Какво е дълга/къса мрежова търговия

Binance
2021-04-14 03:04

Какво представлява мрежовата търговия?

Мрежовата търговия автоматизира покупката и продажбата на фючърсни договори. Тя е предназначена да прави поръчки на пазара по предварително зададени интервали в рамките на конфигуриран ценови диапазон. Мрежовата търговия е идеална за нестабилни и странични пазари, когато цените се колебаят в даден диапазон. Тази техника се опитва да реализира печалби при малки ценови промени.
Прочетете повече за мрежовата търговия.

Какво е дълга/къса мрежа?

Дълга/къса мрежа е стратегия, следваща тенденцията, която позволява на потребителите да търгуват с пазарната тенденция в рамките на системата на мрежовата търговия. Това означава, че можете да отворите начална позиция (дълга или къса), според вашия анализ, като същевременно поставяте лимитирани поръчки за покупка и продажба на предварително определени интервали, за да се възползвате от волатилносттата на пазара и условията на диапазона.
Например, търговецът може да отвори първоначална дълга позиция в BTCUSDT, за да изрази своето "биково" виждане за биткойн и едновременно да прави поръчки за покупка на всеки $1000 под пазарната цена на BTCUSDT, като същевременно пуска поръчки за продажба на всеки $1000 над договорената пазарна цена на BTCUSDT. Това му позволява да търгува с основната тенденция в рамките на мрежовата търговия.
Критична разлика между дълга/къса мрежа и неутрална мрежа е началната позиция на отваряне. За дълга мрежова стратегия потребителите ще имат първоначално отворена дълга позиция. И обратно, първоначална къса позиция ще бъде отворена за къса мрежова стратегия.

Настройка на стратегия за дълга/къса мрежова търговия

Ботът за мрежова търговия систематично изпълнява лимитирани поръчки за покупка и продажба въз основа на параметрите на потребителя. Ето как можете да настроите първата си дълга/къса мрежова стратегия.
1. Отидете в интерфейса за търговия с фючърси и кликнете върху [Мрежова търговия] в горната лента с менюта.
Първият параметър, който трябва да изберете, е договорът, на който ще бъде разположен ботът за търгуване. В този пример ще използваме безсрочен договор BTCUSDT.
2. Въведете параметрите на вашата дълга/къса мрежова стратегия в панела за мрежова търговия. Основните параметри, които трябва да включите, са както следва:
  • Горната и долната граница на ценовия диапазон;
  • Броят на поръчките, които трябва да бъдат направени в рамките на конфигурирания ценови диапазон;
  • Ширината между всеки мрежова поръчка;
  • Първоначален маржин.
Ако текущата пазарна цена е по-голяма от обхвата на мрежовата търговия, мрежовата стратегия ще започне с нулева позиция.
3. Задайте началния маржин на позицията. Системата ще изчисли стойността на първоначалния ви маржин въз основа на броя на мрежите, ливъриджа и ценовия диапазон на стратегията. Имайте предвид, че колкото по-плътна е мрежата, толкова по-голям е съответният начален марж.
Моля, обърнете внимание, че условната стойност за всяка поръчка трябва да бъде по-голяма от минималното изискване.Намалете броя на мрежите или увеличете първоначалния маржин, за да сте сигурни, че е изпълнена минималната условна стойност на всяка мрежа.
Напомняне за недостатъчен първоначален маржин
Когато първоначалният маржин е по-малък от минималното изискване, известие ще посочи минималния първоначален маржин, необходим за активиране на мрежовата стратегия.
Моля, уверете се, че наличният ви баланс и маржин за поддръжка е по-висок от първоначалния маржин, за да се избегне ликвидация.
4. Кликнете върху [Създаване], за да направите вашата мрежова поръчка.

