Stochastic RSI (Stochastic RSI nebo StochRSI) je indikátor technické analýzy používaný k určení, zda je aktivum překoupeno nebo přeprodáno, a také k identifikaci aktuálních tržních trendů. Jak je patrné z názvu tohoto indikátoru, StochRSI je derivátem indexu relativní síly (RSI) a jako takový je považován za indikátor indikátoru. Je to stochastický oscilátor, což znamená, že kolísá nad a pod středovou linií.

StochRSI byl poprvé popsán v roce 1994 v knize s názvem The New Technical Trader autoři Stanley Kroll a Tushar Chande. Obchodníci s akciemi tento indikátor často používají, ale lze jej použít i v jiných obchodech, jako jsou Forex a trhy s kryptoměnami.

Jak StochRSI funguje?

Indikátor StochRSI je vytvořen z běžného RSI použitím vzorce Stochastic Oscillator. Výsledkem je jediné číselné hodnocení, které kolísá kolem středové čáry (0,5), v rozsahu 0-1. Existují však některé upravené verze indikátoru StochRSI, kde se výsledek násobí 100, takže hodnoty se pohybují od 0 do 100 namísto 0 a 1. Běžně se také objevuje 3denní jednoduchý klouzavý průměr ( SMA) spolu s linkou StochRSI, která funguje jako signální linka a je určena ke snížení rizika obchodování s falešnými signály.

Standardní vzorec Stochastic Oscillator bere v úvahu závěrečnou cenu aktiva a nejvyšší a nejnižší body během dané relace. Když se však vzorec použije k výpočtu StochRSI, použije se přímo na data RSI (bez zohlednění cenových faktorů).

Stoch RSI = (aktuální RSI - nejnižší RSI)/(nejvyšší RSI - nejnižší RSI)

Stejně jako standardní RSI je nejběžnější nastavení času používané pro stochastické RSI 14 relací. 14 relací použitých ve výpočtu StochRSI je založeno na časovém rámci grafu. Takže zatímco denní graf se dívá na předchozích 14 dní (svícen), hodinový graf generuje StochRSI na základě posledních 14 hodin.

Sessions lze nastavit po dnech, hodinách nebo i minutách a každý obchodník je používá jinak (podle svého profilu a strategie). Počet relací lze také upravit nahoru nebo dolů a určit tak dlouhodobé nebo krátkodobé trendy. Nastavení 20 relací je další velmi oblíbenou možností pro indikátor StochRSI.

Jak již bylo zmíněno, některé vzory grafů StochRSI přiřazují hodnoty v rozmezí 0 až 100 namísto 0 až 1. Na těchto grafech je středová čára 50 místo 0,5. Proto signál překoupenosti, který by se normálně vyskytl při 0,8, by byl označen jako 80 a signál přeprodanosti by byl na 20 místo 0,2. Grafy s nastavením 0-100 mohou vypadat trochu jinak, ale jejich interpretace je stejná.

Jak používat StochRSI?

Největší význam má indikátor StochRSI v hodnotách poblíž horní a dolní hranice jeho hodnotového rozpětí. Proto je hlavní funkcí indikátoru identifikace potenciálních vstupních a výstupních bodů a také cenových zvratů. Takže indikátor na úrovni 0,2 nebo níže naznačuje, že aktivum může být přeprodáno, zatímco ukazatel na hodnotě 0,8 nebo výše naznačuje, že aktivum může být překoupeno.

Kromě toho mohou ukazatele blízko středové linie také poskytnout užitečné informace o trendech na trhu. Například, když středová čára funguje jako podpůrný bod a čáry StochRSI se stabilně pohybují nad značkou 0,5, mohlo by to znamenat pokračování býčího nebo vzestupného trendu – zvláště pokud se čára začne pohybovat směrem k úrovni 0,8. Podobně, pokud jsou indikátory pod úrovní 0,5 a směřují k úrovni 0,2, znamená to medvědí nebo klesající trend.

StochRSI a RSI

StochRSI i RSI jsou stochastické oscilátory, které pomáhají obchodníkům snadno identifikovat potenciální překoupené a přeprodané podmínky, stejně jako možné body zvratu. Stručně řečeno, standardní RSI je metrika používaná ke sledování rychlosti a rozsahu změny ceny v nastaveném časovém rámci (relaci).

Ve srovnání se Stochastic RSI je však standardní RSI relativně pomalu se pohybující indikátor, který generuje malý počet obchodních signálů. Použití vzorce Stochastic Oscillator pro běžný RSI umožňuje vytvořit StochRSI jako indikátor s vysokou citlivostí. Proto je počet signálů, které generuje, vyšší, což dává obchodníkům více příležitostí identifikovat trendy na trhu a potenciální nákupní nebo prodejní body.

Jinými slovy, StochRSI je volatilní indikátor, a přestože je díky tomu citlivějším nástrojem technické analýzy (TA), může obchodníkům poskytnout více obchodních signálů. Pro obchodníky je tento indikátor také rizikovější, protože často generuje slušnou částku šumu (falešné signály). Jak již bylo zmíněno, použití jednoduchého klouzavého průměru (SMA) je oblíbenou metodou ke snížení rizik spojených s těmito falešnými signály a v mnoha případech byl jednoduchý klouzavý průměr (SMA) ) 3 dny zahrnut jako výchozí nastavení pro Indikátor StochRSI.

Uzavřít

Díky své vyšší rychlosti a větší citlivosti na pohyby trhu může být Stochastic RSI velmi užitečným ukazatelem pro analytiky, obchodníky a investory – jak pro analýzy, tak pro investory z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Více signálů však také znamená větší riziko, az tohoto důvodu by měl být StochRSI používán ve spojení s dalšími nástroji technické analýzy, které mohou pomoci potvrdit signály, které generuje. Je také důležité poznamenat, že trhy s kryptoměnami jsou volatilnější než tradiční trhy, a proto může být počet generovaných falešných signálů větší.