Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Стратегическо търгуване

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Какво е мрежова търговия с фючърси

2021-01-28 15:55
Видео урок
Мрежовата търговия е бот за търгуване, който автоматизира покупката и продажбата на фючърсни договори. Тя е предназначена да прави поръчки на пазара по предварително зададени интервали в рамките на конфигуриран ценови диапазон. 
При мрежовата търговия поръчките се правят над и под зададена цена, създавайки мрежа от поръчки на постепенно нарастващи и намаляващи цени. По този начин се изгражда мрежа за търгуване. Например, търговец може да прави поръчки за покупка на всеки $ 1000 под пазарната цена на биткойн, като същевременно прави поръчки за продажба на всеки $ 1000 над пазарната цена на биткойн. По този начин се черпят преимуществата на диапазона на условията.
Фючърсната мрежова търговия е най-добра за нестабилни и странични пазари, когато цените се колебаят в даден диапазон. Тази техника се опитва да реализира печалби при малки ценови промени. Колкото повече мрежи включите, толкова по-голяма ще бъде честотата на сделките. Това обаче върви с разход, тъй като печалбата, която правите от всяка поръчка, е по-ниска. 
По този начин, това е компромис между постигането на малки печалби от много сделки, срещу стратегия с по-ниска честота, но генерираща по-голяма печалба на поръчка.
Мрежовата търговия на Binance вече се извършва при фючърси USDⓈ-M. Потребителите могат да персонализират и задават параметри на мрежата, за да определят горните и долните граници на мрежата и броя на мрежите. След като мрежата е създадена, системата автоматично ще купува или продава поръчки на предварително зададени цени. 
Нека да разберем как работи.
Да предположим, че очаквате биткойн да се движи в ценови диапазон между $50 000 до $60 000 през следващите 24 часа. В този случай можете да настроите система за мрежова търговия, за да търгувате в рамките на този предвиден диапазон. 
На панела за мрежова търговия можете да зададете параметри на стратегията, включително:
  • Горната и долната граница на ценовия диапазон
  • Броя на поръчките, които трябва да бъдат направени в рамките на конфигурирания ценови диапазон,
  • Ширината между всяка лимитирана поръчка за покупка и продажба.
При този сценарий, тъй като цената на биткойн пада до $ 55 000, ботът за мрежова търговия ще натрупа позиции за покупка по пътя към по-ниска цена от пазарната. Тъй като цените се възстановяват, ботът ще продава по пътя към по-висока цена от пазарната. По същество тази стратегия се опитва да спечели от обръщане на цените.
Прочетете повече за Дълга/къса мрежова търговия.
Предупреждение за риск: Мрежовата търговия като стратегически търговски инструмент не трябва да се разглежда като финансов или инвестиционен съвет от Binance. Мрежовата търговия се използва по ваша преценка и на ваш собствен риск. Binance няма да носи отговорност за загуба, която може да възникне от използването на функцията. Препоръчително е потребителите да прочетат и да разберат напълно упътването за мрежова търговия и да извършват контрол на риска и рационална търговия в рамките на своите финансови възможности.

Настройте вашата стратегия за търговия с мрежа за фючърси

1. След като влезете, отидете в интерфейса за търговия с фючърси USDⓈ-M и кликнете върху [Мрежова търговия].
Ако използвате приложението Binance, докоснете [Фючърси] - [Фючърси USDⓈ-M] - [Мрежова търговия]
2. Изберете символ за изпълнение на стратегията и задайте параметрите на мрежата. Щракнете върху [Създаване], за да потвърдите.
Моля, обърнете внимание, че следните ситуации могат да доведат до неуспех при създаването на мрежа:
  1. Когато в момента провеждате мрежова търговия с избрания символ.
  2. Когато имате отворени поръчки или позиции върху избрания символ.
  3. Когато сте в режим на хеджиране, моля, коригирайте на еднопосочен режим.
  4. Когато надвишите лимита, общото количество работеща и лимитирана задействана мрежова търговия е 10.

