Bu məqalə kvant ticarət sistemini müzakirə edir, subyektiv ticarət üçün, bazar hissi, forma və s. kimi şeyləri ölçmək çətin olduğundan, sistemləşdirmək və avtomatlaşdırmaq da çətindir, ona görə də müzakirə mövzusu deyil.

Sistem nədir

Ticarət sistemi, reallıqda nəqliyyat sistemi, mühəndislik sistemi, hüquqi sistem kimi, bir sıra qaydalar yaradaraq, qeyri-müəyyən dünyada daha yaxşı yaşamağımıza kömək edir. Ticarət sistemi sizə müxtəlif ikinci dərəcəli bazarlarda döyüşməkdə kömək edir, bu, sizin ən çox güvəndiyiniz qoruma vasitənizdir, mövqenizi qoruyur, onu mübadilə mühərrikində daim hərəkət etdirir, nəhayət, maliyyə xətti dalğalanaraq yuxarı doğru hərəkət edir.

Sistem mükəmməl olmaya bilər, çünki reallıqda işləyən "sistem" hər zaman müxtəlif tarazlıqların və seçkilərin nəticəsidir, mükəmməl olmaması birmənalıdır, mükəmməllik axtarışında itirmə. Ancaq sistem tam olmalıdır. Tam burada, olması gərəkən hər şeyin olması, heç bir boşluğun olmaması, zərif olmalıdır, yəni kiçik bir dalğalanma ilə itirilməməlidir.

Mən düşünürəm ki, tam bir ticarət sistemi yeddi əsas elementi olmalıdır: aktiv, məqsəd bazarı, mövqe leverage və ya maliyyə idarəçiliyi, sonra ticarət məntiqinin dörd əsas əməliyyatı: gir və çıx, qazanc və zərər. İlk üçü adətən ticarətçi tərəfindən təcrübə ilə seçilir, sonra geri test edərək uyğunluğunu təsdiqləyir, ən sonunda ticarət məntiqinin hər bir parametrini riyazi olaraq müəyyən edir, və son olaraq canlı kod bu parametrə əsaslanaraq avtomatik icra edir.

Aşağıdakıları bir-bir izah edəcəyəm.

1. Aktiv:

Öncə, ticarət etməyi planladığın aktiv növünü seçməlisən.

Bu, hər hansı bir ticarət üçün əlverişli aktiv ola bilər, əlbəttə ki, eyni zamanda bir neçə aktiv də ticarət edilə bilər, konkret strategiyaya bağlıdır.

Bu gün dünyada beş açıq spekulyasiya bazarı var: səhmlər (səhv indeksləri), borc bazarı, mal müqavilələri, xarici valyuta və yeni daxil olan rəqəmsal valyuta (əslində, müxtəlif bahis saytları da var, məsələn, Dünya Kuboku, sən bilirsən, amma daha az yaygındır, ticarət həcmi daha azdır, sahibləri də çox zaman etik davranmırlar, asanlıqla qaçırlar).

Çünki kvant ticarət sistemi qurulacaq, bu səbəbdən, tarix məlumatları və API təqdim edən bir mübadilə ya da broker seçmək ən yaxşısıdır, beləliklə, kvant geri testini və proqramlaşdırılmış avtomatik icra etməyi asanlaşdırır.

Seçimlərin necə olacağı, əsasən, hansı dalğalanma növünü sevdiyinizə ya da rəqib tərəfə bağlıdır.

Asan olanı, bəlkə də rəqəmsal valyutadır, çünki dalğalanma həqiqətən böyükdür, bazardakı insanlar asanlıqla fomo olur, emosionaldırlar, bu səbəbdən tez-tez davamlı tendensiyalar olur. Əslində, bitkoini idarə etmək də asan deyil, çünki bilmirsən, dünyanın hansı bir küncündə, birdən-birə bir və ya bir neçə böyük balina alım (satım) etmək istəyir, sən də içəri girib çıxırsan, bəlkə də başqalarının işini görəcəksən.

Ən çətin olan, neft kimi əsas mallardır, çünki burada geopolitik oyunlar var, yalnız ticarət bazarındakı maliyyə oyunları deyil, k-şemalarda iz tapmaq bir qədər çətindir.

Əsasən, zəif bazar tərəfini seçməyə çalışmalısan. Əks halda, əgər sən kart masa üzərindəki ən zəif tərəfsənsə, nəticə aydındır. Ticarət, axı, sıfır-sum oyunu; birinin qazancı, digərinin itkisidir. Seçdiyin aktiv, kart masasını seçmək deməkdir.

2. Bazar:

Bu, sənin ticarət strategiyanın hansı bazar şəraitini tutmağa çalışdığını göstərir. Bu bazar, dövr mənasını da verə bilər. Uzun dövrün dalğalanması, kiçik dövrün trendi ola bilər.

