Na trhu s kryptoměnami byla data vždy důležitým základem pro obchodní rozhodnutí. Jak vidět skrz mraky ve složitých datech a objevovat cenné informace pro optimalizaci obchodních strategií bylo na trhu vždy horké téma. Za tímto účelem společnost OKX speciálně naplánovala sloupec „Insight Data“ a spolupracovala s běžnými datovými platformami, jako jsou AICoin a Coinglass, stejně jako se souvisejícími institucemi, aby vycházela z běžných potřeb uživatelů a doufala, že odhalí systematičtější datové metodologie pro tržní reference a učení.

V tomto vydání „Insight Data“ strategický tým OKX a vynálezce kvantitativního obchodování (FMZ) podrobně diskutovali o konceptu kvantitativního obchodování a provedli podrobnou diskusi o tom, jak mohou obyčejní lidé začít s kvantitativním obchodováním. Snad to pomůže.

Strategický tým OKX: Strategický tým OKX je skupina zkušených profesionálů, kteří se věnují řízení inovací v globálním prostoru strategie digitálních aktiv. Tým sdružuje odborníky v mnoha oblastech, jako je analýza trhu, řízení rizik a finanční inženýrství, a poskytuje solidní podporu strategickému rozvoji OKX s hlubokými odbornými znalostmi a bohatými obchodními zkušenostmi.

FMZ Quantitative Team: Inventor Quantitative je společnost zaměřená na poskytování profesionálních řešení pro uživatele kvantitativního obchodování s kryptoměnami. Inventor Quant poskytuje uživatelům nejen celou řadu kvantitativních obchodních funkcí, jako je psaní strategií a zpětné testování, kvantitativní obchodní nástroje, služby algoritmického obchodování a nástroje pro analýzu dat, ale má také aktivní vývojářskou komunitu, kde mohou uživatelé komunikovat a sdílet zkušenosti.

1. Co je to kvantitativní obchodování?

Strategický tým OKX: Kvantitativní obchodování je v podstatě způsob, jak používat matematické modely a statistické metody k automatickému provádění obchodních strategií prostřednictvím programů. Na rozdíl od manuálního obchodování, které se spoléhá na osobní rozhodování, kvantitativní obchodování spoléhá na historická data, algoritmy a technické indikátory k analýze trhu, hledání obchodních příležitostí a automatickému provádění transakcí. Strategický robot OKX poskytuje výkonné a flexibilní automatizované obchodní nástroje, podporuje více strategií (jako je grid, Martin strategie atd.) a může také provádět strategické zpětné testování a simulované obchodování, aby uživatelům pomohl najít nejvhodnější nástroje v různých tržních prostředích.

FMZ Quantitative Team: Kvantitativní obchodování se také nazývá programované obchodování a v přírodě na něm není nic tajemného. Když uživatelé pracují na webu burzy nebo softwaru, ať už získávají tržní ceny, kontrolují účty, zadávají objednávky atd., jsou připojeni k serveru burzy prostřednictvím odpovídajícího API, takže server může vracet data, která uživatel potřebuje. API lze volně chápat jako přístup ke konkrétnímu síťovému odkazu za účelem získání informací o vrácení, jako je otevření https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP v prohlížeči. dostane:

{"code":"0","data":[{"fundingRate":"0.0001510608984383","fundingTime":"1717401600000","instId":"BTC-USDT-SWAP","instType":"SWAP" "maxFun

Mezi nimi „fundingRate“: „0.0001510608984383“ je aktuální míra financování trvalého kontraktu BTC-USDT Upravte instId=BTC-USDT-SWAP v odkazu na jiné měny, abyste získali odpovídající informace o sazbě financování. Podobně potřebujeme pouze přístup k příslušnému odkazu API a vyplnění příslušných parametrů, abychom v podstatě dokončili operace, které provádíme na webu nebo v APP. Pokud je celý tento proces řízen programem a plní náš předem stanovený účel (obchodní nebo jiný), jedná se také o kvantitativní obchodování.

Stručně řečeno, všechna rozhodnutí o získávání informací a objednávkách a transakcích byly původně dokončeny našimi mozky. Nyní můžeme celý tento proces nebo jeho část předat programu k provedení.

2. Pro jaký typ uživatelů je vhodný?

Strategický tým OKX: Vezměme si jako příklad OKX, naše nástroje pro kvantitativní obchodování jsou vhodné pro uživatele s různým zázemím/preferencí Bez ohledu na to, zda jsou nováčci nebo pokročilí uživatelé, mohou rychle začít používat strategie.

