Správná velikost pozice je pro úspěch obchodníka zásadní – příliš malé riziko nepřinese slušné výnosy, zatímco příliš velké riziko může vést k vyhazování účtů do povětří. Dimenzování pozice v lamentech znamená dolarovou hodnotu riskovaného obchodu ve srovnání s velikostí portfolia. Chcete-li to úspěšně procvičit, lze k určení velikosti pozice použít koncepty řízení rizik, jako je pravidlo 1 %.
Koncepce Position Sizing se může zdát omračující, ale z dlouhodobého hlediska obchodníkovi dobře slouží. Zabraňuje obchodníkům v otevírání pozic s náhodnou velikostí, které neberou v úvahu řízení rizik
.V podstatě náhodné obchody s náhodným dimenzováním pozic zcela ignorují řízení rizik. To podporuje více kapitálu, který je v daném okamžiku ohrožen, což vede k větším ztrátám, než je nutné. Zaměření na nastavenou velikost pozice bude psychologicky klást větší důraz na aspekt řízení rizik účtu. To je zásadní pro denní obchodníky, kteří mohou snadno ztratit ze zřetele, jak velké riziko je ve hře, když je otevřeno více pozic.
Pravidlo 1 %.
Pravidlo 1 % je zisková praxe používaná obchodníky k provádění obchodů se správným rizikem a velikostí pozice v závislosti na zůstatku na jejich účtu. Koncept tohoto pravidla spočívá v tom, že obchodníci riskují pouze 1 % svého celkového kapitálu na jakýkoli daný obchod. To je navrženo tak, aby výrazně pomohlo, pokud jde o období čerpání
.
Toto pravidlo je určeno obchodníkům, aby se psychologicky drželi systému řízení rizik, který představuje pouze 1% čerpání z jakéhokoli obchodu. Kolem tohoto pravidla existují různé strategie, kde obchodníkům umožňuje buď nasadit větší velikost pozice s těsnými stop-lossy, nebo menší velikost pozice s širšími stop lossy. Opravdu to závisí na Obchodním plánu; těsnější stop lossy jsou hlavně pro skalpy, zatímco širší stop lossy jsou pro swingové obchody.
Použití pravidla 1 % je poměrně jednoduché, protože má přímý vliv na velikost účtu. Například účet 10 000 USD bude riskovat pouze 100 USD na jakékoli dané pozici. Aby to bylo úspěšné, musí obchodníci spočítat obchodní riziko, což je jednoduše rozdíl mezi vstupní cenou a cenou stop-loss. Je důležité poznamenat, že umístění Stop-Loss je strategické, je třeba jej nejprve identifikovat, aby bylo možné zjistit velikost pozice obchodu a riskovat pouze 1 %.
Existuje výjimka z pravidla 1%, jakmile obchodník nalezne důvěru v nastavení obchodování s vysokou pravděpodobností, je životaschopný riskovat až 3-4% obchodu. To umožňuje obchodníkovi škálovat svůj účet s větší velikostí pozic, když se riziko odměny vyplatí.
Je důležité, aby obchodníci chápali cíl každého ze svých obchodů. Obchody s delším swingem jsou skvělé pro větší velikost pozic díky zprůměrování. Denní obchodování a skalpové obchodování je naopak vhodné s pevnou velikostí pozice, protože pak lze provést více obchodů.
Celková velikost pozice je přímo ovlivněna kapitálem dostupným na obchodním účtu. Zkušení a sebevědomí obchodníci mají schopnost zvýšit své riziko zvýšením velikosti pozice, když je to vhodné.
Proces analýzy rizik
Proces analýzy rizik předurčuje potenciální riziko spojené s jakýmkoli obchodem nebo investicí. To obchodníkům pomáhá rozpoznat a naplánovat negativní efekty před tím, než se zaváže k pozici. Cílem procesu analýzy rizik je zajistit, aby se obchodníci nenechali zaskočit, když obchodní plány vypadly z místa. Pomáhá systematicky řídit ztrátové pozice s cílem ztrátu co nejvíce minimalizovat, s tím přímo souvisí
Velikost pozice. Proces analýzy rizik zahrnuje následující:
Identifikace rizika
Analýza rizik
Hodnocení rizik
Závazek k riziku
Identifikace rizika je prvním krokem, zde obchodníci vytvářejí obchodní plány, které určují maximální možnou ztrátu. Zahrnuje identifikaci úrovní zneplatnění, kde v případě dosažení je obchod automaticky uzavřen. Identifikace rizika by měla být také ve vztahu k celkovému poměru rizika k odměnám. Odměna z obchodu musí převážit nad rizikem, díky tomu je obchod platný a hodnotný.
