Výukový program
Logika příkazů
Kalkulace PnL
Výukový program
Co je gridové obchodování futures?
Gridové obchodování futures je obchodovací bot umožňující automatický nákup a prodej futures kontraktů. Bot je navržen tak, aby na trhu zadával příkazy v předem daných intervalech v rámci nastaveného cenového rozpětí. Gridové obchodování futures je ideální pro trhy, které jsou volatilní nebo jdou do strany, když ceny kolísají v daném rozpětí. Tato technika se pokouší dosáhnout zisku i při malých změnách cen.
Další informace najdete v článku Co je gridové obchodování futures.
Co je dlouhé/krátké gridové obchodování?
Dlouhé/krátké (long/short) gridové obchodování je oblíbenou algoritmickou obchodní strategií, která prostřednictvím bota uživatelům umožňuje sledovat tržní trend pomocí systému gridového obchodování. Díky tomuto botovi mohou obchodníci na základě své analýzy otevřít počáteční (dlouhou nebo krátkou) pozici a zároveň zadat v předem stanovených intervalech nákupní a prodejní příkazy limit, aby využili tržní volatilitu a podmínky rozpětí.
Obchodník může například na obchodním páru BTCUSDT otevřít počáteční dlouhou pozici, aby vyjádřil svůj býčí názor na Bitcoin. Na každých 1 000 USDT pod tržní cenou BTCUSDT pak může nastavit bota pro gridové obchodování a zároveň na každých 1 000 USDT nad tržní cenou BTCUSDT zadat prodejní příkazy. Díky tomu může pomocí systému gridového obchodování obchodovat ve směru tržního trendu podkladového aktiva.
Důležitým rozdílem mezi dlouhým/krátkým gridem a neutrálním gridem je počáteční otevírací pozice. U bota pro dlouhé gridové obchodování nejprve otevře dlouhou pozici. Naopak u bota pro krátké gridové obchodování nejprve otevře krátkou pozici.
Jak nastavit bota pro gridové obchodování futures?
Gridový obchodovací bot systematicky realizuje nákupní a prodejní příkazy limit na základě vámi zadaných parametrů. Zde je návod, jak si můžete nastavit svého prvního bota pro dlouhé a krátké gridové obchodování.
1. Přihlaste se k účtu Binance a klikněte na položky [Deriváty] - [Přehled Binance futures]. Klikněte na [Obchodovací boti] - [Gridové obchodování futures].
Do rozhraní gridového obchodování futures se rovněž dostanete z domovské stránky Binance Futures kliknutím na [Obchodovací boti] – [Gridové obchodování futures].
Pokud používáte aplikaci Binance, přejděte na možnost [Futures]- [Futures USDⓈ-M] nebo [COIN-M futures]. Vyberte obchodní pár a vlevo dole klepněte na [Grid].
2. První parametr, který musíte vybrat, je kontrakt, na který chcete nasadit obchodovacího bota. V tomto příkladu použijeme permanentní kontrakt BTCUSDT.
3. Na panelu pro gridové obchodování zadejte parametry bota pro dlouhé/krátké gridové obchodování. Hlavní parametry, které musíte zadat:
- horní a dolní hranice cenového rozpětí;
- počet příkazů, které se mají zadat v nakonfigurovaném cenovém rozpětí;
- šířka mezi každým gridovým příkazem;
- počáteční marže.
Pokud je aktuální tržní cena vyšší než rozpětí gridového obchodování, bot pro gridové obchodování futures začne bez pozice.
4. Přiřaďte počáteční marži pozice. Systém vypočítá na základě stanoveného počtu gridů, páky a cenového rozpětí vaši počáteční marži. Čím hustší je grid, tím vyšší bude příslušná počáteční marže.
Upozorňujeme, že pomyslná hodnota každého gridového příkazu musí splnit minimální požadavek. Abyste splnili minimální pomyslnou hodnotu každého gridu, můžete snížit počet gridů nebo zvýšit počáteční marži.
Připomenutí nedostatečné počáteční marže
Pokud bude počáteční marže nižší než minimální požadavek, budete upozorněni, že k aktivaci gridového obchodovacího bota musíte splnit požadavek na minimální počáteční marži.
Přesvědčte se, že váš zůstatek marže je vyšší než udržovací marže, abyste předešli likvidaci.
