Obsah
Představit
Index relativní síly (RSI)
Klouzavý průměr (MA)
Divergence klouzavého průměru (MACD)
Stochastic RSI (StochRSI)
Bollingerova pásma (BB)
souhrn
Představit
Obchodníci používají technické indikátory, aby získali další přehled o cenové akci aktiva. Tyto indikátory usnadňují identifikaci vzorců a rozpoznání nákupních nebo prodejních signálů v aktuálním tržním prostředí. Existují různé typy indikátorů a široce je používají denní obchodníci, swingoví obchodníci a někdy i dlouhodobí investoři. Někteří profesionální analytici a profesionální obchodníci si dokonce vytvářejí své vlastní indikátory. V tomto článku se rychle podíváme na některé z nejpopulárnějších indikátorů technické analýzy, které mohou být užitečné v sadě nástrojů pro analýzu trhu jakéhokoli obchodníka.
1. Index relativní síly (RSI)
RSI je indikátor hybnosti, který ukazuje, zda je aktivum překoupeno nebo přeprodáno. Dělá to měřením velikosti nedávných změn cen (standardem je předchozích 14 období – 14 dní nebo 14 hodin atd.). Tato data se pak zobrazí jako oscilátor s hodnotami od 0 do 100.
Protože RSI je indikátor hybnosti, ukazuje rychlost (hybnost nebo hybnost), při které se cena mění. To znamená, že pokud se hybnost zvyšuje, zatímco cena roste, pak je vzestupný trend silný a připojuje se stále více kupujících. Naopak, pokud hybnost klesá, zatímco ceny rostou, naznačuje to, že prodejci mohou brzy převzít kontrolu nad trhem.
Obvyklá interpretace RSI je, že když je index nad 70, aktivum se považuje za překoupené, a když je pod 30, aktivum se chápe jako přeprodané. Extrémní hodnoty proto mohou naznačovat blížící se zvrat nebo zastavení trendu. I tak je pro obchodníky nejlepší nepohlížet na tento signál jako na signál přímého nákupu nebo prodeje. Stejně jako mnoho jiných indikátorů technické analýzy (TA) může RSI poskytovat falešné nebo zavádějící signály. Před vstupem do obchodu je tedy vždy užitečné zvážit další faktory.
Chcete se o tomto indikátoru dozvědět více? Další informace naleznete v článku Index relativní síly (RSI) .
2. Klouzavý průměr (MA)
Klouzavé průměry vyhlazují cenovou akci filtrováním tržního šumu a zvýrazněním klíčových trendů. Vzhledem k tomu, že je založen na údajích o cenách z minulosti, jedná se o zpožděný indikátor.
Dva nejčastěji používané klouzavé průměry jsou jednoduchý klouzavý průměr (SMA nebo MA) a exponenciální klouzavý průměr (EMA). SMA se čerpá tak, že se převezmou cenová data ze stanoveného období a vytvoří se průměrná hodnota. Například 10denní SMA je vykreslena výpočtem průměrné ceny za posledních 10 dní. Na druhou stranu je EMA vypočítávána způsobem, který klade větší váhu na aktuální cenová data. Díky tomu je reaktivnější na nedávnou cenovou akci.
Jak již bylo zmíněno, klouzavé průměry jsou považovány za zaostávající indikátory. Čím delší čas, tím větší zpoždění. Proto bude 200denní SMA reagovat na nedávnou cenovou akci pomaleji než 50denní SMA.
Obchodníci často používají vztah ceny ke konkrétním klouzavým průměrům k vyhodnocení aktuálních tržních trendů. Pokud například cena zůstane nad 200denní SMA po delší dobu, mnoho obchodníků může aktivum považovat za aktivum na býčím trhu.
Obchodníci mohou také použít přechody klouzavého průměru jako signály nákupu nebo prodeje. Pokud například 100denní SMA překročí 200denní SMA, lze to považovat za prodejní signál. Ale co přesně tento znak znamená? Ukazuje, že průměrná cena za posledních 100 dní je aktuálně nižší než průměrná cena za posledních 200 dní. Myšlenka prodeje zde je, že krátkodobé cenové pohyby již nejsou ve vzestupném trendu, takže trend by se mohl brzy obrátit.
Chcete se o tomto indikátoru dozvědět více? Přečtěte si článek Moving Average .
3. Divergence klouzavého průměru (MACD)
MACD se používá k určení hybnosti aktiva zobrazením vztahu mezi dvěma klouzavými průměry. MACD se skládá ze dvou linií – MACD linie a signální linie. Linie MACD se vypočítá odečtením 26 EMA od 12 EMA. To je pak vyneseno na 9 EMA MACD – signální čára EMA. Mnoho nástrojů také často obsahuje histogram ukazující vzdálenost mezi MACD čárou a signální čárou.
