Cardano [ADA] nedávno zveřejnila svou nejnovější týdenní zprávu o vývoji, která pro nás má několik postřehů. Tým pracoval na vylepšení základní infrastruktury blockchainu, peněženek, .
Dne 30. července spustil blockchain proof-of-stake (PoS) Cardano protokol Mithril založený na sázkách na mainnetu. Velikost blockchainu od té doby vystřelila na téměř 100 GB.
Cena společnosti ADA vzrostla až o 25 % po zprávě o Ripple [XRP], která 13. července zajistila částečné vítězství v právní bitvě s americkou Komisí pro cenné papíry (SEC). Od té doby ale klesl o pěkných pár centů.
Americký okresní soud jižního okresu New York ve svém rozsudku rozhodl, že prodej tokenů XRP společnosti Ripple na kryptoburzách a programové prodeje nepředstavovaly investiční smlouvy; v tomto případě se tedy nejedná o cenný papír.
Ale soud také rozhodl, že institucionální prodej tokenů XRP porušil federální zákony o cenných papírech.
Když SEC začátkem června zažalovala Binance [BNB] a Coinbase [COIN], regulátor zahrnul ADA do svého nově klasifikovaného seznamu cenných papírů. Cardano vehementně odmítl tvrzení SEC, že ADA lze považovat za cenný papír.
Kromě DeFi a kryptoměn je dalším významným vývojem, který upoutal pozornost veřejnosti, ChatGPT. ChatGPT je rozsáhlý jazykový model umělé inteligence (AI) vyvinutý OpenAI trénovaný na obrovském množství textových dat.
To robotovi umožňuje pochopit a generovat odpovědi na složité dotazy od uživatele.
Je to jazykový model, jehož primárním účelem je generovat odpovědi jako člověk. Přestože se snaží být přesný, uživatel musí ověřit informace, které generuje, protože bot je 100% přesný. Pouze napodobuje člověka.
Toto je důležitý rozdíl, protože to nutí uživatele, aby si ověřil fakta a ověřil, co ChatGPT říká. Jeho školení o základním použití ukazatelů používaných v technické analýze se však zdálo dobré.
Bot může dělat logické závěry, pokud jsou prezentovány s daty z indikátorů, a může dokonce analyzovat více indikátorů, aby vytvořil celkový závěr.
Chatbot nemá přístup k živým datům, jako jsou aktuální tržní ceny různých aktiv, ani si není vědom vývoje na globální scéně po září 2021. Přesto bylo možné získat jeho předpověď na ceny ADA a bitcoinů [BTC]. v příštích letech a jeho odpověď byla zajímavá.
Využijte pomoc ChatGPT při navrhování základní strategie v rámci dne
Pomocí kombinace indikátorů TradingView lze přijít s nekonečnou řadou strategií pro obchodování v různých časových obdobích. Jediným omezením je představivost uživatele a znalost indikátorů.
Je nepravděpodobné, že ChatGPT může přijít s predikcemi založenými na údajích o cenách aktiv, jako je Cardano. Model AI vyvinutý společností AMBCrypto naopak umí.
Začal jsem s poměrně jednoduchým úkolem pro GPT – Vezměte RSI a klouzavé průměry a použijte je společně ke generování nákupních a prodejních signálů pro intradenní obchodníky. Po několika zkušebních žádostech byl rozsah zúžen. Kupujte pouze tehdy, když je RSI nad 50 a použijte Fibonacciho čísla 13 a 21 jako období klouzavého průměru. Zde je odpověď, kterou bot představil:
Strategii, se kterou ChatGPT přišel, jsem testoval na grafu Cardano. Vzhledem k tomu, že šlo o použití robotovy pomoci ke generování obchodních signálů pokožky hlavy, použil jsem 2minutový časový rámec. Zde jsou výsledky –
Strategií je nakupovat, když je RSI nad 50 a klouzavé průměry jsou býčí. Musíme však poznamenat, že přesná vstupní a výstupní kritéria nejsou dostatečně jasná.
Proto upravíme vstupní pravidla a zadáme, když cena znovu otestuje jeden z klouzavých průměrů jako rezistenci nebo podporu (pro krátké nebo dlouhé pozice) a když RSI klesne pod (nebo se vyšplhá nad) neutrálních 50.
Pokud jde o exit, zaměříme se na R:R 2:1, takže musíme být úspěšní alespoň 33 % času, abychom dosáhli rovnováhy, ale o tom později.
Demonstrace začala po medvědím přechodu na dvouminutovém grafu pozdě 31. března. Celkem jsme měli během devíti hodin nejméně sedm jasných obchodních signálů, které kumulativně vyprodukovaly +6,25 R. To znamenalo, že riskování 1 % na obchod by přineslo 6,25 % návratnost do deseti hodin od sledování grafů.