Druhým krokem je Analýza rizika, která se více vztahuje k obchodní myšlence. Proces analýzy odhalí pravděpodobnost, že se obchod odehraje. V ideálním případě se obchodníci zaměří na nastavení obchodování s vysokou pravděpodobností. To jim umožňuje odpovídajícím způsobem upravit riziko, například mít širší stop-loss umístění.
Vyhodnocení rizika je třetím krokem, jedná se o důležitou součást procesu, kdy obchodníci dokončují své plány. Úrovně jsou zpevněné a označené a po této fázi je nelze změnit. V podstatě dokončuje obchodní plán předtím, než se obchod nebo investice spustí.
Posledním krokem je Risk Commitment, zde obchodník a/nebo investoři kladou reálné riziko v souladu se svými obchodními plány a velikostí pozic. Dodržují proces rizika, takže pokud by obchod měl jít proti nim, vědí, že jsou přesným bodem neplatnosti. Závazek vůči riziku je důležitý, protože to pomáhá snížit jakýkoli Emotional Tilt, když je obchod aktivní.
Obchodování s osvědčenou strategií
Obchodní systém musí být dlouhodobě ziskový, toho lze dosáhnout pouze zpětným testováním a akumulací statistik. Jakmile byla strategie vyvinuta, obchodníci ji musí dodržovat a provádět ji nábožensky. To v konečném důsledku pomáhá vyhnout se neoptimálním obchodům, které mohou vést ke zbytečným ztrátám
Hlavním cílem obchodování osvědčené strategie je, že se bude držet modelu pravděpodobnosti, který se bude v průběhu času projevovat. V podstatě to znamená, že po řadě ztrát bude vždy následovat řada vítězných obchodů. Pokud obchodník obchoduje bez osvědčené strategie, pak v podstatě neexistuje žádný model pravděpodobnosti.
Je důležité si pamatovat, že jako obchodníci budou výsledky náhodné a správným řízením rizik a dimenzováním pozic se lze vyhnout škodlivým ztrátám. Celkově je obchodování čistě pravděpodobnostní hra, osvědčený systém bude počítat s rizikem, odměny budou přirozeně větší přesčasy.
Emocionální kontrola
Emocionální kontrolu lze zvládnout, ale vyžaduje od obchodníka hodně sebepochopení. Vzhledem k tomu, že obchodování je hra s pravděpodobností, dojde k řadě ztrát, které mohou ovlivnit výkon obchodníka. Jakmile jsou obchodníci na TILT, začnou být náchylní k iracionálním rozhodnutím, která mají tendenci ignorovat riziko, což vede k poškození účtu.
Velikost pozice může mít přímý dopad na emoce obchodníka, například větší velikost může obchodníka přimět k TILT. To může způsobit, že učiní rozhodnutí, která nejsou součástí jejich obchodního procesu nebo plánů.
Denní obchodování obecně vyžaduje hodně soustředění, což může být psychicky náročné. Některé z běžnějších strategií na pomoc s emoční disciplínou zahrnují pravidelné přestávky. To je velmi užitečné zejména po stresujícím setkání s trhy. Tento jednoduchý akt vyčistí mysl obchodníků a přivede je zpět do rovnováhy. To obchodníkům umožní soustředit se na své osvědčené strategie se správným provedením velikosti pozice.
Celkově je cílem obchodníků a investorů zůstat v rovnováze s trhem. Tedy nevnímat se nad a nebo pod trhem, ale zůstat vyrovnaní. To zajistí, že přijatá rozhodnutí budou dobře informovaná a v souladu s obchodními plány a procesy. Porozumět tomu, kdy přestat obchodovat kvůli této nerovnováze, vyžaduje dovednost, ale to lze zvládnout pomocí sebeuvědomění – výše uvedená obchodní hierarchie ukazuje důležitost emoční kontroly ve vztahu k určování velikosti pozic.
Závěrečné poznámky
Abychom shrnuli některé z klíčových aspektů Position Sizingu v tomto článku
Dimenzování pozice v nářku znamená, že dolarová hodnota riskovaného obchodu ve srovnání s velikostí portfolia Krypto pojištění je rostoucí odvětví a pro některé může být cennou službou.
Pravidlo 1 % je zisková praxe používaná při obchodování k provádění obchodu se správným rizikem a velikostí pozice Ujistěte se, že znáte svou cestu k převodu kryptoměn na fiat a jak z ní získat hodnotu
Proces analýzy rizik předurčuje potenciální riziko spojené s jakýmkoli obchodem nebo investicí, což zahrnuje výpočet velikosti pozice.
Stanovení velikosti pozic může mít přímý dopad na emoce obchodníka, pokud nejsou pozice správně dimenzovány, může to vést k emocionálnímu TILT
Pamatujte, že obchodování je o přežití v dlouhodobém horizontu!
.