Механизъм за мрежова търговия с фючърси

Жизнен цикъл на мрежова търговия:
  1. Задействане на мрежата (по избор)
  2. Първоначална структура
  3. Отворена позиция
  4. Актуализация на мрежата
  5. Задействане на спиране (по избор)
  6. Отмяна
Задаване на задействане на мрежата за фючърси (по избор)
За параметри #10 и #11:
Потребителите могат да изберат незабавно да стартират мрежови лимитирани поръчки или да задействат, когато пазарната цена достигне определена стойност. Мрежовите поръчки ще се задействат, когато избраната цена на задействане (последна цена или маркирана цена) се покачи над или падне под въведената от вас цена на задействане.
Определяне на първоначалната структура на мрежовата стратегия
За параметри #1, #2, #3, #4 & #6:
Първоначалната структура е да се определи поредица от ценови нива, според най-новата пазарна цена (покупка, продажба, средна цена), поставяне на лимитирани поръчки за продажба на цена, по-висока от пазарната цена, и лимитирана поръчка за покупка на цена, по-ниска от пазарната цена и изчакване цената да се задейства.
Имайте предвид, че броят на поръчките с лимит е броят на мрежите +1 по време на първоначалното изграждане, тъй като не се задържат позиции. Една от тях (тази, която е близо до последната пазарна цена) е първоначалната поръчка за отваряне, която чака да бъде изпълнена;
Първоначален процес на създаване
За неутрални мрежи стратегията ще започне без начална позиция. Първоначалната позиция ще се задейства, когато на пазара се търгува извън най-близката ценова точка след първоначалното изграждане.
Пример:
Да предположим, че сте задали параметрите на стратегията си като такива:
Договор: Безсрочно BTCUSDT
По-ниска цена: $20 000
По-висока цена: $45 000
Брой решетки: 5
Режим: Аритметичен
Разпределението на цените ще бъде както следва: $20 000, $25 000, $30 000, $35 000, $40 000, $45 000
Първоначалните поръчки за продажба на неутралната мрежа ще бъдат поставени над текущата пазарна цена. Междувременно поръчките за покупка ще бъдат попълнени под текущата пазарна цена. Имайте предвид, че най-близката до пазарната цена би била изключена. В този сценарий първоначалните мрежови лимитирани поръчки ще бъдат попълнени като такива: 
СтранаЦена
Продаване$45 000
Продаване40 000 долара
Купуване$30 000
Купуване$25 000
Купуване$20 000
Актуализация на мрежа за фючърси
Актуализацията на мрежата за фючърси означава, че всеки път, когато се докосне ценова точка, т.е. изпълнява се лимитирана поръчка, лимитираната поръчка на мрежата ще се актуализира навреме. Цената на последната изпълнена поръчка винаги ще бъде тази, която е оставена празна, след което поръчките с лимити за покупка или продажба се попълват отново според зададените параметри, като по този начин се поддържа броят на лимитните поръчки в мрежата, както е показано в следващия пример.
Първоначалната пазарна цена е $10 010, а мрежовата лимитна цена за всяка единица е:
