V rámci medvědího trhu různé obchodní platformy opakovaně zažívaly krátké tlaky a rostoucí ceny měn s malou tržní kapitalizací a sazby financování mají často velké záporné hodnoty. Na trhu se často používají dvě strategie:
- Nebo otevřete dlouhou pozici, abyste získali sazbu financování vypořádání před účtováním sazby;
- Nebo otevřete krátkou pozici před vypořádáním a zavřete pozici ihned po vypořádání, abyste získali pokles způsobený uzavřením dlouhé pozice.
Vytváříme statistiky o případech, kdy je sazba poplatku na Binance vyšší než -0,5 %. Na základě výsledků K-line ve více časových obdobích zkoumáme, která strategie má vyšší pravděpodobnost zisku z hlediska pravděpodobnosti, aniž bychom zohledňovali další údaje a pouze to. se zaměřením na vzestup a pád.
(Vysvětlení indikátoru: Všechny vysoké záporné míry níže odkazují na případy, kdy je míra vyšší než -0,5 %; všechny extrémní negativní míry níže odkazují na případy, kdy je míra vyšší než –1,5 %; tento článek je pouze statistickým výsledkem historických situací a není vodítkem pro následnou tržní investici.)
Celková situace
Od roku 2023 došlo k 376 případům, kdy míra financování na Binance byla vyšší než -0,5 %, s průměrem -1,209 %. Frekvence každého rozsahu sazeb je následující. Mezi 376násobky vysokých sazeb byla sazba vyšší než -1,5 % 113krát, což představuje 30,2 %. , existuje vysoká pravděpodobnost extrémů.
Čas: včetně 1 minuty, 3 minut, 5 minut, 4 hodin, 8 hodin, 24 hodin.
Míra krátkodobého financování po odběru značně kolísá a nejnižší bod nemusí nutně nastat do 1 minuty po odběru, takže pro srovnání byly vybrány 1 minuta, 3 minuty a 5 minut.
Na druhou stranu, někdy krátkodobý trh bude trvat dlouhou dobu a někteří uživatelé s dlouhodobými objednávkami se rozhodnou jej držet po dlouhou dobu, proto jsou k pozorování vybrány 4 hodiny, 8 hodin a 24 hodin pravděpodobnost, že dlouhodobé pokračování trhu učiní dlouhé objednávky ziskovými.
cena:
Nejnižší cena a uzavírací cena jsou vybírány krátkodobě, protože pro manuální uživatele je obtížné uzavřít své pozice na nejnižším bodě.
Z dlouhodobého hlediska se volí nejvyšší cena a uzavírací cena a sleduje se také pravděpodobnost dlouhodobého pokračování trhu, díky kterému budou dlouhé objednávky ziskové.
Závěrečná cena je navržena tak, aby eliminovala vlivy extrémních okamžitých výkyvů a používá se pro srovnání s nejnižší/nejvyšší cenou.
Statistika krátkodobé situace
Průměrný maximální pokles za 1 minutu je 1,90 % a průměrný pokles zavírání za 1 minutu je 1,11 %;
Průměrný maximální pokles za 3 minuty je 2,12 % a průměrný pokles zavírání za 1 minutu je 1,05 %;
Průměrný maximální pokles za 5 minut je 2,26 % a průměrný pokles za 5 minut je 1,07 %.
Existuje několik předběžných závěrů založených na komplexních datech všech případů:
1. Ve srovnání s průměrnou sazbou poplatku 1,209 %, pokud jsou dlouhé pozice uzavřeny během krátké doby po skončení sazby poplatku za účtování, je pravděpodobnost zisku velmi malá.
2. Maximální poklesy za 1 minutu, 3 minuty a 5 minut neustále dosahovaly nových minim a odpovídající uzavírací ceny byly téměř stejné, což naznačuje, že trend během tohoto období byl ve tvaru W a prudce kolísal.
3. Na základě druhého bodu mají krátké pozice vysokou pravděpodobnost zisku a mají více příležitostí k uzavření pozic.
Pro níže uvedený graf bylo náhodně vybráno deset tokenů. Většina z nich má zjevné trendy ve tvaru písmene W.