Разширени настройки

Ботът за мрежова търговия също се предлага с подобрени функции, които ви позволяват да управлявате позициите си и да рискувате по-добре. Една от които е цена за задействане. Цената за задействане е предварително определено ценово ниво, при което ще се активира ботът за мрежова търговия. Това ви позволява да диктувате кога системата ще бъде активна, когато пазарните условия отговарят на вашите критерии.
Когато мрежовата търговия е задействана, системата разделя ценовия диапазон на активите на няколко мрежови нива според вашите параметри и задава чакащи поръчки за всяко ниво на цената. Когато цената на актива падне, се изпълнява поръчка за покупка, а поръчката за продажба незабавно се поставя на висока цена. Когато цената на актива се повиши, поръчката за покупка се поставя директно на по-ниска цена веднага след изпълнението на поръчката за продажба. Тази стратегия ви настройва да купувате при ниска цена и да продавате при висока цена и ви позволява да печелите при нестабилни пазарни условия.
Освен това можете да зададете стоп-загуба за вашите мрежови позиции. След като цената на актива премине под или над диапазона на стоп загубите, цялата ви мрежова позиция ще бъде затворена. Тази функция предпазва вашата позиция от понасяне на големи загуби, когато пазарът се държи неблагоприятно.
За да наблюдавате активността на търговията, кликнете върху раздела [Активна мрежа] за повече информация относно мрежовата търговия.
За да прекратите системата за мрежова търговия, кликнете върху [Прекратяване].

Пример за кратка мрежа

Помислете за кратка мрежова стратегия с конфигуриран ценови диапазон между $ 9 800 до $ 10 200 и мрежово количество 4.
Ако приемем, че количеството поръчки за лимит продажба при всяка цена е 1, а пазарната цена (последната цена на трансакцията) е $10 010. Следващият сценарий показва как ще бъде активирана кратка мрежова стратегия.
ЦенаПоръчка
$10 200Продаване
$10 100Продаване
$10 000Продаване
$9 900Продаване
$9 800Продаване
В този случай се изключва поръчката с най-нисък лимит за продажба ($ 9 800), а следващите поръчки за продажба се поставят нагоре от $ 9 900 на $ 10 200. Ако първоначалната позиция е сключена между цените от $ 9 900 и $ 10 000, първоначалните мрежови поръчки ще бъдат 2.
Тъй като текущата пазарна цена е $ 10 010, поръчките за продажба на цена от $ 9900 и $10 000 ще бъдат вписани като начална позиция. След като началната позиция е запълнена, поръчка за покупка ще бъде поставена на следващата по-ниска цена. Лимитните мрежови поръчки ще бъдат актуализирани, както следва:
ЦенаПоръчки
$10 200Продаване
$10 100Продаване
$10 000-
$9 900Купуване
$9 800Купуване
В обобщение, за кратки мрежови стратегии първата поръчка с лимит за продажба ще задейства първоначалната къса позиция. Едновременно с това следващите поръчки с лимити за продажба ще бъдат попълнени във възходящ ред към най-високата граница на вашата конфигурирана мрежа. След това поръчките с лимити за покупка ще бъдат пуснати на пазара, след като се задейства първоначалната къса позиция, зададена според параметрите на вашата стратегия.
По същия начин, дългите мрежови стратегии ще бъдат активирани след попълване на първата поръчка с лимит за покупка. Впоследствие всички мрежови поръчки ще бъдат попълнени.

Изчисляване на печалбата и загубата на дълга/къса мрежа

Изчисленията на печалбите и загубите за дълга/къса мрежова стратегия вземат предвид както общите съпоставими печалби, така и несъпоставимите печалби и загуби. В този случай завършените трансакции се записват като съвпадащи трансакции, докато частично завършените трансакции се записват като несъвпадащи трансакции. Съвпадащата трансакция означава, че всяка къса позиция (или дълга позиция) в мрежовата стратегия е съчетана със съответна поръчка за покупка (или поръчка за продажба).
ИндексОпределениеМетодология
Несъпоставим P&LПечалба и загуба на несъпоставими мрежови трансакции(Последната договорна цена - средна цена на несъпоставими мрежови двойки) * Несъпоставим обем
Общо реализирани P&L Общо реализирани печалби и загуби от самото началосъпоставим мрежови доход + несъпоставими печалби и загуби в мрежата
Доходност Обща възвръщаемост на инвестициите ROIROI = обща печалба / първоначален маржин * 100%
Годишна норма на възвръщаемост Годишна обща възвръщаемост APRAPR = ROI * година/T, T е времето за изпълнение на стратегията

Как да изчислите общата печалба на мрежова стратегия

Има два начина за изчисляване на общата печалба, първият е с използване на несъпоставими печалби и загуби (P&L) и съпоставима печалба, вторият използва реализирана печалба и нереализирани печалби и загуби.