Цена
Посока
$10 200
Продаване
$10 100
Продаване
$10 000
Купуване
$9 900
Купуване
$9 800
Купуване
Ако приемем, че цената пада до $10 000 и поръчката за покупка е изпълнена, това е първоначалната отворена позиция и мрежовата лимитна поръчка става:
Цена
Посока
$10 200
Продаване
$10 100
Продаване
$10 000
-
$9 900
Купуване
$9 800
Купуване
Цената се повишава до $10 100 и поръчката за продажба се изпълнява, а мрежовите лимитирани поръчки се актуализират, както следва:
Цена
Посока
$10 200
Продаване
$10 100
-
$10 000
Купуване
$9 900
Купуване
$9 800
Купуване
Когато цената падне до $9 900 и се изпълнят две поръчки за покупка, мрежовите лимитирани поръчки се актуализират, както следва:
Цена
Посока
$10 200
Продаване
$10 100
Продаване
$10 000
Продаване
$9 900
-
$9 800
Купуване
И така нататък.
Настройка на задействането на спиране (по избор)
За параметър #12:
Потребителите могат да изберат ръчно да прекратят операцията на мрежата или да зададат задействане на спиране.
Задействане на спиране означава, че когато пазарната цена се повиши над горния лимит за спиране или падне под долния лимит за спиране, т.е. пазарът вече не следва колебаеща се тенденция, мрежата ще спре да работи.
Отмяна на поръчка
За параметри #13 и #14:
Потребителите могат да изберат дали да отменят всички поръчки и да затворят всички позиции ръчно или автоматично след спиране на мрежата.
Когато е активирана опцията „анулирай всички поръчки“ при спиране, системата автоматично ще анулира всички неизпълнени поръчки за символа, когато мрежата бъде спряна; Когато е активирана опцията „затвори всички позиции“ при спиране, системата автоматично ще затвори всички отворени позиции на пазарна цена за символа, когато мрежата бъде спряна
Имайте предвид, че по време на операцията на мрежата следните сценарии ще доведат до прекратяване на мрежата:
  • Ръчно прекратяване на мрежата;
  • Недостатъчният маржин води до ликвидация на някои позиции или неспособност да се правят поръчки;
  • Ръчна отмяна на някои или всички мрежови лимитирани поръчки;
  • Ръчно затваряне на някои или всички позиции на мрежата;
  • Когато договорът за доставка бъде доставен, продуктът вече не съществува и стратегията на мрежата автоматично ще бъде спряна. По време на процеса на доставка системата автоматично ще премахне потребителските лимитирани поръчки и ще извърши сетълмент на отворените позиции.
Системата ще подкани извършване на горепосочените действия, ако мрежата в момента работи, ще се покаже известие като това по-долу:
Препоръчителният ливъридж за мрежова търговия е по-нисък от 20, защото когато ливъриджът е твърде висок, недостатъчният маржин може да доведе до ликвидация на позиция или отворена поръчка и да доведе до прекратяване на мрежата. Ако ливъриджът е по-висок от 20x, ще се появи второ потвърждение, което да напомни на потребителите.

