impliedvolatility

Bitcoinové opce: Implicitní volatilita překračuje realizovanou — Prodej opcí vypadá atraktivně

Podle 10x Research, nejnovější data trhu s opcemi pro Bitcoin a Ethereum ukazují různé obchodní nastavení:

Bitcoin: Implicitní volatilita je v současnosti vyšší než realizovaná volatilita, což činí prodej opcí, zejména call opcí, ziskovějším. Trh oceňuje více pohybu, než se skutečně odehrává, takže prodejci mohou sbírat vyšší prémie.

Ethereum: Platí opak. Implicitní volatilita je pod realizovanou volatilitou, což činí nákup opcí efektivnějším způsobem, jak zachytit potenciální zisk.


Pochopení vztahu mezi implicitní a realizovanou volatilitou je pro obchodníky s opcemi zásadní. Když implicitní volatilita překročí realizovanou, jsou opce relativně „drahé“, což vytváří ideální příležitost pro prodejce — za předpokladu, že budoucí volatilita zůstane pod tržními očekáváními.

#Bitcoin #Ethereum #OptionsTrading #CryptoMarkets #ImpliedVolatility #CryptoTrading

Zapomeňte na cenovou akci. Tvůrci trhu právě spustili alarm implikované volatility. 🚨

Investoři v maloobchodu se obsedantně zaměřují na aktuální cenu $BTC, ale elitní tvůrci trhu (MMs) fungují výhradně na základě budoucích očekávání. jejich tajná zbraň? Implikovaná volatilita (IV). IV se počítá přímo z opčních kontraktů a odhaluje kolektivní strach nebo důvěru trhu. Když IV vzroste, prémie z opcí se stávají extrémně drahými. To není náhodný šum - je to profesionální signál, že masivní cenový pohyb je na obzoru. MMs se připravují na volatilitu, ne na směr. Sledujte IV, zejména kolem aktiv jako $ZEC, abyste předpověděli další velkou změnu. 📈

#MarketMakers #CryptoTrading #ImpliedVolatility #Options
🧠

Tiché trhy mohou být hlasité signály — implikovaná volatilita bitcoinu se pohybuje kolem ~38 % a naznačuje připravující se breakout.

Probíhá komprese podobná trhům tradičního finančního sektoru: klidné růstové trendy s nízkou IV často končí náhlými výkyvy volatility.

Předchozíkrát, když se IV snížila na takovou úroveň, vzrostla cena BTC téměř o 50 %, zatímco chování krátkodobých držitelů projevilo sebedůvěru, nikoli paniku.

Pokud se trh opakuje, říjen 2025 může být klíčovým okamžikem pro breakout – nebo rozpad.

Pozorně sledujte metriky IV; mohou vysílat rané varování.

#CryptoTrends2024 #ImpliedVolatility #BTC #TradFi #BreakoutWatch

Trh je klidný. To je skutečné nebezpečí.

Data Glassnode odhalují fascinující rozpor na trhu s opcemi $BTC . Při aktuálních cenových úrovních se implikovaná volatilita (IV) pro opce na prodej na 1 týden pohybuje kolem 63 %. To je výrazně méně než 76 % IV zaznamenaná, když $BTC byla na podobných cenách 21. listopadu. Snížení IV signalizuje výrazný pokles medvědího zajištění a celkové tržní úzkosti. Investoři se zdají být méně znepokojeni krátkodobým rizikem poklesu. Tento klid je však klamný. Trh ocenil podstatně nižší rizikovou prémii, než tomu bylo dříve. Pokud cena $BTC zažije jakýkoliv trvalý pokles odtud, následující událost přeocenění – náhlý skok v IV a strachu – bude mnohem agresivnější a bolestivější, než co naznačují aktuální klidná data. V současnosti obchodujeme na vypůjčené spokojenosti.

Toto není finanční poradenství.
#CryptoAnalysis #BTC #ImpliedVolatility #OptionsMarket #Risk
⚠️