Hledáním rozdílů mezi MACD a cenovou akcí mohou obchodníci lépe porozumět síle současného trendu. Pokud například cena dosahuje vyšších maxim, zatímco MACD dosahuje nižších maxim, může se trh brzy obrátit. Co nám MACD v tomto případě říká? Cena roste, zatímco hybnost klesá, takže je pravděpodobnější korekce nebo obrat.
Obchodníci mohou také použít tento indikátor k hledání přechodu mezi MACD linií a signální linií. Například, pokud linie MACD překročí signální linii, mohlo by to znamenat nákupní signál. Naopak, pokud linie MACD překročí signální linii, může to znamenat prodejní signál.
MACD se často používá ve spojení s RSI, protože oba měří hybnost, ale vypočítávají se pomocí různých faktorů. Kombinací těchto dvou řad můžeme poskytnout ucelenější technický výhled na trh.
Chcete se o tomto indikátoru dozvědět více? Více se dočtete v našem článku o MACD .
Chcete začít s kryptoměnou? Kupte si bitcoiny na Binance ještě dnes!
4. Stochastic RSI (StochRSI)
Stochastic RSI je oscilátor hybnosti, který se používá k určení, zda je aktivum překoupeno nebo přeprodáno. Jak název napovídá, tento ukazatel je derivátem indexu RSI. Generuje se z hodnot RSI namísto údajů o ceně. Tento indikátor je vytvořen aplikací vzorce zvaného Stochastic (stochastický) oscilátorový vzorec na běžné hodnoty RSI. Hodnoty Stochastic RSI se obvykle pohybují od 0 do 1 (nebo 0 a 100).
Díky své vyšší rychlosti a citlivosti může StochRSI generovat mnoho obchodních signálů, které je obtížné interpretovat. StochRSI je nejužitečnější, když je blízko horního nebo dolního extrému svého rozsahu.
Indikátor StochRSI nad 0,8 je obecně považován za překoupený, zatímco hodnota pod 0,2 může být považována za přeprodaný. Hodnota 0 znamená, že RSI je na nejnižší hodnotě během měřeného období (výchozí nastavení je obvykle 14). Naopak hodnota 1 znamená, že RSI je na nejvyšší hodnotě během měřeného období.
Podobně jako u toho, jak by se mělo používat RSI, není jisté, že se cena obrátí, když bude hodnota StochRSI na úrovních překoupených nebo přeprodaných. V případě StochRSI to jednoduše znamená, že hodnoty RSI (z nichž jsou hodnoty StochRSI odvozeny) jsou blízko extrémů nedávných hodnot. Je také důležité poznamenat, že StochRSI je citlivější než RSI, takže má tendenci produkovat více falešných nebo zavádějících signálů.
Chcete se o tomto indikátoru dozvědět více? Přečtěte si další články o Stochastic RSI.
5. Bollingerova pásma (BB)
Bollingerova pásma měří volatilitu trhu a také podmínky překoupenosti a přeprodanosti. Skládají se ze tří linií - SMA (střední pásmo), horní a dolní pásmo. Nastavení se mohou lišit, ale obvykle se horní a dolní pásmo pohybuje ve dvou standardních odchylkách pásma. Jak se volatilita zvyšuje a snižuje, vzdálenost mezi pásmy se také zvětšuje a zmenšuje.
Obecně platí, že čím blíže je cena k hornímu pásmu, tím blíže je mapované aktivum podmínkám překoupenosti. A naopak, čím blíže je cena nižšímu rozpětí, tím blíže může být přeprodanosti. Cena většinou zůstane v pásmech, ale ve vzácných speciálních případech může jít nad nebo pod ně. I když samotná událost nemusí být obchodním signálem, může působit jako známka drsných podmínek na trhu.
Další důležitý koncept kapely BB se nazývá období squeeze. Označuje období intenzivní cenové volatility, které způsobuje, že se všechna pásma k sobě velmi přibližují. To může být použito jako ukazatel potenciální budoucí volatility. Naopak, pokud jsou pásma od sebe velmi vzdálená, může nastat období snížené volatility.
Chcete se o tomto indikátoru dozvědět více? Přečtěte si článek Bollinger Bands.
souhrn
I když indikátory zobrazují objektivní data, jejich interpretace je často velmi subjektivní v závislosti na úsudku jednotlivého obchodníka. Proto je užitečné zastavit se a zvážit, zda rozhodování ovlivňují osobní předsudky. Stručně řečeno, to, co může být signálem přímého nákupu nebo prodeje pro jednoho obchodníka, může být pro jiného pouze signálem šumu trhu.
Stejně jako u většiny technik analýzy trhu jsou indikátory nejlepší, když se používají ve vzájemné kombinaci nebo s jinými metodami, například s fundamentální analýzou (FA) .
Nejlepší způsob, jak se naučit technickou analýzu (TA), je její opakované procvičování. Můžete přistupovat a používat Binance k přeměně znalostí na zážitky ze skutečného života!