Dlouhodobé statistiky
- 4hodinové průměrné maximální zvýšení je 3,73% a 4hodinové průměrné zvýšení uzavření je -1,29%;
- 8hodinový průměrný maximální nárůst je 5,84% a 8hodinový průměrný nárůst uzavření je -1,36%;
- Průměrný nárůst za 24 hodin je 9,5 % a průměrný nárůst za 24 hodin zavírání je -3,34 %;
V souhrnu jsou závěry následující:
1. Ve srovnání s průměrnou sazbou poplatku 1,209 %, pokud se býci rozhodnou držet jej po určitou dobu, mají možnost získat jak sazbu poplatku za financování, tak zvýšení zisku.
2. Maximální nárůst za 4 hodiny, 8 hodin a 24 hodin stále roste, ale všechny závěrné nárůsty jsou negativní, což naznačuje, že během 24 hodin je trend podobný M během tohoto období a výkyvy jsou prudké.
3. 24hodinová uzavírací cena je výrazně nižší než 8hodinová uzavírací cena, což může znamenat, že většina trhů s negativními poplatky skončí do 24 hodin.
Pro níže uvedený graf bylo náhodně vybráno deset tokenů. Většina z nich má výrazné trendy ve tvaru písmene M.
Statistiky klasifikace založené na frekvenci a výši poplatků
Vliv frekvence na sazby
Frekvence: Vezmeme-li jako statistickou dimenzi počet případů, kdy každý token zaznamenal vysokou zápornou míru v roce 2023, jedná se celkem o 66 tokenů. Téměř polovina tokenů má pouze jednu vysokou zápornou míru a více než 10násobek vysoké záporné míry Žetony hodnotící situace jsou pouze 9.
Průměrná sazba poplatků: se zvýšením frekvence vysokých záporných sazeb poplatků se výrazně nezvýšila, zatímco tokeny jako LPT a TRB mají všechny plně záporné sazby poplatků (-2,5 % nebo -3 %), když jsou široce rozšířeny, což naznačuje že v jejich Před nebo po dosažení plné záporné sazby poplatku byla po dlouhou dobu udržována střední záporná sazba poplatku.
Kumulativní sazba poplatku: Pravděpodobnost překročení 15 % je nízká, ale pro dlouhodobé držitele je při zdvojnásobení ceny příjem z hlediska sazby poplatku stále značný.
Níže uvedený obrázek ukazuje průměrnou sazbu poplatků na různých frekvencích Pouze TRB a COMP (pět vysokých záporných sazeb poplatků) mají výrazné odchylky od ostatních tokenů.
Vliv sazeb na vývoj cen
Tato část zkoumá, zda čím vyšší záporná sazba, tím větší krátkodobý pokles a vyšší dlouhodobý nárůst.
Níže uvedený graf ukazuje krátkodobé trendy pro všechna rozmezí.
Po klasifikaci jsou krátkodobá pravidla každého intervalu v souladu s celkovými pravidly, to znamená: ① trend ve tvaru W, ② krátké pozice mají možnost uzavřít své pozice se ziskem, ③ dlouhé pozice mají vysokou pravděpodobnost zisku při závěrečná cena;
Čím vyšší je míra záporné sazby poplatku, tím závažnější bude krátkodobý pokles, ale uzavírací cena je v zásadě stejná jako sazba poplatku.
Níže uvedený graf ukazuje dlouhodobý trend všech rozsahů.
Po klasifikaci jsou dlouhodobá pravidla každého intervalu v souladu s celkovými pravidly, konkrétně: ① Trend ve tvaru M ②Býci mají možnost uzavřít své pozice se ziskem ③Trh rychle končí.
Čím vyšší je míra záporných sazeb, míra nárůstu se výrazně nezvyšuje.
