correlationmatrix

Korelace pomáhá řídit expozici. Když se hlavní aktiva pohybují společně, diverzifikace se stává iluzí. Když korelace slábne, objevují se příležitosti k rotaci.
Makro směr od $BTC ovlivňuje široký sentiment. Vedoucí platformy jako $ETH odrážejí sílu ekosystému. Datové sítě jako $FIL mohou během rotace sectorů fungovat nezávisle.
Profesionálové vyvažují portfolia pomocí korelačních metrik a beta vážení. To snižuje systémové riziko a zlepšuje efektivitu kapitálu.
Není dobré jen vybírat aktiva. Inteligentně strukturovat expozici.