Řízení rizik krypto portfolia je důležitou praxí, která pomáhá investorům řídit rizika a chránit jejich kapitál. Aby bylo možné vypočítat optimální velikost pozice v každém aktivu portfolia, je třeba vzít v úvahu několik faktorů:
Velikost portfolia kryptoměn. Je důležité určit celkovou výši kapitálu, který jste ochotni riskovat. Není vhodné investovat celé své úspory do kryptoměn, protože v případě poklesu trhu to může znamenat velké ztráty.
Riziko v každém aktivu. Každé aktivum v kryptoportfoliu má svou vlastní úroveň rizika, kterou lze posoudit na základě historických dat a aktuální situace na trhu. Některá aktiva mohou být volatilnější než jiná a mohou mít vyšší úroveň rizika.
Požadovaná míra rizika. Každý investor má svou vlastní míru pohodlí s rizikem. Někteří investoři jsou ochotni riskovat více kapitálu pro vyšší potenciální výnosy, zatímco jiní preferují konzervativnější přístup s menším rizikem.
Diverzifikace. Je důležité neinvestovat všechny své prostředky do jednoho aktiva, protože to může mít za následek velké ztráty, pokud hodnota tohoto aktiva klesne. Diverzifikujte své portfolio, abyste snížili riziko a zvýšili potenciální příjem.
Při určování velikosti pozice v jednotlivých aktivech portfolia můžete použít tzv. „Kellyho vzorec“. Tento vzorec umožňuje určit optimální velikost pozice na základě pravděpodobnosti úspěchu a výše možného zisku.
Kellyho vzorec: f = (bp - q) / b kde f je optimální velikost pozice v procentech z celkového kapitálu, b je velikost sázky, p je pravděpodobnost úspěchu, q je pravděpodobnost neúspěchu.
Pokud máte například 10 000 USD a chcete investovat 1 000 USD do bitcoinu, protože pravděpodobnost, že bitcoiny poroste, je
