Ichimoku Cloud je metoda technické analýzy, která kombinuje více indikátorů ve stejném grafu. Tato metoda se používá na svíčkových grafech jako obchodní nástroj, který uživatelům pomáhá pochopit potenciální cenové zóny podpory a odporu. Používá se také jako prognostický nástroj a mnoho obchodníků tuto metodu používá k identifikaci budoucích trendů a dynamiky trhu.
Ichimoku Cloud byl konceptualizován koncem 30. let 20. století japonským novinářem jménem Goichi Hosada. Jeho inovativní obchodní strategie však byla zveřejněna až v roce 1969, po desetiletích výzkumu a technických vylepšení. Hosada to nazývá Ichimoku Kinko Hyo, což se z japonštiny překládá jako „na první pohled rovnovážný graf“.
Jak tato metoda funguje?
Systém Ichimoku Cloud zobrazuje data na základě předních (předpovědí trendu) i zaostávajících indikátorů a graf se skládá z pěti řádků:
Konverzní linie (Tenkan-sen): klouzavý průměr za 9 období.
Základní (Kijun-sen): 26dobý klouzavý průměr.
Leading Span A (Senkou Span A): klouzavý průměr konverzí a základních linií promítnutých na 26 období do budoucnosti.
Leading Span B (Senkou Span B): 52dobá klouzavá průměrná předpověď 26 období do budoucnosti.
Další období (Chikou Span): zavírací cena aktuálního období je prognóza pro předchozích 26 období.
Mezera mezi obdobím vedení A (3) a obdobím vedení B (4) vytváří mrak (Kumo), který je pravděpodobně nejpozoruhodnějším prvkem systému Ichimoku. Tyto dvě linie jsou 26 obdobími promítnutými do budoucnosti, aby poskytly prediktivní informace, a proto jsou považovány za vůdčí ukazatele. Na druhou stranu, Chikou Span (5) je ukazatel, který předpovídá 26 období v minulosti.
Ve výchozím nastavení jsou mraky zobrazeny zeleně nebo červeně – výsledky jsou tedy lépe čitelné. Zelený mrak se vytvoří, když je Leading Interval A (zelená čára mraku) vyšší než Leading Interval B (červená čára mraku). Přirozeně, že červený mrak vzniká v opačné situaci.
Stojí za zmínku, že na rozdíl od jiných metod nejsou klouzavé průměry používané strategií Ichimoku založeny na uzavírací ceně svíčkového grafu. Místo toho se průměr vypočítá na základě vrcholů a minim zaznamenaných za určité časové období (průměr vrcholů a minim).
Například standardní rovnice pro 9denní konverzní linii je:
Konverzní čára = (9 dní maximum + 9 dní minimum) / 2
Nastavte Ichimoku
Po více než třech desetiletích výzkumu a testování dospěl Goichi Hosada k závěru, že nastavení (9, 26, 52) má nejlepší výsledky. Předtím pracovní režim v Japonsku zahrnoval soboty, takže číslo 9 představovalo týden a půl (6 + 3 dny). Čísla 26 a 52 představují období jednoho a dvou měsíců.
I když je toto nastavení stále preferováno ve většině obchodních kontextů, chartisté je mohou vždy vyladit tak, aby vyhovovaly různým strategiím. Například na trzích s kryptoměnami mnoho obchodníků upravuje nastavení Ichimoku tak, aby odpovídalo trhu 24/7 – často se mění z (9, 26, 52) na (10, 30, 60). Někteří jdou ještě dále a upraví nastavení na (20, 60, 120) jako způsob, jak omezit falešné signály.
Efektivita úpravy těchto nastavení však zůstává předmětem diskuse. Zatímco někteří lidé věří, že je rozumné je regulovat, někteří tvrdí, že opuštění standardního nastavení naruší rovnováhu systému a vytvoří mnoho neplatných signálů.
Analýza grafů
Obchodní signály Ichimoku
Díky zahrnutí mnoha faktorů generuje Ichimoku Cloud různé typy signálů. Můžeme je rozdělit na signály hybnosti a signály sledující trend.
Signál hybnosti: generuje se podle vztahu mezi tržní cenou, základní linií a konverzní linií. Signály býčí hybnosti jsou generovány, když se konverzní čára i tržní cena pohybují nad základní linií nebo obě. Medvědí signál hybnosti je generován, když se konverzní čára a tržní cena pohybují pod základní linií nebo obě. Průsečík mezi Konverzní linií (Tenkan-sen) a Základní linií (Kijun-sen) se často nazývá TK diagonála.