5. Kliknutím na [Vytvořit] zadejte gridový příkaz.
Rozšířená nastavení
Spouštěcí cena
Gridový obchodovací bot obsahuje také pokročilé funkce pro lepší řízení vašich pozic a rizika. Jednou z těchto funkcí je spouštěcí cena. Spouštěcí cena je předem stanovená cenová úroveň, na které se obchodovací bot gridové strategie aktivuje. Tím můžete určit, kdy se systém aktivuje, pokud tržní podmínky splní vaše kritéria.
Systém po aktivaci gridového obchodování rozdělí podle vašich parametrů cenové rozpětí aktiva do několika gridových úrovní a pro každou cenovou úroveň nastaví čekající příkazy. Když dojde k poklesu ceny aktiva, realizuje se nákupní příkaz a okamžitě se zadá prodejní příkaz na vyšší ceně. Když dojde k nárůstu ceny, ihned po realizaci prodejního příkazu se zadá nákupní příkaz za nižší cenu. Tento bot vám umožňuje nakupovat za nízké ceny a prodávat za vysoké ceny a ve volatilních podmínkách tak dosahovat zisku.
Stop loss
Mimoto pro své gridové pozice můžete nastavit také příkazy stop loss. Jakmile cena aktiva překročí horní nebo dolní rozpětí příkazu stop loss, celá gridová pozice se uzavře. Tato funkce chrání vaši pozici před nadměrnými ztrátami během nepříznivého chování trhu.
Pokud chcete sledovat obchodní aktivitu, klikněte na kartu [V běhu], kde uvidíte podrobnosti o gridovém obchodování.
Pokud chcete systém gridového obchodování ukončit, klikněte na [Ukončit].
Příklad krátké gridové strategie futures USDⓈ-M
Představte si bota pro krátké gridové obchodování s nakonfigurovaným cenovým rozpětím od 9 800 USDT do 10 200 USDT a počtem čtyř gridů.
Předpokládejme, že počet prodejních příkazů limit při každé ceně je jeden a tržní cena (poslední cena transakce) je 10 010 USDT. Následující scénář ukazuje, jak se aktivuje bot pro krátké gridové obchodování.
| Cena | Směr |
| 10 200 USDT | Prodej |
| 10 100 USDT | Prodej |
| 10 000 USDT | Prodej |
| 9 900 USDT | Prodej |
| 9 800 USDT | Prodej |
V tomto příkladu se realizuje nejnižší prodejní příkaz limit (9 800 USDT) a následné prodejní příkazy se zadají ve stoupajícím rozpětí od 9 900 USDT až po 10 200 USDT. Počáteční pozice se provede mezi cenami 9 900 USDT až 10 000 USDT. Počet počátečních gridových příkazů bude 2.
Aktuální tržní cena je 10 010 USDT, a proto se jako počáteční pozice realizují prodejní příkazy za ceny 9 900 USDT a 10 000 USDT. Jakmile se realizuje počáteční pozice, zadá se nákupní příkaz a příští nižší cena. Gridové příkazy limit se aktualizují následovně:
| Cena | Směr |
| 10 200 USDT | Prodej |
| 10 100 USDT | Prodej |
| 10 000 USDT | - |
| 9 900 USDT | Nákup |
| 9 800 USDT | Nákup |
Můžeme to tedy shrnout tak, že u bota pro krátké gridové obchodování první prodejní příkaz limit aktivuje počáteční krátkou pozici. Současně se ve vzestupném pořadí zadají následné prodejní příkazy limit směrem k nejvyšší hranici nakonfigurovaného gridu. Jakmile se aktivuje počáteční krátká pozice, na trh se zadají nákupní příkazy limit nastavené podle parametrů vašeho bota.
Podobně se aktivují boti pro dlouhé gridové obchodování, jakmile se realizuje první nákupní příkaz limit. Následně se zadají všechny gridové příkazy.
Aktivace dlouhého/krátkého gridu a okamžité příkazy
Jak jsou nastaveny gridové příkazy?
Obecná pravidla
- Při aktivaci gridové strategie určí počet vámi nakonfigurovaných linií gridů počet příkazů, které budou zadány v rámci cenového rozpětí.
- Pokud například aktivujete 12 gridů, bude v rámci cenového rozpětí zadáno 12 příkazů ve stejných intervalech.