Параметри на фючърсна мрежова търговия

1. Избор на символ
Първият параметър, който трябва да изберете, е договорът, на който ще бъде разположен ботът за търгуване. 
2. Избор на режим на кръстосан/изолиран маржин
Определете вида на маржина за позицията на мрежова търговия: режим на Изолиран или Кръстосан маржин. В режим на изолиран маржин, маржинът е независим във всяка двойка за търгуване. Междувременно маржинът се споделя между всички двойки за търгуване във фючърсната сметка за режим на кръстосан маржин.
3. Регулиране на ливъриджа
Изберете желаната сума на ливъридж. Ливъриджът увеличава както печалбите, така и загубите. С ливъридж можете да увеличите относително малките движения на цените, за потенциално създаване на печалби, които оправдават вашето време и усилия. Но имайте предвид, че лостът е нож с две остриета и трябва да го използвате разумно.
4. Долна и горна цена 
Задайте долната и горната цена на мрежата (не може да се променя след извършване на мрежовата поръчка). Ако се превиши най-високата или най-ниската мрежа, няма да се отварят повече позиции. Например, ако текущата цена на BTCUSDT е $48 000, потребителят преценява, че цената ще падне, когато достигне над $49 000, в този случай горната цена може да бъде зададена на $49 000. След като цената достигне $49 000, мрежата вече няма да отваря позиции.
5. Режим: аритметичен / геометричен (не може да се променя след извършване на мрежовата поръчка).
Аритметика: Всяка мрежа има еднаква разлика в цената.
Аритметичната мрежа разделя ценовия диапазон от долен лимит на мрежата до горен лимит на мрежата с еднаква разлика в цената.
Разликата в цената на всяка мрежа е:
разлика в цената = (горен лимит на мрежата - долен лимит на мрежата) / брой клетки в мрежата
След това конструира поредица от ценови интервали:
цена_1 = долен лимит на мрежата
цена_2 = долен лимит на мрежата + разлика в цената
цена_2 = долен лимит на мрежата + разлика в цената* 2
...
цена_n = долен лимит на мрежата + разлика в цената * (n-1)
При горен лимит на мрежата, n = брой клетки в мрежата
Пример: аритметична разлика в цената = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ... (следващата цена е 100 по-висока от предишната)
Геометрично: Всяка мрежа има еднакво съотношение на ценова разлика.
Геометричната мрежа разделя ценовия диапазон от долен лимит на мрежата до горен лимит на мрежата с равно съотношение на цената.
Съотношението на цените на всяка мрежа е:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit)^(1/grid_count)
Разликата в цената на всяка мрежа е:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1)*100%
След това конструира поредица от ценови интервали:
цена_1 = долен лимит на мрежата
цена_2 = долен лимит на мрежата * разлика в цената
цена_3 = долен лимит на мрежата * разлика в цената ^ 2
...
цена_n = долен лимит на мрежата * разлика в цената ^ (n-1)
При горен лимит на мрежата, n = брой клетки в мрежата
Пример: Процент разлика в цената при геометрична мрежа = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1, ... (следващата цена е с 10% по-висока от предишната)
6. Решетки (т.е. брой поръчки с лимит) — не може да се променя след като мрежовата поръчка е направена.
Минимумът е 2, а максимумът е 149
Забележка: Разликата в цената не може да бъде по-малка от размера на отметката, в противен случай се изисква коригиране на брой клетки в мрежата или горен/долен лимит на мрежата.
Как се изчислява?
1. Аритметична мрежа, ценова разлика = (горен лимит на мрежата - долен лимит на мрежата) / брой клетки в мрежата <размер на отметката
2. Геометрична мрежа, min_price_diff=grid_lower_limit*price_ratio<tickSize, price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit)^(1/grid_count)
7. Печалба/мрежа (приспаднати такси)
Имайте предвид, че ако печалбата/мрежа е под комисионата на производителя, системата ще предупреди, че общата печалба на мрежата може да не покрива таксата за търговия.
Как се изчислява? (Печалбата/мрежа се изчислява и само за справка)
1. Аритметична мрежа
печалба за мрежа, долна=[1+ (горен лимит на мрежа - долен лимит на мрежа)/(брой клетки в мрежата* горен лимит на мрежа)]*(1-комисиона%)^2-1
печалба за мрежа, горна=[1+ (горен лимит на мрежа - долен лимит на мрежа)/(брой клетки в мрежата* долен лимит на мрежа)]*(1-комисиона%)^2-1