• Pro začínající uživatele (obchodníky s malými nebo žádnými kvantitativními obchodními zkušenostmi) v současné době poskytujeme:

1) Snadno použitelné rozhraní a přednastavené strategie Můžete si vybrat přednastavené strategie platformy, jako jsou gridové strategie, fixní investiční strategie atd. Tyto strategie obvykle nevyžadují složité nastavení a pouze hluboké znalosti trhu vyberte a nakonfigurujte několik parametrů Začněte hned, není potřeba žádné programování ani hluboké technické znalosti.

2) Simulujte obchodování a zpětné testování, abyste pochopili potenciální výkon strategií při různých nastaveních parametrů a snížili rizika v reálném obchodování. Tyto funkce pomáhají uživatelům získat zkušenosti před skutečným investováním peněz.

• Pro pokročilé uživatele (obchodníky s určitými kvantitativními obchodními zkušenostmi nebo technickými schopnostmi) má strategický robot Ouiyi také vysoce přizpůsobené strategie, jako jsou gridové a Martinovy ​​strategie, které poskytují bohaté pokročilé parametry nebo mohou provádět Trading View Signální strategie PineScriptu je vhodná pro uživatele s schopnosti programování a analýzy dat.

Kvantitativní tým FMZ: Často přicházíme do kontaktu se zhruba následujícími čtyřmi typy uživatelů:

• Profesionální obchodníci. Jako profesionálního obchodníka je obchodování základem jeho života a musí ovládat všechny pokročilé nástroje, které mu pomohou, a proto je pro jejich zvládnutí téměř nezbytné kvantitativní obchodování. Profesionální obchodníci mají často vyspělé a ziskové strategie. Naprogramováním strategií je lze použít na více burz a obchodních variant, čímž se zdvojnásobí efektivita obchodování.

• Nadšenec do programování. Pro jednotlivé obchodníky s programátorským zázemím poskytují kvantitativní obchodní nástroje vynikající příležitost spojit programátorské dovednosti s trhem digitálních měn. Mohou si přizpůsobit obchodní strategie, vyvíjet obchodní nástroje podle svých potřeb a optimalizovat efekty strategie pomocí zpětného testování. Ušetří spoustu času na učení v rané fázi.

• Obchodníci, kteří potřebují efektivní strategie. Někteří obchodníci možná ještě nemají stabilní obchodní strategii a pomoci jim mohou i kvantitativní obchodní nástroje. Tyto nástroje obvykle zahrnují knihovny strategií a strategické trhy Obchodníci mohou testovat další open source strategie a najít strategie, které jim vyhovují, pomocí analýzy dat a optimalizace backtestu.

• Průměrný obchodník se schopností učit se. Dokonce i běžní obchodníci bez programátorského zázemí mohou těžit z možností automatizace, které poskytují nástroje kvantitativního obchodování. Pomocí hotové kvantitativní obchodní platformy, jako je FMZ Quantitative, mohou snadno nastavit obchodní strategie a použít funkci zpětného testování k vyhodnocení efektu strategie, čímž se zlepší efektivita obchodování a sníží se lidské chyby ve skutečných operacích.

3. Jaké jsou výhody a nevýhody oproti manuálnímu obchodování?

Strategický tým OKX: Výhodou kvantitativního obchodování je, že je systematičtější a objektivnější. Efektivita obchodování je také velmi vysoká, může zpracovávat velké množství dat a provádět vysokofrekvenční obchodování a zachytit tržní příležitosti 24/7 bez zastavení. Uživatelé mohou také testovat a optimalizovat strategie prostřednictvím historických dat, aby se zvýšila spolehlivost a testovatelnost strategie.

Kvantitativní obchodování ale není dokonalé. Za prvé, má určitý stupeň složitosti. Některé pokročilé strategie vyžadují odborné statistické a finanční znalosti a práh je poměrně vysoký. Za druhé, kvantitativní obchodování se může při optimalizaci parametrů strategie příliš spoléhat na historická data a skutečná výkonnost trhu nemusí být očekávaná. Vzhledem k tomu, že se tržní ceny pohybují podle hypotézy náhodné procházky, minulá výkonnost nemusí vypovídat o budoucím potenciálu zisku, což je známé jako strategie overfitting. A konečně, výkonnost kvantitativních obchodních strategií za různých tržních podmínek může kolísat, což vyžaduje neustálé přizpůsobování a optimalizaci, aby se přizpůsobila změnám trhu.