- Mezera mezi příkazy je vypočtena na základě celkového cenového rozpětí nastaveného pro grid, počtu nastavených linií gridu a toho, zda je použito aritmetické nebo geometrické řádkování gridu.
Jak se liší zadání počátečního příkazu dlouhého/krátkého gridu od neutrálních gridů?
Neutrální gridy rozprostírají při aktivaci příkazy rovnoměrně nad a pod aktuální tržní cenou.To znamená, že první spuštěný příkaz vytvoří novou dlouhou nebo krátkou pozici v závislosti na pohybu ceny. Pokud cena stoupne, spustí prodejní příkaz a grid s počáteční krátkou pozicí.Pokud cena klesne, spustí nákupní příkaz a gridová strategie začne dlouhou pozicí.
Na rozdíl od neutrálních gridů zadávají dlouhé gridy při aktivaci zpočátku pouze nákupní příkazy nad aktuální cenu (T+0). Cílem je okamžitě vybudovat dlouhou pozici, neboť nákupní příkazy s vysokou cenou se provádějí kolem poslední ceny v době aktivace gridu. Realizované nákupní příkazy jsou poté nahrazeny prodejními příkazy (T+1).
Podle této logiky krátké gridy zadávají při aktivaci zpočátku pouze prodejní příkazy pod aktuální mcenou s cílem vybudovat krátkou pozici. Cílem je okamžitě vybudovat krátkou pozici, neboť prodejní příkazy s nízkou cenou se provádějí kolem poslední ceny v době aktivace gridu (T+0).Realizované prodejní příkazy jsou poté nahrazeny nákupními příkazy (T+1).
- Dlouhé příkazy nad poslední cenou budou pravděpodobně provedeny po aktivaci za cenu blízkou poslední ceně, čímž se vybuduje velikost dlouhé pozice, která se rovná kombinovaným velikostem příkazů původně provedených příkazů. (T+1)
- Provedené dlouhé příkazy budou poté automaticky nahrazeny prodejními příkazy, které se projeví v náhledu gridu.
- Upozorňujeme, že náhled gridu odráží gridové příkazy při limitu T+1, nikoliv T+0. V náhledu gridu na svíčkovém grafu uvidíte kombinaci nákupních i prodejních příkazů namísto počátečního gridu nastaveného okamžitě po aktivaci (což odpovídá limitu T+0).
Logika počátečního umístění gridu umožňuje, aby dlouhé gridy mohly vytvořit počáteční dlouhou pozici tím, že limitní nákupní příkazy se provádějí kolem aktuální tržní ceny. Pokud se očekává vzestupný trend, lze dlouhou pozici vytvořenou z těchto limitních příkazů prodat za vyšší cenové hladiny v rámci rozmezí gridu za účelem zisku.
Podobně vytvářejí krátké gridy počáteční krátkou pozici tím, že limitní prodejní příkazy se provádějí kolem aktuální tržní ceny.Pokud se očekává sestupný trend, lze tuto krátkou pozici zpětně odkoupit za nižší cenu v rámci rozmezí gridu, což umožňuje uzavření krátké pozice za příznivější cenu.
Příklad
Na ETHUSDT jste nastavili dlouhý grid:
- Cena ETHUSDT: 1 650,70 USDT
- Počet gridů: 5 (aritmetické)
- Počáteční investice: 100 USDT
- Cenové rozpětí: 1 620 — 1 800 USDT
Jelikož se jedná o dlouhý grid tvořený 5 gridy, systém začne zadáním 5 nákupních limitů po potvrzení gridu, aby vytvořil počáteční dlouhou pozici.
Vzhledem k rozsahu a ceně ETHUSDT při aktivaci gridu jsou 4 z těchto 5 limitních příkazů zadány nad poslední cenu v době aktivace gridu (T+0).
To způsobí, že 4 limitní příkazy nad aktuální tržní cenou budou provedeny okamžitě, což vytváří vaši počáteční dlouhou pozici.
Okamžitě poté jsou realizované nákupní limitní příkazy automaticky nahrazeny prodejními příkazy, které jsou následně umístěny na horní limit gridu (T+1).
Počáteční velikost dlouhé pozice na T+1 se tudíž skládá z počtu gridů nad aktuální cenou, což odpovídá počátečním nákupním limitním příkazům, které byly provedeny.
