Dnes se s vámi podělím o jednoduchou arbitrážní strategii, která se na nedávném medvědím trhu vyrovnala, s ročním růstem přesahujícím 100 %. Přichází také s pokyny krok za krokem a provozními nástroji.
Dnešním hrdinou je arbitráž úrokových sazeb a arbitráž kontraktů s pákovým efektem Na současném trhu je velmi nedostatek likvidity a mnoho horkých peněz a sázkových kanceláří tu a tam krátkodobě spekuluje na nějaké altcoiny. způsobí abnormální nárůst míry financování. Pokud v tuto chvíli zjistíte, že existuje propast ve smluvních sazbách na různých burzách nebo existuje propast mezi úrokovými sazbami z pákového efektu a smluvními sazbami, budou zde zisky, které lze arbitrážovat, i když je nemožné stoupnout desetinásobně jako rodilý pes, stále můžete hledat stabilní peněžní tok na medvědím trhu Je v pořádku být nájemcem!
1. Rozdíly v poplatcích a poplatcích mezi burzami
Jak velký spread lze získat na každém cíli za každých 10 000 u, stejně jako manipulační poplatek Vezměte si $ Cyber na obrázku.
Poplatek za přechod na Binance je -0,4836 % a poplatek za přechod na short na Huobi je 0,01 %. Rozdíl v úrokové sazbě mezi těmito dvěma je 0,4936 % (absolutní hodnota), takže příjem za 10 000 u je 49,36 u, bez zahrnutí. procedury obou burz Poplatek je 8u a celkový výnos je 41,36u Za předpokladu, že tarifní odchylka trvá celý den a jsou použity celkem tři tarify, je celkový výnos 41,36 + 49,36 + 41,36 příkaz ke změně se vypočítá jednou za každý manipulační poplatek, za jeden den bude zisk 1 % a roční míra návratnosti je 365 %.
2. Poznámky k arbitráži sazeb financování
Všechny výše uvedené předpoklady jsou však ideální situace Ve skutečném provozu musíme věnovat pozornost následujícím bodům:
- Kontinuita sazeb financování Obecně platí, že anomálie sazeb nastanou, když se jednostranné tržní pozice prudce zvýší stejným směrem.
- Zda se rozdíl v úrokové sazbě rovná manipulačnímu poplatku Pokud se rozdíl v úrokové sazbě jedné arbitráže nemůže rovnat manipulačnímu poplatku (všimněte si, že příkaz ke změně je třeba vypočítat jednou), je třeba pokračovat v sazbě financování 2 až 3. krát nebo více, abyste dosáhli kladných výnosů. Pokud je tedy rozpětí úrokových sazeb příliš nízké, nebude vydán žádný příkaz.
- Abychom určili cenový rozdíl mezi dvěma stranami, jednoduše řečeno, doufáme, že dlouhá strana se může otevřít v nízkém bodě a krátká strana se může otevřít v nejvyšším bodě výměny s tarifními rozdíly budou opačné, takže by bylo lepší, kdyby existovaly arbitrážní nástroje, které by pomohly. Dobře, jak bude zmíněno později, dejte si pozor, abyste nezískali úrokový rozdíl a nepřišli o cenový rozdíl.
3. Arbitráž smluv s pákovým efektem
Objevte spready mezi spotovými a smluvními sazbami na různých burzách.
Zjistíte, že cíle pro arbitráž kapitálových sazeb jsou ve skutečnosti podobné. Jsou to hlavně možnosti s abnormálními sazbami, protože každá burza má obvykle pákovou bezúročnou kvótu a úrok je relativně nízký, takže se podívejte anualizovaná míra návratnosti Zdá se, že příjem bude vyšší než úrokové rozpětí čistého financování. Můžeme také věnovat pozornost třídenní kumulativní sazbě a příjmu, abychom zjistili, zda jsou jejich sazby udržitelné, je však třeba si uvědomit, že protože pákový efekt zahrnuje nákup a prodej spotového zboží, manipulační poplatek bude vyšší než poplatek za kontrakt. Vícenásobek pákového efektu, kterého lze dosáhnout Bude také menší než smlouva Pokud se chtějí účastnit uživatelé s malými prostředky, bude uživatelsky přívětivější provádět arbitráž sazeb napříč burzami a cenový rozdíl je třeba zaplatit stejně. pozornost jako arbitráž míry financování.
4. Po představení základní logiky mi dovolte podělit se o užitečný nástroj pro drobné investory.
AICoin: aicoin.com
V současné době AICoin podporuje uživatele, aby se zdarma připojili k API, aby mohli provádět arbitráž mezi směnnými kapitálovými sazbami a arbitráž smluv s pákovým efektem na Binance a OKX. Stačí kliknout na Dashboard a zjistit, která podkladová aktiva mají aktuálně spready a zda je třídenní anualizace je aktuálně udržitelný Jaký je spread rate a celkový počet pozic je jednoznačně:
1. Roční sazba je dostatečně vysoká
2. Trh pokračuje tři dny.
3. Z pohledu pákové arbitráže dlouhých kontraktů a krátkých spotů je nejlepší vstoupit na trh s negativním spreadem a vystoupit s pozitivním spreadem.
4. Celkové pozice > 10 milionů u Likvidita je relativně dostatečná pro podporu vstupu a výstupu.
Jakmile budou výše uvedené čtyři rozměry seřazeny, můžete se rozhodnout, zda objednáte!
5. Praktické ovládání AICOINU
Vezmeme-li jako ilustraci arbitráž smluv s pákovým efektem $PERP společnosti OKX. Můžeme vidět aktuální spread rate, anualizovanou míru návratnosti, podporované násobky pákového efektu a potvrzení aktuální a očekávané míry financování.
1. Anualizovaná míra návratnosti se odhaduje na 165,118 % ✓
2. Současné i očekávané míry financování jsou záporné ✓
3. Podpora trojitého pákového efektu ✓
4. Rozpětí je 0,14 % ✕
Vidíme, že systémem doporučovaná sazba rozpětí vstupní ceny je -0,07 %, takže pokud chceme vstoupit na trh pro arbitráž, můžeme nejprve nastavit parametry, dokud je dosaženo cenového rozdílu, a nechat systém, aby nám pomohl automaticky koupit, a výstup je naopak
6. Strategické úvahy
- Dávejte pozor, abyste nechodili dovnitř a ven, nechejte manipulační poplatky sežrat z příjmu, což bude mnohem horší, zkušenost skupinových přátel je, že před převodem příkazů můžete získat > 2 % garantovaného příjmu.
- Jistina strany platící poplatek se bude i nadále snižovat, proto věnujte pozornost rebalancování - I při nízké páce budou pozice stále likvidovány při střetu s extrémními podmínkami na trhu, takže buďte opatrní a nastavte stop profit a stop loss
- Věnujte pozornost likviditě nevyřízených objednávek Některé projekty s malou tržní kapitalizací mají extrémně vysoké roční výnosy, ale jejich vstup a výstup trvá určitou dobu.
- Věnujte pozornost výpočtu bezúročné kvóty a manipulačního poplatku poskytovaného burzou Pečlivý výpočet může usnadnit arbitráž.
- Poplatky za některé obchodní páry se nepočítají každých 8 hodin, věnujte prosím pozornost oznámení burzy.