Kvantitativní tým FMZ: Manuální obchodování a kvantitativní obchodování ve skutečnosti nejsou antagonistické. Vynikající kvantitativní obchodník je často také kvalifikovaný manuální obchodník. Tyto dvě obchodní metody se mohou vzájemně doplňovat a lze je použít společně k dosažení větších výhod. Dobří kvantitativní obchodníci musí mít hluboké znalosti o trhu. Trh je složitý a proměnlivý Ačkoli kvantitativní obchodování závisí na datech a algoritmech, základem těchto dat a algoritmů je stále hluboké porozumění trhu. Pouze pochopením mechanismu fungování trhu, ovlivňujících faktorů a vztahu mezi různými aktivy mohou kvantitativní obchodníci navrhovat efektivní obchodní strategie. Proto musí mít objemoví obchodníci solidní znalosti trhu, které se často shromažďují také pomocí ručního obchodování.

Podle našich zkušeností existují zhruba tři výhody:

1. Automatizujte provádění zásad a vyhněte se ručním zásahům.

Někdy je samotná strategie zisková, ale neustálý lidský zásah vede ke ztrátám. Naprogramované obchodování může automaticky provádět přednastavené obchodní strategie bez ručního zásahu. To znamená, že obchodníci mohou nastavit podmínky pro nákup a prodej a program po splnění podmínek automaticky provede obchod, čímž se vyhne emočním výkyvům a lidské chybě. Program je spouštěn 24 hodin denně bez přerušení, čímž odpadá nutnost dlouze zírat na disk.

2. Dokáže uspokojit transakce, které se spoléhají na nízkou latenci, vysokou frekvenci a složité výpočty.

Manuální obchodování je omezeno lidskou reakcí a rychlostí výpočtu, která se zdaleka nedá srovnat s prováděním programu. Tyto potřeby lze uspokojit pouze kvantitativním obchodováním.

3. Kvantitativní obchodování může využívat historická data pro zpětné testování a optimalizaci obchodních strategií.

Vyhodnoťte efektivitu strategie simulací její výkonnosti na minulých trzích. Tato metoda může obchodníkům pomoci optimalizovat jejich strategie před skutečným obchodováním a zvýšit pravděpodobnost zisku. Mnoho manuálních obchodníků však obchoduje na základě svých pocitů a skutečné obchodování využívá k pokusům a omylům za vysoké náklady na čas a peníze. Ve skutečnosti je většina kvantitativních strategií vykopána z analýzy dat.

Kvantitativní obchodování samozřejmě není dokonalé a má některé nevýhody:

1. Vysoké technické požadavky:

Ve srovnání s manuálním obchodováním vyžaduje kvantitativní obchodování další možnosti programování a analýzy dat a prahová hodnota je vyšší. Začít s kvantifikací bude nepochybně stát spoustu času a učení a neexistuje žádná záruka návratnosti investice.

2. Vyšší náklady:

Náklady na výstavbu a údržbu kvantitativních obchodních systémů jsou vysoké, zejména u vysokofrekvenčního obchodování, které vyžaduje velké množství hardwaru a datových zdrojů. Tyto fixní náklady vzniknou bez ohledu na zisky nebo ztráty strategie.

3. Tržní riziko:

Přestože kvantitativní obchodování může snížit lidskou chybu, tržní rizika stále existují a selhání strategií může vést k vážným ztrátám. Kvantitativní strategie jsou však psány předem a zpětně testovány na základě historických dat, což má určitá omezení a nemůže držet krok se změnami mimo trh. Manuální obchodníci na druhou stranu dokážou rychle udělat komplexní úsudek o různých informacích na trhu a jsou citlivější na změny trhu.

4. Jak začínají začínající uživatelé?

OKX Strategy Team: Obecně je kvantitativní obchodování náročné pro nováčky, ale není nemožné začít. Zde je několik návrhů, které začínajícím uživatelům pomohou lépe zvládnout kvantitativní obchodování:

1. Naučte se základní znalosti: Nejprve pochopte základní principy strategie a dopad různých nastavení parametrů na výkonnost strategie. To je první krok k úspěchu.

2. Vyberte si vhodného strategického robota: Vyberte si vhodného strategického robota na základě vašeho úsudku o podmínkách na trhu. Například na volatilních trzích může být dobrou volbou gridová strategie.

3. Začněte s jednoduchými strategiemi: Začněte s nejzákladnějšími obchodními strategiemi, postupně se je naučte a implementujte a poté postupně zavádějte složitější strategie.