S ohledem na 4 příkazy market bude vaše počáteční velikost pozice 4 * 0,027 ETH = 0,108 ETH, což odpovídá 178,28 USDT jako počáteční vstupní cena 1 650,72 USDT.
Jak vypočítat zisk a ztrátu dlouhé/krátké gridové strategie?
Ve výpočtu zisků a ztrát u bota pro dlouhé/krátké gridové obchodování se zvažují celkové spárované zisky, nespárované zisky a ztráty a poplatky za financování pozice. V tomto případě se provedené transakce zaznamenají jako spárované, zatímco částečně provedené transakce se zaznamenají jako nespárované. Spárovaná transakce znamená, že každá krátká (nebo dlouhá) pozice bota pro gridové obchodování je spárována s příslušným nákupním (nebo prodejním) příkazem.
| Ukazatel | Definice | Metodika |
| Nespárované zisky a ztráty | Zisky a ztráty z nespárovaných gridových transakcí | Nespárovaný PnL = celkový zisk - spárovaný zisk - poplatky za financování |
| Celkový zisk | Celkové spárované zisky a nespárované zisky a ztráty od počátku | Celkový zisk = realizovaný zisk + nerealizovaný PnL + poplatky za financování |
| Výnos | Celková návratnost investic (ROI) | ROI = celkový zisk / počáteční marže × 100 % |
| Roční míra návratnosti | Celková roční návratnost (APR) | APR = ROI × rok ÷ T (T je doba, po kterou byl bot spuštěn) |
Jak vypočítat celkový zisk bota pro gridové obchodování?
K výpočtu celkového zisku můžete použít realizovaný zisk, nerealizovaný PnL a poplatky za financování:
Celkový zisk = čistý realizovaný zisk + nerealizovaný PnL + poplatky za financování
Jako příklad použijeme grid futures USDⓈ-M. U tohoto páru předpokládejme kladnou sazbu financování 0,01 %.
1. Vypočítejte čisté realizované zisky
Čistý realizovaný zisk = hrubý realizovaný zisk − náklady na poplatky za všechny realizované příkazy gridového obchodovacího bota
Poznámky:
- Poplatky zaplacené za každý obchod najdete v části [Historie obchodování].
- Čistý realizovaný zisk si můžete zkontrolovat na stránce s podrobnostmi o gridu.
Celkový realizovaný zisk = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002 ) = 0,38535442
2. Vypočítejte nerealizovaný PnL
Nerealizovaný PnL se vypočítá z rozdílu mezi poslední cenou a vstupní cenou otevřených pozic. Nerealizovaný PnL a vstupní cenu najdete v okně [Pozice a příkazy].
3. Vypočítejte celkový zisk
Celkový zisk = čistý realizovaný zisk + nerealizovaný PnL + poplatky za financování
= 0,38535442 + 0,26 + 53,5 × 0,01 %
= 0,65070442 USDT
4. Vypočítejte nespárované zisky
Nespárované zisky jsou nerealizovaný zisk z realizovaných gridových příkazů, které nejsou spárovány.
Nespárovaný PnL = celkový zisk - spárovaný zisk - poplatek za financování
= 0,65070442 USDT - 0,60454353 USDT - 53,5 × 0,01 %
= 0,04081119 USDT
Jak se pozice párují?
Pozice se párují podle metody FILO (první dovnitř, poslední ven). Podle této metody se příkazy, které se realizují jako první, spárují jako poslední.
Příklad
Předpokládejme, že bot pro dlouhé gridové obchodování se realizuje v následujícím pořadí:
| Cena | Směr | Pořadí |
| 10 200 USDT | Nákup | 1. |
| 10 100 USDT | Nákup | 2. |
| 10 000 USDT | Nákup | 3. |
Odpovídající prodejní příkazy se spárují v následujícím pořadí:
| Cena | Směr | Pořadí | Pořadí spárování |
| 10 200 USDT | Nákup | 1. | 3. |
| 10 100 USDT | Nákup | 2. | 2. |
| 10 000 USDT | Nákup | 3. | 1. |
Poslední nákupní příkaz (10 000 USDT) se spáruje s příslušným prodejním příkazem při ceně 10 100 USDT a zbývající nákupní příkazy se následně spárují za vyšší prodejní cenu.