Ichimoku Cloud je metoda technické analýzy, která kombinuje více indikátorů do jednoho grafu. Tato metoda se používá na grafech typu svíčky jako obchodní nástroj, který poskytuje náhled na potenciální cenové oblasti podpory a odporu. Používá se také jako předpovědní nástroj, protože jej mnoho obchodníků používá ve snaze určit budoucí trendy na trhu a dynamiku trhu.
Oblak Ichimoku byl navržen koncem 30. let 20. století japonským novinářem jménem Goichi Hosada. Ale jeho inovativní obchodní strategie byla zveřejněna v roce 1969 po desetiletích studií a technických vylepšení. Hosada to pojmenoval Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Kinko Hyo), což v japonštině znamená nahlédnutí do tabulky rovnováhy.
Jak to funguje?
Cloudový systém Ichimoku zobrazuje data na základě předních i zpožděných indikátorů a graf se skládá z pěti řádků:
Reverzní čára (Tenkan-sen): 9-dobý klouzavý průměr
Základní (Kijun-sen): 26dobý klouzavý průměr
First Leading Line (Senkou Span A): Předpovídání klouzavého průměru reverzní linie a základní linie na 26 období v budoucnosti.
Druhá přední čára (Senkou Span B): 52dobý klouzavý průměr, z nichž 26 je v budoucnosti
Chikou Span: Očekávaná závěrečná cena pro aktuální období za 26 období v minulosti
Vzdálenost mezi první vodicí linií (3) a druhou vodicí linií (4) je to, co vytváří mrak (Kumo), který je pravděpodobně nejvýraznějším prvkem v systému Ichimoku. Očekává se, že tyto dvě linie budou v budoucnu poskytovat 26 období, aby poskytly prediktivní pohledy, a proto jsou považovány za hlavní ukazatele. Závislá linie je indikátorem zpoždění/zpoždění očekávaných 26 období v minulosti.
Pro snadnější čtení jsou mraky ve výchozím nastavení zobrazeny zeleně nebo červeně. Zelený mrak se vytvoří, když je první vodicí čára (zelená čára mraku) výše než druhá náběžná čára (červená čára mraku) a samozřejmě se vytvoří červený mrak, když se stane opak.
Je třeba poznamenat, že klouzavé průměry používané ve strategii Ichimoku nezávisí na uzavíracích cenách svíček na rozdíl od jiných metod. Průměry se vypočítávají na základě nejvyšších a nejnižších bodů zaznamenaných během daného období (průměrné vysoké a nízké).
Například standardní rovnice pro 9denní konverzní linii je:
Konverzní čára = (9 d nejvyšší + 9 d nejnižší)2
Nastavení Ichimoku
Po více než třech desetiletích výzkumu a testování Goichi Hosada uvedl, že nastavení (9, 26, 52) dosáhlo v té době nejlepších výsledků. Tabulky grafu zahrnovaly soboty, takže číslo 9 představovalo týden a půl (6 + 3 dny) a čísla 26 a 52 měsíce a dva měsíce.
I když jsou tato nastavení stále preferována ve většině obchodních kontextů, analytici je vždy mohou upravit tak, aby vyhovovaly různým strategiím. Například na trzích s kryptoměnami mnoho obchodníků upravuje nastavení Ichimoku tak, aby odráželo 24/7 trhy a často se mění z (9, 26, 52) na (10, 30, 60). Někteří mohou použít další možnosti, jako je (20, 60, 120), aby se snížily falešné signály.
Stále probíhá diskuse o tom, jak efektivní je úprava nastavení. Zatímco někteří tvrdí, že má smysl je upravit, jiní tvrdí, že opuštění standardního nastavení naruší rovnováhu systému a vytvoří příliš mnoho falešných signálů.
Analýza grafů
Obchodní signály pro Ichimoku
Ichimoku Cloud produkuje různé typy signálů díky svým mnoha prvkům. Můžeme je rozdělit na signály hybnosti a signály sledující trend.
Signály hybnosti: Jsou generovány podle vztahu mezi tržní cenou, základní linií a reverzní linií, když se jedna nebo obě linie zvratu a tržní cena pohybují nad základní linií. Zatímco signály medvědí hybnosti jsou generovány, když se jedna nebo obě linie zvratu a tržní cena pohybují pod základní linií. Průsečík mezi reverzní linií (Tenkan-sen) a základní linií (Kijun-sen) je označován jako TK Cross.
Signály sledování trendů: Jsou generovány podle barvy cloudu a pozice tržní ceny vůči cloudu. Jak jsme již zmínili, barva mraku odráží rozdíl mezi první a druhou vzdáleností náběhu.
Jednoduše řečeno, když jsou ceny trvale nad mraky, existuje větší pravděpodobnost, že aktivum má rostoucí trend. Na druhou stranu, ceny pohybující se pod mrakem mohou být interpretovány jako medvědí signál indikující klesající trend. Trend lze považovat za plochý nebo neutrální, když se ceny pohybují do stran v rámci cloudu.
Chikou Span je dalším prvkem, který může obchodníkům pomoci identifikovat a potvrdit potenciální zvraty trendu, protože poskytuje pohled na sílu pohybu ceny, která může potvrdit vzestupný trend při pohybu nad tržními cenami nebo sestupný trend při pohybu níže. Obvykle se závislá čára používá s ostatními složkami oblaku Ichimoku a ne jako jednotka.
Shrnutí výše uvedeného:
Signály hybnosti
Tržní cena se pohybuje nad (býčí) nebo pod (medvědí) základní linií.
TK cross: reverzní čára pohybující se nad (býčí) nebo pod (medvědí) základní čárou.
Trend následující signály
Tržní cena se pohybuje nad (býčí) nebo pod (medvědí) cloudem.
Oblak mění barvu z červené na zelenou (býčí) nebo ze zelené na červenou (medvědí).
Závislá čára je nad tržními cenami (býčí) nebo pod (medvědí).
Úrovně podpory a odporu
Graf Ichimoku lze také použít k identifikaci oblastí podpory a odporu. První závislá linie (zelená čára mraku) obvykle funguje jako podpůrná linie během vzestupného trendu a jako linie odporu během sestupného trendu. V obou případech mají svíčky tendenci přibližovat se k prohlubni mezi první náběžnou linií (A), ale pokud se cena pohybuje v oblaku, může prohlubeň působit jako linie podpory/odporu. A co víc, je skutečnost, že přední linie promítající 26 období do budoucnosti umožňují obchodníkům předvídat nadcházející potenciální oblasti podpory a odporu.
Síla signálu
Síla signálů generovaných mrakem Ichimoku do značné míry závisí na tom, zda odpovídají celkovému trendu, protože signál, který je součástí většího, dobře definovaného trendu, bude vždy silnější než signál, který se krátce objeví v opačném směru k celkovému trendu.
Jinými slovy, býčí signál může být zavádějící, pokud není doprovázen vzestupným trendem. Když je tedy generován signál, je důležité si uvědomit barvu a umístění cloudu. Objem obchodování je také něco, co je třeba mít na paměti.
Mějte na paměti, že používání Ichimoku s kratšími časovými rámcemi (jako jsou grafy v průběhu dne) má tendenci generovat spoustu šumu a falešných signálů. Zatímco delší časové rámce (denní, týdenní a měsíční grafy) budou produkovat spolehlivější dynamiku a signály sledující trend.