Nutno konstatovat, že mnohem více obchodů bylo možné pouze na základě pravidel. Jak se trend posouval, byli by nuceni přiblížit se k bodu zlomu a pro čtenáře by mohlo být matoucí při dešifrování.
Navíc by stály poplatky za obchodování a požíraly zisk scalpera, což je další faktor, který zdůrazňuje, jak nebezpečné může být skalpování.
ChatGPT předpovídá výkon ADA
Bot se odmítá pouštět do podnikání předpovídání cen kryptoměn v budoucích letech, a to ani jako zábavu. K otestování schopností robota jsem použil metodu útěku z vězení, kterou uživatel Reddit v nedávné minulosti zveřejnil.
Pomocí toho jsme se zeptali ChatGPT, jaká si myslí, že cena Cardana bude do konce roku 2023. Bot udělal neuvěřitelně vysokou předpověď 10 dolarů.
Když jsem řekl robotovi AI o nedávném upgradu mainnetu Mithril, řekl, že ADA může dosáhnout 15 $.
Podívejme se na denní cenový graf
ADA se v době tisku obchodovala za 0,2512 USD. Podívejme se nyní na některé ukazatele Cardano (ADA) na grafu.
Zatímco jeho index relativní síly (RSI) ležel nad neutrální 50-úrovní, jeho index peněžních toků (MFI) ležel pod ní. Jeho objem On Balance (OBV) však odrážel pokles.
Zde je třeba poznamenat, že kromě technických dovedností jsou pro předvídání cenového růstu velmi důležité zkušenosti obchodníka.
Takže otázka zní-
Co odlišuje dobrého obchodníka od špatného?
Je možné pokračovat a používat různé indikátory dohromady, měnit a vylepšovat jejich vstupní hodnoty a zpětně testovat jejich signály. Přesuneme se však k řízení rizik. Řízení rizik je to, co odděluje obchodníka od hazardního hráče. Pomáhá také podkopávat emoce, které může obchodník cítit během obchodu.
Strach se téměř vždy objeví, když obchodník riskoval více, než může snést. To může negativně ovlivnit ziskovost.
Zpětné testování stranou, každý ziskový obchodník musí být schopen omezit své ztráty. Každý obchodník je pravděpodobně nucen narazit na sérii ztrátových obchodů. Některé klíčové prvky řízení rizik ChatGPT identifikované byly diverzifikace, velikost pozic, příkazy stop-loss, poměr rizika a odměny a tolerance rizika.
Diverzifikace je nezbytná, protože krypto je vysoce volatilní trh. Aktiva jsou z větší části pozitivně korelována s bitcoiny. To znamená, že investoři by mohli přidělit pouze menšinu svých prostředků do kryptoaktiv, což by bylo kdekoli od 5 % do 50 %. Mít čisté jmění v kryptoměnách je vysoce riskantní.
Stop-loss příkazy jsou příkazy zadané na úrovních neplatnosti obchodního nápadu. Provádějí se automaticky a jsou nastaveny tak, že obchodník opustí svou ztrátovou pozici, pokud cena dosáhne předem stanovené úrovně. Tuto úroveň lze určit technickou analýzou.
Kapitál ztracený během tohoto obchodu by v ideálním případě činil méně než 3 % celkové velikosti účtu. Ale proč? Proč by jeden neměl obchodovat tak, že riskuje významnou část velikosti svého účtu v každém obchodu?
Špatné pruhy na trzích by neměly zničit váš obchodní účet
Přiložený graf ukazuje, že obchodník s 30% mírou výhry má 100% šanci, že bude mít sérii ztrát 8 obchodů v rámci sekvence 100 obchodů. Pokud by obchodník riskoval 10 % své počáteční velikosti účtu s každým obchodem a ztratil by osm v řadě, klesl by o 80 %.
Obchodní systém není rozbitý, ale je pravděpodobné, že zkazí vaše zisky. Obchodování není sprint do cíle, ale mučivý maraton, kde jste největším nepřítelem vy sami – zejména strach a chamtivost.
Aby přežilo, množství riskovaného kapitálu na obchod musí být schopno odolat sérii proher, která bude založena na míře výher. I když jsou obchody, které podniknete, úžasné s poměrem rizika a odměny 3:1 nebo 4:1, nedělá to moc dobrého v ochraně vašeho kapitálu, když má trh zdánlivě vaše číslo.
Riskovat pouze 1 % nebo 3 % na obchod by tedy bylo z dlouhodobého hlediska mnohem pravděpodobnější. Zisky nemusí být rychlé, ale budou. Emocionální stránka obchodování také pravděpodobně ztratí na intenzitě, protože žádný obchod vás nezmění ani nezlomí.
Pochopení R: R a výpočet, když je obchodník na hranici rentability
Předpokládejme, že máme účet v hodnotě 1000 $. Jsme odhodláni ztratit ne více než 1 % na obchod, což znamená, že každý ztrátový obchod bude stát pouze 10 $ nebo 1 % z celkové velikosti. Mezitím by naše vítězné obchody mohly vydělat 20 nebo 30 $ nebo jakoukoli jinou částku.