4. Zaměřte se na řízení rizik: Naučte se zavádět a implementovat efektivní řízení rizik a strategie stop-loss.

Kvantitativní tým FMZ: Pokud jde o programatické obchodování, mnoho lidí si myslí, že práh je vysoký a technologie je komplikovaná. Ve skutečnosti se nyní učení programového obchodování stalo velmi jednoduchým. Burza integruje běžné strategie a kvantitativní týmy, jako je FMZ Quantitative, budou poskytovat služby na jednom místě. Ve spojení s velkými jazykovými modely, jako je ChatGPT, mají začínající uživatelé velmi realistickou a proveditelnou cestu, jak začít a dokonce zvládnout programatické obchodování. Jedinou překážkou je mobilita. Pokud jste uživatel, který je v obchodování nový a má mnoho obchodních nápadů, učení programatického obchodování vás učiní ještě silnějšími. Zde jsou kroky, o kterých se domníváme, že jsou vhodné pro začátek s obchodníky s digitálními měnami bez jakýchkoli zkušeností s programováním:

1. Znáte základní kvantitativní strategie:

Pochopení toho, jak používat modul strategického obchodování OKX Exchange, vám pomůže předběžně porozumět strategickému obchodování. Pro většinu obchodníků jsou tyto funkce dostatečné. Pokud máte více nápadů k realizaci, můžete se dále učit.

2. Naučte se programovací jazyky:

Doporučuje se naučit se Javascript (JS) a Python a stačí zvládnout základní použití. Při psaní strategií se učte a cvičte zároveň a budete se rychle zlepšovat. Programovací jazyk JS je relativně jednoduchý a na platformě FMZ existuje mnoho open source strategií od jednoduchých po složité. Python je nejběžněji používaný jazyk pro zpracování dat a je velmi vhodné provádět statistickou analýzu v kombinaci s Jupyter Notebookem. Během tohoto období se můžete také naučit nějakou analýzu dat. Existuje mnoho souvisejících knih a výukových programů v Pythonu. V závislosti na základu studia trvá studium 4 hodiny denně cca 1-2 týdny.

3. Přečtěte si základní kvantitativní obchodní knihy:

Existuje mnoho souvisejících knih, můžete vyhledávat sami. Můžete si ji rychle přečíst a porozumět typům strategií, řízení rizik, hodnocení strategie atd. Kvantitativní obchodování zahrnuje finance, matematiku a programování a je velmi bohaté na obsah. Strategie, které lze reálně aplikovat na trh, přímo v knize nenajdete. Čtení relevantních knih, výzkumných zpráv a článků je dlouhodobý proces.

4. Prostudujte si výměnné dokumenty API a související příklady a vytvořte několik skutečných strategií nasazení:

Doporučuje se začít prostřednictvím kvantitativní platformy FMZ Bohaté dokumenty a příklady výrazně snižují práh pro skutečné obchodování. Tento krok vyžaduje zvládnutí základní architektury politiky a řešení běžných problémů, jako je zpracování chyb, kontrola frekvence přístupu, tolerance chyb politiky, kontrola rizik atd. Napište několik jednoduchých modulů, jako je tlak na cenu, provize z ledovce atd., abyste si procvičili svou schopnost psát skutečné strategie nabídek. Otestujte některé základní strategie, jako je mřížka, vyvážené strategie atd. Připojte se k relevantním skupinám a naučte se klást správné otázky a vyhledávat relevantní příspěvky.

5. Ověřte strategii pomocí zpětného testování a simulovaného obchodování, průběžně ji vylepšujte a nakonec začněte obchodovat:

Kvalifikovaní obchodníci již mají své vlastní strategické nápady a mohou strategii ověřit a vylepšit pomocí zpětného testování a simulovaného obchodování a nakonec zahájit skutečné obchodování. Radost z dokončení kompletní strategie a sledování automatického zadávání objednávky je nepopsatelná. Pokud ještě nemáte svou vlastní strategii, můžete nejprve provést nějakou backtest arbitráž open source strategií, grid strategií pro více obchodních párů atd., abyste mohli uplatnit své programovací schopnosti v reálném čase.

6. Pokračujte ve čtení, přemýšlení, komunikaci, analýze, zpětném testování a reálném obchodování a opakovaně procvičujte:

Jak se obtížnost postupně zvyšuje, učení se postupně prohlubuje a schopnost se bude stále zlepšovat.