Vliv frekvence na cenové trendy
krátkodobý trh
Z 29 vysokých záporných sazeb pro token, který měl pouze jednu vysokou zápornou míru,
- Maximální pokles za 1 minutu byl 28krát větší než míra financování a poměr zisku dosáhl 97 % a konečný pokles za 1 minutu byl vyšší než míra financování 17krát a poměr zisku dosáhl 59 %;
- Poměr zisku při maximálním poklesu za 3 minuty je 100 %;
- Poměr zisku při maximálním poklesu za 5 minut je 100 %;
Pro srovnání, LPT zaznamenal 32 vysokých negativních sazeb:
- Maximální pokles za 1 minutu byl větší než míra financování 32krát a poměr zisku dosáhl 100 % a konečný pokles za 1 minutu byl větší než míra financování 27krát a poměr zisku dosáhl 84 %;
- Poměr zisku při maximálním poklesu za 3 minuty je 100 %;
- Poměr zisku při maximálním poklesu za 5 minut je 100 %;
Nebo kvůli extrémnosti sazby poplatku je pravděpodobnost krátkého zisku z LPT výrazně vyšší než u jedné vysoké sazby poplatku.
Pro srovnání, BLZ zaznamenal 61 vysokých negativních sazeb:
- Maximální pokles za 1 minutu byl větší než míra financování 61krát a poměr zisku dosáhl 100 % a konečný pokles za 1 minutu byl větší než míra financování 46krát a poměr zisku dosáhl 75 %;
- Poměr zisku při maximálním poklesu za 3 minuty je 100 %;
- Poměr zisku při maximálním poklesu za 5 minut je 100 %;
V případě extrémních sazeb BLZ je pravděpodobnost podobná jako u LPT, která je také výrazně vyšší než jediná vysoká míra.
Je vidět, že ať už se jedná o krátkodobě vysokou zápornou sazbu poplatku nebo jasný short-squeeze a rostoucí trh, v krátkodobé dimenzi dominují krátké pozice.
Dlouhodobý trh
Podobně z 29 vysokých záporných sazeb,
- Největší nárůst za 4 hodiny byl vyšší než míra financování 29krát, s poměrem zisku 100 % byl nárůst za 4 hodiny vyšší než míra financování 10krát, s poměrem zisku 34 %;
- poměr zisku největšího nárůstu za 8 hodin je 100 % ziskový poměr konečného nárůstu za 8 hodin je 31 %;
- poměr zisku největšího nárůstu za 24 hodin je 100 % ziskový poměr konečného nárůstu za 24 hodin je 34 %;
Z dlouhodobého hlediska je díky výše uvedené charakteristice „rychlého konce trhu“ výrazně snížena pravděpodobnost dlouhého uzavření zisků.
Nejvyšší bod závisí zcela na osobních obchodních dovednostech a je pouze orientační, ale také ukazuje, že sazba poplatků není časem konce trhu.
Vybrali jsme také čtyři tokeny s nejvyššími sazbami pro statistiky. Jelikož je však výběr založen na trhu s krátkým stlačováním, statistiky mají významnou „předpojatost vzorku“. Tato část je pouze orientační následné podobné situace nemá smysl.
na závěr
Na základě situace s vysokou zápornou sazbou poplatků Binance v roce 2023 byly provedeny statistiky údajů o následujících dvou strategiích:
- Dlouhá strategie: Otevřete dlouho před naúčtováním poplatku, abyste získali míru financování vypořádání;
- Krátká strategie: Otevřete krátkou pozici před vypořádáním a zavřete pozici ihned po vypořádání, abyste dosáhli poklesu způsobeného uzavřením dlouhé pozice.
Na úrovni krátkodobých operací má krátká strategie jasnou výhodu v pravděpodobnosti I při uzavírací ceně představují krátké pozice většinu zisků.
Na úrovni dlouhodobých operací má dlouhodobá strategie mírnou výhodu v pravděpodobnosti Po výskytu vysokých záporných úrokových sazeb je obvykle stále rostoucí trend.
V kryptoměnovém průmyslu je pro využití další příležitosti na býčím trhu zásadní mít kvalitní sociální kruh. Pokud jen jednáte sami a rozhlížíte se kolem sebe, ale nemůžete najít partnera, se kterým byste mohli věci diskutovat, bude extrémně těžké v tomto vysoce konkurenčním odvětví vytrvat.
Pokud se chcete společně obejmout pro teplo, nebo pokud máte nějaké dotazy nebo se chcete poradit, zanechte prosím zprávu!
Zde vám poskytujeme cenné informace různými způsoby, které vám pomohou najít svůj vlastní směr v kryptoprůmyslu.