Poměr riskovaného kapitálu k odměně získané v případě dokončení obchodu se nazývá risk-to-reward, neboli R:R. Obvykle se obchodníci zaměřují na poměr 3:1, což znamená, že jsou ochotni ztratit 1 % za obchod, ale snaží vyhrát 3 % z velikosti svého účtu.
Obchodníci pravděpodobně nebudou 100% úspěšní. Pokud jsou ve 30 % případů správné, stále mohou být ziskové. I obchodník s 5%-win rate by se mohl dlouhodobě ocitnout v prof.
Obchodník, který umístí pouze obchody s RR 3:1, bude muset být úspěšný (1-(3/(3+1))*100, tj. 25 % času, aby se dostal do rovnováhy. Podobně obchodník, který vyhraje pouze 5 % čas by potřeboval umístit pouze obchody s RR 20:1 (1-(x/x+1)) *100=5, řešením pro x dostaneme 20.
Pokud obchodník hledá 3R obchody a má pádný důvod (například na základě technické analýzy nebo fundamentální analýzy) tento obchod uskutečnit a je úspěšný s více než 25 % svých obchodů, bude ziskovým obchodníkem.
Může pomoci vést obchodní věstník
Pomineme-li otravnou algebru, jak obchodník sleduje míru výher? Nejčastějším řešením je obchodní deník. Jedná se o účetní knihu, do které si obchodník může zaznamenat každý obchod, který zadá, a poznatky, které se z něj naučí. ChatGPT vám může pomoci vytvořit základní šablonu pro tento účel –
V této šabloně vidíme R:R uskutečněných obchodů, jejich míru úspěšnosti a důvody obchodníka pro vstup a výstup z obchodu. Obchodníci si také mohou všimnout svých emocí, aby zabránili opakování stejných chyb. Mohou také použít časopis k nalezení náskoku na trhu pro sebe.
To znamená informace o tom, jaký druh obchodu vám nejčastěji funguje. Dlouhé nebo krátké? Pokud jsou dlouhé, mohly by být ty, kde RSI>50 na M5 i M15 dalším faktorem, který chcete zkontrolovat, než se pustíte do dlouhých pozic, protože se zdá, že tento soutok dává vašim obchodům větší úspěch?
Výpočet kapitálového rizika na obchod
Implementace deníku může odpovědět na tyto a mnohé podobné otázky. Dalším nástrojem, který ChatGPT může pomoci při vytváření, je kalkulačka velikosti pozice. Již jsme viděli R: můžeme určit R a míru úspěšnosti prostřednictvím časopisů.
Zkuste si vzpomenout na výše uvedený pravděpodobnostní graf. I při 60% výhře je stále 92% pravděpodobnost, že jeden zaznamená sérii 4 po sobě jdoucích ztrátových obchodů v rozmezí 100 obchodů.
Požadavkem by proto bylo riskovat 1 % nebo 3 % nebo něco mezi tím pro každé nastavení obchodu. Výpočet může být časově náročný. Požádal jsem ChatGPT, aby přišel s nějakým kódem, který by pomohl vypočítat velikost pozice. Zavázalo a vytvořilo kód.
Vstupními výzvami by musela být velikost účtu, použitá páka, práh rizika a vzdálenost stop loss.
Předpokládejme, že velikost účtu je 1 000 USD, práh rizika je 5 % a stop-loss procentuální vzdálenost obchodu je 6 %. Použitý pákový efekt je 10x. Počáteční požadovanou marži jsme vypočítali takto:
Marže = (1000 0,05) / (0,08 10) = 62,5 USD.
U spotových obchodníků by byla využitá páka 1x.
Jak přesně je ChatGPT užitečný pro profesionální obchodníky?
Zeptal jsem se Mikaely Pisani, vedoucí ML a senior datového vědce ve společnosti Rootstrap. Je expertkou na vývoj velkých dat a umělou inteligenci a její odpověď byla,
Jak bylo zdůrazněno dříve v článku, použití bota v živém obchodování zůstává omezeno. Ale co dopad robota na algoritmické obchodování?
Nedostatek přístupu k živým datům opět znamenal, že ChatGPT bude pravděpodobně podstatně užitečný pouze pro začínající obchodníky. Pravděpodobně to pozitivně ovlivní i meziobchody. Mohou použít robota k tomu, aby zjistili, jak harmonicky aplikovat více indikátorů a metrik a používat je
ChatGPT varuje, že ceny kryptoměn jsou příliš spekulativní. Očekává, že ADA dosáhne cenové hranice 15 dolarů do konce roku.
Je však důležité si uvědomit, že ačkoli ChatGPT reaguje na člověka, není 100% přesný. Pilní obchodníci musí sledovat ukazatele na grafu, aby mohli činit svá investiční rozhodnutí.