5. Jaká opatření je třeba přijmout při používání kvantitativního obchodování?

Strategický tým OKX:

Ve skutečnosti se domníváme, že uživatelé musí při používání kvantitativního obchodování věnovat pozornost následujícím třem bodům:

1. Kvantitativní obchodování musí být ziskové:

Mnoho lidí věří, že kvantitativní obchodování závisí na složitých algoritmech a analýze dat, takže musí být schopno dosahovat stabilních zisků. Kvantitativní obchodování však nezaručuje určitý zisk. Přestože kvantitativní strategie optimalizují obchodní rozhodnutí prostřednictvím dat a algoritmů, faktory jako nejistota trhu, chyby v modelových předpokladech a přepastování strategie mohou vést ke ztrátám. Kvantitativní obchodování stále čelí riziku tržního rizika a selhání strategie. Klíčové je zvolit vhodné obchodní strategie v různých tržních podmínkách a rozumně nastavit parametry odpovídajících strategií.

2. Kvantitativní obchodování je vhodné pouze pro velké instituce a uživatele s vysokým čistým jměním:

Jednotliví investoři mohou také využívat kvantitativní obchodní platformy a open source nástroje na trhu k účasti na kvantitativním obchodování. Například nástroje jako grid strategy, Martin strategy a signal strategy poskytované OKX jsou všechny k použití zdarma. Zatímco vysokofrekvenční obchodování vyžaduje vysoké finanční a technické požadavky, výše uvedené typy strategií nevyžadují nutně obrovské množství kapitálu.

3. Výsledky zpětného testu představují budoucí výkon:

Zpětné testování je pouze prostředkem k vyhodnocení strategie, ale nezaručuje budoucí výkon. Změny v tržním prostředí, odchylky od modelových předpokladů a strategie overfitting (nadměrná optimalizace pro historická data) mohou způsobit, že skutečné výsledky obchodování budou nižší, než se očekávalo. Výsledky zpětného testování je třeba kombinovat s reálnými tržními podmínkami a robustním řízením rizik, aby bylo možné posoudit jejich spolehlivost.

Kvantitativní tým FMZ: Ve skutečnosti většina lidí nemá hluboké znalosti o kvantitativním obchodování a jsou náchylní k nedorozuměním. Shrnuli jsme tato běžná nedorozumění a podělili se o ně se čtenáři:

1. Může být kvantitativní obchodování ziskové?

Mnoho obchodníků se po ztrátě peněz v manuálním obchodování obrací ke kvantitativnímu obchodování v naději, že dosáhnou rychlých zisků a považují to za slámu. Ziskovost však závisí více na logice obchodní strategie než na samotném instrumentu. I když je vyvinuta ideální automatická obchodní strategie, mohou se při skutečném obchodování setkat různé neočekávané problémy, které vedou k neuspokojivým výsledkům strategie. Programatické obchodování proto není zárukou ziskovosti, ale vyžaduje průběžnou optimalizaci a úpravu strategií.

2. Není chyba v kvantitativním obchodování?

I když kvantitativní obchodování snižuje lidskou chybu, přináší i další chyby. Například únik klíče API může vést ke zlomyslné manipulaci s finančními prostředky na účtu. Kromě toho mohou chyby nebo neošetřené výjimky ve strategii vést k nesprávným transakcím nebo dokonce ke katastrofickým následkům. Aby se obchodníci vyhnuli těmto problémům, musí přijmout přísná bezpečnostní opatření a provést dostatečné testování a ověření před nasazením obchodních programů, aby byla zajištěna robustnost a spolehlivost programů.

Závěr

Výše uvedené je třetí vydání sloupce „Insight Data“ vydaného společností OKX. Zaměřuje se na základní otázky, jako je jak začít s kvantitativním obchodováním a opatřeními. Doufáme, že pomůže obchodníkům, kteří mají zájem, porozumět kvantitativnímu obchodování systematičtěji a učinit moudré obchodování rozhodnutí. V budoucí sérii článků budeme pokračovat ve zkoumání praktičtějších metod využití/analýzy dat, abychom poskytli referenci pro obchodníky s různými obchodními preferencemi.

Upozornění na rizika a vyloučení odpovědnosti

Tento článek je pouze orientační. Tento článek představuje pouze názory autora a nereprezentuje postoj OKX. Tento článek není určen k poskytování (i) investičního poradenství nebo investičních doporučení (ii) nabídky nebo nabídky k nákupu, prodeji nebo držení digitálních aktiv (iii) finančního, účetního, právního nebo daňového poradenství; Držení digitálních aktiv, včetně stablecoinů a NFT, zahrnuje vysoký stupeň rizika a může výrazně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování nebo držení digitálních aktiv vhodné na základě vaší finanční situace. Ohledně vaší konkrétní situace se prosím obraťte na svého právního/daňového/investičního odborníka. Buďte zodpovědní za pochopení a dodržování platných místních zákonů a předpisů.