Например: Ценови интервал 1000-2000, брой клетки в мрежата 10, Комисиона 0,1%, тогава разликата в цената на всяка мрежа е: (2000-1000) / 10 = 100, печалба за мрежа, долна = ((2000 + 100) / 2000) × (1- 0,1%) × (1-0,1%) - 1 = 4,79% ; печалба за мрежа, горна = ((1000+100)/1000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=9,78%
2. Геометрична мрежа:
печалба за геометрична мрежа =(горен лимит на мрежа/долен лимит на мрежа)^(1/брой клетки в мрежата)-1-2*такса за транзакция%
Например: Ценови интервал 1000-2000 , брой клетки в мрежата 10 , Комисиона 0,1% , тогава съотношението на цените на всяка мрежа е: (2000-1000) ^ (1/10) = 107,18%, Печалба/мрежа = 107,18% -1-2 × 0,1% = 6,98%
8. Първоначален маржин (не може да се променя след като се направи мрежова поръчка)
Първоначален маржин = начална стойност/ливъридж
Потребителят може ръчно да въвежда или плъзга плъзгача (процентът на инвестируемата сума е до 100%, първоначален маржин = процент * баланс на маржина) и той трябва да бъде в интервала между минимален първоначален маржин и баланса на маржина.
минимален първоначален маржин= мин. количество*сума(цена)/(ливъридж*коеф. на корекция)
мин. количество: минимално количество за мрежата
коеф. на корекция: текущата стойност по подразбиране е 0,9, той ще бъде коригиран според пазарните условия
Обща инвестиция (не може да се променя, след като мрежовата поръчка е направена)
Обща инвестиция = първоначален маржин*ливъридж
След като е зададен ливъридж, минималната първоначална стойност Initial_value = sum(price*minQty); минималната първоначална стойност Initial_value = margin*leverage
10. Количество/Поръчка (т.е. Количество на мрежата)
количество за мрежата = коеф. на корекция * първоначален маржин*ливъридж / сума (цена)
11. Наличен баланс на маржин (т.е. баланс на маржин на фючърсна сметка USDⓈ-M)
12. Тип задействане: Последна цена / Маркирана цена (по избор, може да бъде променена преди задействането на мрежата)
1. Тип задействане на мрежата: Когато последната избрана цена или пазарна цена достигне зададената цена за задействане, мрежата ще започне да работи.
2. Тип задействане на спиране: Когато последната цена или пазарната цена на избрания от вас символ достигне зададената горна или долна стоп цена, мрежата ще бъде спряна.
13. Цена на задействане (по избор, може да бъде променена преди задействането на мрежата)
Поръчките в мрежата ще се задействат, когато последната/маркираната цена се покачи над или падне под цената на задействане, която въведете.
14. Stop_upper_limit / Stop_lower_limit, т.е. Най-висока цена за спиране на загуба/Най-ниска цена за спиране на загуба (по избор, може да бъде променена преди задействането на мрежата)
1. Горен лимит на спиране
Най-високата цена за спиране на загуба трябва да бъде по-висока от горната цена, последната цена и задействащата цена; когато последната пазарна цена достигне горен лимит за спиране, мрежата ще спре да работи.
2. Долен лимит за спиране
Най-ниската цена за спиране на загуба трябва да бъде по-ниска от по-ниска цена, последна цена и задействаща цена; когато последната пазарна цена достигне долен лимит за спиране, мрежата ще спре да работи.
15. Анулиране на всички поръчки при спиране(по избор, маркирано по подразбиране, може да бъде променено преди задействането на мрежата)
Активирайте анулиране на всички поръчки при спиране за автоматично анулиране на всички неизпълнени поръчки за символа, когато мрежата спре; когато опцията е деактивирана, можете да отмените всички ръчно, след като мрежата спре.
16. Затваряне на всички позиции при спиране(по избор, може да бъде променено преди задействането на мрежата)
Активирайте затварянето на всички позиции при спиране, за да затворите автоматично всички отворени позиции на пазарната цена за символа, когато мрежата спре; когато опцията е деактивирана, можете да затворите всички позиции ръчно, след като мрежата спре.
*Горните предложения за настройка на параметри са само за справка. Търговията с фючърси носи значителен риск и възможност както за значителни печалби, така и за загуби. Предишните печалби не са показателни за бъдеща възвръщаемост. Всички ваши маржин баланси могат да бъдат ликвидирани в случай на екстремно движение на цената.

