Stručně

Průměrný skutečný rozsah (ATR) je indikátor technické analýzy běžně používaný k odhadu volatility trhu za dané období. ATR je nástroj pro stanovení volatility, který vytvořil technický analytik J. Welles Wilder Jr. vytvořené v knize „New Concepts in Technical Trading Systems“ (zhruba přeloženo: Nové koncepty v technických obchodních systémech). Tato jeho kniha vyšla v roce 1978.

Během 14denního období lze ATR použít k výpočtu a poskytnutí odhadovaných cenových pohybů v několika skutečných rozsazích pro určení průměrné hodnoty. Přestože ATR nabízí mnoho výhod, včetně pomoci obchodníkům při určování cen stop loss, tento nástroj má stále určitá omezení.

Představit

Volatilita je charakteristická pro obchodní aktivity, zejména ty, které se týkají kryptoměn. Obchodníci se často snaží využít této výhody a snaží se předvídat tyto události kolísání cen. Technická analýza a ukazatele cenové akce, jako je průměrný skutečný rozsah (ATR), jsou schůdným způsobem, jak toho dosáhnout. Pro mnoho obchodníků je to užitečný nástroj, který stojí za to přidat do vaší sady nástrojů pro technickou analýzu.

Jaký je průměrný skutečný rozsah?

V roce 1978 technický analytik J. Welles Wilder Jr. vytváří ATR jako nástroj pro měření volatility. Od té doby se ATR stal jednou z nejoblíbenějších forem technických indikátorů pro predikci volatility.

Nyní je ATR důležitou součástí dalších ukazatelů a používá se k určení směrového pohybu trhu, jako je průměrný směrový index pohybu (ADX) a průměrný směr indexu směrového pohybu (ADXR). S ATR se obchodníci snaží určit optimální období pro obchodování v obdobích volatility.

Tento ukazatel vypočítává průměrnou tržní cenu aktiv za 14denní období. Místo poskytování informací o cenových trendech nebo směru poskytuje ATR pohled na cenové pohyby během daného období. V daném období vysoká ATR znamená vysokou volatilitu cen a nízká ATR znamená nízkou volatilitu cen.

Při rozhodování, zda koupit nebo prodat aktivum v určitém období, obchodníci zvažují toto nízké nebo vysoké kolísání cen. Je důležité poznamenat, že ATR pouze odhaduje volatilitu cen a měl by být používán pouze jako podpůrné opatření.

Jak vypočítat průměrný skutečný rozsah?

Chcete-li vypočítat ATR, musíte najít největší skutečný rozsah (TR) daného období, to znamená vypočítat 3 různé rozsahy a vybrat z nich největší:

  1. Nejvyšší úroveň za poslední období minus nejnižší úroveň za poslední období

  2. Absolutní hodnota (bez jakýchkoliv negativních znamének) nejvyšší hodnoty posledního období mínus předchozí uzavírací cena

  3. Absolutní hodnota minima za poslední období minus předchozí uzavírací cena

Období se může lišit podle období koncentrace obchodníka. Například u kryptoměn může být období 24 hodin, zatímco u akcií může být období obchodním dnem. Chcete-li určit průměrný skutečný rozsah fluktuace za určité časové období (obvykle 14 dní), vypočítejte skutečný rozsah kolísání v každém období a sečtěte jej a poté snadno vypočítejte průměrnou hodnotu.

Stanovením ATR za výše uvedené období se obchodníci mohou dozvědět o kolísání cen aktiv během tohoto období. Obchodníci obvykle uvidí ATR zobrazený jako přímka na grafu. Níže vidíte, jak se linie ATR zvyšuje s rostoucí volatilitou (v obou cenových směrech).

Proč obchodníci s kryptoměnami používají Average True Range?

Obchodníci s kryptoměnami často používají ATR k ​​určení kolísání cen za určité období. Pro kryptoměny je ATR extrémně užitečné kvůli vysoké volatilitě tohoto trhu. Oblíbenou strategií je použití ATR k ​​nastavení příkazů take profit a stop loss.

Použitím ATR tímto způsobem můžete omezit hluk trhu, který by ovlivňoval vaši obchodní strategii. Pokud se snažíte obchodovat nejistý dlouhodobý trend, nechcete, aby denní volatilita způsobila předčasné uzavření vašich pozic.

Další typickou metodou je vynásobení ATR 1,5 nebo 2, pak toto číslo použijte k nastavení stop lossu pod vaši vstupní cenu. Denní volatilita nedosáhne vaší spouštěcí ceny stop loss; Pokud dojde k stop lossu, je to efektivní indikátor toho, že trh jde výrazně dolů.

Jaká jsou omezení používání Average True Range?

Zatímco ATR přináší uživatelům výhody z hlediska adaptability a detekce cenových změn, tento nástroj má dvě hlavní nevýhody:

1. ATR má mnoho výkladů. To může být nevýhodou, protože neexistuje jediná hodnota ATR, která by jasně určila, zda se trend změnil nebo ne.

2. Protože ATR měří pouze kolísání cen, tento nástroj neinformuje obchodníky o změnách směru ceny aktiva. Například, když ATR náhle vzroste, někteří obchodníci mohou předpokládat, že indikátor potvrzuje starý vzestupný nebo sestupný trend, ale nemusí to být nutně pravda.

souhrn

V mnoha sadách nástrojů pro obchodníky hraje ATR důležitou roli a pomáhá jim porozumět vzorcům volatility. Vzhledem k tomu, že volatilita je důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při obchodování s kryptoměnami, je tento nástroj zvláště vhodný pro digitální krypto aktiva. Výhoda ATR spočívá v jeho jednoduchosti, ale pokud se rozhodnete experimentovat ve svých obchodních aktivitách, zvažte omezení tohoto nástroje.