Trendové signály: generují se podle barvy cloudu a podle pozice tržní ceny ve vztahu ke cloudu. Jak již bylo zmíněno, barva mraku odráží rozdíl mezi obdobími navigace A a B.
Jednoduše řečeno, když je cena trvale nad mraky, je vysoká pravděpodobnost, že aktivum roste. Naopak, když se cena pohybuje pod mraky, lze to interpretovat jako znamení klesajících cen, což naznačuje klesající trend. Až na některé výjimky lze trend považovat za konstantní nebo neutrální, když se ceny pohybují do stran uvnitř cloudu.
Chikou Span je dalším faktorem, který může obchodníkům pomoci odhalit a potvrdit potenciální zvraty trendů. Poskytuje pohled na sílu cenové akce, která může potvrdit vzestupný trend, pokud se pohybuje nad tržní cenou, nebo sestupný trend, pokud je pod tržní cenou. Pozdější interval se obvykle používá ve spojení s ostatními složkami oblaku Ichimoku a ne samostatně.
Souhrn:
Signály hybnosti
Tržní cena se pohybuje nad (uptrend) nebo pod (downtrend) základní čáry.
TK Diagonal: Konverzní čára, která se pohybuje nad základní linií (uptrend) nebo pod (downtrend).
Trend následující signály
Tržní cena se pohybuje nad (uptrend) nebo pod (downtrend) cloudu.
Barva mraků se mění z červené na modrou (uptrend) nebo z modré na červenou (sestupný trend).
Časové období Po nad (uptrend) nebo pod (downtrend) tržní ceny.
Úrovně podpory a odporu
Grafy Ichimoku lze také použít k identifikaci zón podpory a odporu. Vedoucí období A (modrá čára mraku) obvykle působí jako podpůrná čára při vzestupných trendech a jako linie odporu při sestupných trendech. V obou případech mají svíčky tendenci se přibližovat k Leading Period A, ale pokud se cena přesune do cloudu, Leading Period B může také fungovat jako linie support/rezistence. Navíc skutečnost, že obě Leading Period jsou předpovědi 26 období do budoucnosti, umožňuje obchodníkům předpovídat nadcházející zóny podpory a odporu.
Síla signálu
Síla signálů generovaných Ichimoku Cloudem do značné míry závisí na tom, zda zapadají do širšího trendu. Signál, který je součástí jasně definovaného většího trendu, bude vždy silnější než signál, který se objeví pouze dočasně v opozici vůči stávajícímu trendu.
Jinými slovy, býčí signál může být falešným signálem, pokud není doprovázen vzestupným trendem. Kdykoli je tedy generován signál, je důležité vzít v úvahu jak barvu, tak polohu oblaku. Kromě toho je také nutné zvážit objem transakcí.
Všimněte si, že používání Ichimoku pro kratší časové rámce (intradenní grafy) má tendenci produkovat mnoho hlučných a falešných signálů. Obecně platí, že delší časové rámce (denní, týdenní, měsíční grafy) přinesou spolehlivější impuls a signály sledující trend.
Uzavřít
Goichi Hosada strávil více než 30 let vytvářením a zdokonalováním systému Ichimoku, který v současnosti používají miliony investorů po celém světě. Jako všestranná metoda mapování se Ichimoku Cloud používá k identifikaci trendů hybnosti a trendů trhu. Leading Periods navíc pomáhají chartistickým investičním analytikům snadno předvídat potenciální nevyzkoušenou úroveň podpory a odporu.
Přestože se grafy mohou na první pohled zdát matoucí a komplikované, nespoléhají na subjektivní lidský vstup jako jiné metody technické analýzy (např. kreslení trendových čar). A přestože o nastavení Ichimoku stále probíhá debata, metoda je relativně snadno použitelná.
Jako každý indikátor by se však měl používat ve spojení s jinými technikami k potvrzení trendů a minimalizaci obchodního rizika. Jen množství informací, které tento graf zobrazuje, může být pro začátečníky ohromující. Pro tyto obchodníky by se měli před použitím Ichimoku Cloud seznámit se základními indikátory.