Как да проверите активната фючърсна мрежа

Време
Време на създаване на мрежата
Символ
За договори при мрежова търговия потребителите могат да щракнат върху ливъриджа, показан до символа, за да регулират ливъриджа на мрежата.
Първоначален маржин
Маржин по време на създаването на мрежата
Обща печалба
Обща печалба = Мрежова печалба + Нереализирани печалби и загуби
Бележки:
  1. Ако затварянето на всички позиции при спиране е разрешено с отворени позиции под мрежата, всички позиции ще бъдат затворени на пазарна цена след прекратяване на мрежата. PNL на затварящите позиции не са включени в печалбата на мрежата.
  2. Таксата за финансиране, направена по време на разработването на стратегията, не се включва в печалбата на мрежата.
Обща печалба %
ROI = Обща печалба / първоначален маржин * 100%
Реализирана печалба
Реализирана печалба и загуба от мрежова търговия
Кумулативни печалби от всички изпълнени поръчки. За аритметичен тип мрежа, общи печалби = брой изпълнени поръчки * печалба/мрежа - обща комисиона
Нереализиран P&L
Нереализирана печалба и загуба при отворени поръчки, изчислени на базата на маркирана цена/последна цена и процент на възвръщаемост на собствения капитал
Продължителност
Започвайки от създаването на мрежата, когато времето за работа надвишава 1 ден, времето за работа се показва като 1д2ч9м; когато времето за работа надвишава 1 година, времето за работа се показва като 1г1д2ч9м, актуализира се всяка минута; ако времето за работа е по-малко от 1 минута, то се показва като —
Ликв. цена
Моля, вижте изчисляването на ликвидационната цена
Състояние на мрежата
  • Нова: Когато мрежата е създадена, но не е задействана
  • Работеща: След задействане на мрежата
  • Регулиране на маржина
Регулирането на маржина е налице само когато е в режим на изолиран маржин.
  • Прекратяване
Щракнете върху „Прекратяване“, за да спрете работата на мрежата. Потребителите могат да изберат дали да отменят всички неизпълнени поръчки и да затворят всички позиции ръчно или автоматично след спиране на мрежата.
Когато анулирането на всички поръчки при спиране е активирано, системата автоматично ще анулира всички неизпълнени поръчки за символа, когато мрежата бъде спряна; Когато затварянето на всички позиции при спиране е активирано, системата автоматично ще затвори всички отворени позиции на пазарна цена за символа, когато мрежата бъде спряна.
  • Проверка на подробностите за мрежата

Как се изчислява текущият маржин

position_notional_value=Latest_Mark_Price*abs(size)
текуща условна= макс.(абс.(условна стойност на позицията + условна стойност на отворена поръчка за покупка), абс.(условна стойност на позицията - условна стойност на отворена поръчка за продажба))
условна стойност на отворена поръчка за продажба =условна продажба
условна стойност на отворена поръчка за покупка =условна покупка
  • Кръстосан маржин:
Текущ маржин = настоящ условен / текущ ливъридж
  • Изолиран маржин:
Текущ маржин = (настояща условна позиция-условна стойност на позицията) / ливъридж + изолиран баланс на портфейла
*Абс: абсолютна стойност
  • Активна поръчка
Активната поръчка показва всички отворени поръчки (включително частично попълнени)
Книга на поръчките за покупка: сортирани по цена на лимитирани поръчки от висока към ниска, отгоре надолу
Книга на поръчките за продажба: сортирани по цена на лимитирани поръчки от ниска към висока, отгоре надолу
  • Изпълнени поръчки
Обобщение на всички изпълнени поръчки. Всяка трансакция се състои от двойка съответни поръчки за покупка и продажба, типът на трансакцията е FILO (първи влязъл, последен излязъл), печалбите могат да бъдат изчислени въз основа на всяка двойка съчетани поръчки за покупка и продажба, а останалата поръчка, която очаква да бъде съчетана, ще има печалби, показани като –.
Комисионата за BNB се преобразува в маржин активи по обменния курс в реално време към момента на транзакцията.

Как да проверите хронологията

Кликнете върху раздела Хронология, за да проверите хронологията на трансакциите на мрежата и да видите подробности за мрежата и изпълнени поръчки.
Състояние на мрежата
  • Отменена: Състояние след ръчно прекратяване на мрежата
  • Изтекло: Принудително прекратяване поради причини, описани по-долу.
Причина за изтичане
1
Поръчката не беше успешна.
2
Ръчното прекратяване на стратегията беше успешно
3
Ръчното правене или анулиране на поръчка от {{symbol}} има
спря мрежата
4
Пазарната цена е достигнала определена мрежова стратегия за цена за спиране на загубите
5
Позицията е ликвидирана
6
Достигнато е максимално количество отворени поръчки
7
Недостатъчен баланс по маржин сметката
8
Цената на поръчката е над лимита
9
Пазарът е затворен или паузиран.
10
Неуспешно затваряне на позицията, не може да се запълни
11
Превишаване на максимално допустимата условна стойност при текущия ливъридж