Методология на реализирани печалби и нереализирани печалби и загуби:

Обща печалба = нетна реализирана печалба + нереализирани печалби и загуби
Първо, изчислете нетната реализирана печалба. Нетната реализирана печалба се изчислява като от брутната реализирана печалба се извадят общите разходи за такси на всички изпълнени поръчки от мрежовата стратегия.
Забележка: Таксите, платени за всяка сделка, могат да бъдат намерени на страницата с хронология на търговията.
Изчисление:
Обща реализирана печалба = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
След това изчислете нереализираните си печалби и загуби. Нереализираните печалби и загуби се изчисляват въз основа на разликата между последната цена и входната цена на отворените позиции. Можете да намерите нереализираните си печалби и загуби и началната цена в прозореца [Позиции и поръчки], както е показано по-долу.
И накрая, добавете както нетните реализирани печалби, така и нереализираните печалби и загуби, за да получите общата си печалба.
Изчисление:
Обща печалба = Нетна реализирана печалба + Нереализирани печалби и загуби = 0,38535442 + 0,26 = 0,64535442 USDT
Методология на несъпоставимите печалби и загуби и съпоставимата печалба:
Обща печалба = съпоставима печалба + несъпоставими печалби и загуби
За да изчислите общата печалба, първо трябва да определите съпоставимите си печалби. Съпоставимата печалба е сумата от печалбите. Можете да видите съпоставимите си печалби в раздела [Изпълнени], както е показано по-долу.
Изчисление:
Например, ако има 3 съпоставими поръчки:
Обща съпоставима печалба = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
След това изчислете несъпоставимата си печалба. Несъпоставима печалба е нереализираната печалба от изпълнени мрежови поръчки, които не са съпоставими. Изчислява се въз основа на разликата между последната цена и средната цена на вписване на несъпоставими поръчки.
Средната цена на вписване на несъпоставими поръчки = (∑ Обща сума на несъпоставими поръчки) / (∑ Количество на несъпоставими поръчки)
Например, ако по-долу (вижте екранната снимка) са изпълнените поръчки, които предстоят да бъдат съпоставени.
Тогава средната цена на вписване на несъпоставими поръчки = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
Несъпоставимите печалби и загуби = (последна цена - средната цена на вписване на несъпоставими поръчки) * текущи позиции
Забележка: Текущата позиция е положителна за дълги позиции и отрицателна за къси позиции.
Ако последната цена е 2522, размерът на позицията е равен на общия размер на несъпоставими поръчки, който е 0,012.
Следователно, несъпоставимите печалби и загуби = (2522 - 2511,781) * 0,012 = 0,122628
И накрая, сумирайте изчислените съпоставими печалби и несъпоставими печалби и загуби.
Обща печалба = съпоставима печалба + несъпоставими печалби и загуби = 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT

Как се съпоставят позициите?

Позициите се съпоставят по методологията First In Last Out (FILO). При FILO поръчките, които са попълнени първи, ще бъдат съпоставени последни.
Пример
Да предположим, че една дълга мрежова стратегия е попълнена в следния ред:
ЦенаПоръчкиПоследователност
$10 200Купуване1-ви
$10 100Купуване2-ри
$10 000Купуване3-ти
Съответните поръчки за продажба, които трябва да бъдат съпоставени, ще бъдат в следната последователност:
ЦенаПоръчкиПоследователностСъпоставима последователност
$10 200Купуване1-ви3-ти
$10 100Купуване2-ри2-ри
$10 000Купуване3-ти1-ви
Така последната поръчка за покупка ($ 10 000) ще бъде съчетана със съответната поръчка за продажба на $ 10 100. Впоследствие останалите поръчки за покупка ще бъдат съпоставени на съответно по-висока продажна цена.