů nebo detekovat úrovně podpory a odporu pomocí býčích (býčích) nebo medvědích (medvědích) divergenci .
Býčí divergence je stav, kdy se cena aktiva pohybuje jedním směrem a indikátory RSI se pohybují opačným směrem. Úroveň RSI tedy roste a vytváří vyšší minima, zatímco cena klesá a vytváří nižší minima. To se nazývá býčí divergence a naznačuje, že hybnost sílí navzdory poklesu ceny.
Naopak medvědí divergence mohou naznačovat, že i přes růst ceny trh ztrácí na síle. Úroveň RSI proto klesá a generuje nižší maxima, zatímco cena aktiv roste a generuje vyšší maxima.
Je však třeba mít na paměti, že odchylky RSI nejsou tak spolehlivé během silných tržních trendů. To znamená, že klesající trend může mít mnoho býčích divergencí, než dosáhne svého skutečného dna. Z tohoto důvodu divergence RSI fungují nejlépe na méně volatilních trzích (s bočními pohyby nebo jemnými trendy).
Jak se používá RSI?
Při používání indikátoru relativní síly je třeba vzít v úvahu několik důležitých faktorů, jako jsou nastavení, úrovně (30 a 70) a býčí/medvědí divergence. Vždy je však třeba mít na paměti, že žádný technický indikátor není 100% účinný – zvláště pokud se používá samostatně. Obchodníci by proto měli zvážit použití indikátoru RSI spolu s dalšími indikátory, aby se vyhnuli falešným signálům.
