#TradingStrategyMistakes Strategie arbitráže zahrnuje využívání cenových rozdílů pro stejný aktivum na různých trzích nebo instrumentech. Zde je rozbor:
*Typy arbitrážních strategií:*
- *Prostorová arbitráž*: Nákup aktiva na jedné burze a jeho prodej na jiné, kde je cena vyšší. Například nákup Bitcoinu na Burze A za 64 800 $ a jeho prodej na Burze B za 65 000 $.
- *Trojúhelníková arbitráž*: Využívání cenových nesrovnalostí mezi třemi měnami nebo aktivy. To zahrnuje převod jedné měny na druhou, poté na třetí, a nakonec zpět na původní měnu, aby se profitovalo z rozdílů směnných kurzů.
- *Statistická arbitráž*: Používání kvantitativních modelů k identifikaci krátkodobých nesprávných ocenění mezi korelovanými aktivy. Tato strategie se spoléhá na návratnost k průměru cen aktiv.
- *Arbitráž fúzí*: Obchodování s akciemi společností zapojených do fúzí nebo akvizic, sázka na uzavření dohody a konvergenci cen.
- *Decentralizovaná arbitráž*: Zisk z cenových rozdílů mezi decentralizovanými burzami (DEX) a centralizovanými burzami (CEX).
- *Indexová arbitráž*: Využívání cenových rozdílů mezi futures kontrakty a podkladovými aktivy, jako jsou akciové indexy ¹ ² ³.
*Výhody:*
- *Nízké riziko*: Zisky pocházejí z cenových rozdílů, nikoli z tržního směru.
- *Příležitosti s vysokou frekvencí*: Malé cenové mezery se často vyskytují, zejména na volatilních trzích.
- *Tržní efektivita*: Arbitráž pomáhá eliminovat cenové disparity, což činí trhy efektivnějšími.
*Klíčové úvahy:*
- *Transakční náklady*: Poplatky a provize mohou snižovat zisky.
- *Rychlost provedení*: Arbitráž vyžaduje rychlé obchody před tím, než se ceny konvergují.
- *Tržní riziko*: Náhlé pohyby cen nebo zpoždění mohou vést ke ztrátám.
- *Požadavky na kapitál*: Významný kapitál je často potřebný k dosažení smysluplných zisků ².