Öncə, hansı bazarın ya da dalğalanmanın qazanc gətirəcəyini gözləməməlisən; bir sistem yalnız bir şeyə fokuslanmalıdır, əks halda, əsasən, yaxşı edə bilməzsən, asanlıqla uduzarsan.

Bundan başqa, bazar həm də, məsələn, ortalama geri dönmə ya da trend izləmə kimi şeyləri ifadə edə bilər, ya da arbitraj, yüksək tezlikli bazar yaratma və s. Tək bir aktivlə ya da bir neçə aktivin hedging-i, ya da kəsimlərin geri dönməsi ya da trendin müxtəlifliyi.

Bir çox bazar şəklini tutmaq istəyirsən, o zaman çox sayda sistem yaratmalısan, ya da sistem sistemini formalaşdırmalısan, tıpkı özəl fond kimi işləmək, ancaq bunlar artıq komanda əməliyyatı olmuşdur, hər kəsin rolu var.

Əsasən, sistem qazanmamalıdırsa, qazanc əldə etmək bir səhvdir. Sənin sisteminin məqsədi yanlış təyin edilibsə, nəticə yalnız əks istiqamətdə olacaq.

3. Mövqe:

Bu, sistemə nə qədər maliyyə ayırmağı planladığını, xüsusilə də bir neçə ticarət sistemin varsa, göstərir. Ticarət edilən aktivlər üçün tətbiq ediləcək leverage miqdarı nədir.

Bundan əlavə, maliyyə idarəçiliyi. Ümumiyyətlə, hansı mövqenin istifadə olunacağı məsələsidir.

Başlanğıc ticarətçiləri, sənin hansı nöqtə və göstəricilərlə girdiyini soruşmağı sevirlər, bir az təcrübəsi olana qədər, yalnız çıxış yollarını, qazancı və zərəri necə tənzimlədiyini soruşurlar, yalnız bazar zərbəsini yaşamış olanlar maliyyə idarəçiliyinə diqqət yetirir.

Maliyyə idarəçiliyi, sistemin ticarət məntiqinə bir ölçü əlavə edir, artıq yalnız giriş və çıxış bir ölçü deyil, eyni zamanda hər giriş və çıxışın maliyyə miqdarı fərqi var, iki ölçüyə yüksəlir, beləliklə strategiya daha çox funksiya oynaya bilər. Göstəricilər, nəticə etibarı ilə, hər zaman eyni olur, çünki bunlar yalnız qiymət və həcmin müxtəlif riyazi transformasiyalarıdır, təxminən eyni dəqiqliklə, amma nəhayət müəyyən filtr rolunu oynayır.

Maliyyə idarəçiliyi, yüksək səviyyə oyunudur.

4. Giriş:

Sənin giriş şərtlərin və yönü nədir. Mən əsasən trend izləmə işləri görürəm, şəxsi fikrimcə, giriş siqnalı əslində o qədər də vacib deyil, ən azından çıxış məntiqi qədər vacib deyil, çünki gələcəyin qeyri-müəyyənliyi var, necə edirsən etsən də, təsadüfi bir sərməylə ilə müqayisədə daha yaxşı olmayacaq, dəqiqlik artımı məhduddur. Amma avtomatlaşdırılmış ticarət üçün də qaydalarlaşdırılmalıdır.

Əgər bir neçə dəfə ayrı-ayrılıqda girmisənsə, əslində, bu əlavə mövqedir. Əlavə mövqelər, bir neçə strategiyanın birləşməsi ilə yanaşı, mövqeyi yayma funksiyası yaradır.

Trend izləmə varsa, adətən, qazanc artımı olur, çox az görünür ki, zərərdə artım olsun.

Əlavə mövqelər açdıqdan sonra, adətən ticarət sisteminin qazanma nisbəti azalır, amma qazanc/zərər nisbəti artır, hər kəsin öz seçimlərinə bağlıdır.

Əlavə mövqelər açmaq, geri test etməyi bir az çətinləşdirir; bu yalnız kodun daha mürəkkəb olması ilə deyil, həm də müxtəlif strategiyaların müqayisəsi ilə əlaqədardır, çünki əlavə mövqelərin üsulu fərqlidir, buna görə də onların gəlir və geri çəkilməsini müqayisə etmək o qədər də aydın və sadə olmur (əlbəttə ki, Calmar nisbəti bir seçimdir), parametr seçimini çətinləşdirir.

5. Çıxış:

Buradakı çıxış, ticarət strategiyası siqnallarına əsasən çıxışı nəzərdə tutur. Məsələn, uzun mövqedə olarkən, qısa siqnal yaranır. Lakin bu daima mövqedə (ya uzun, ya da qısa) olma modeli adətən daha böyük geri çəkilmələrə səbəb olur, buna görə də, aktiv olaraq qazancı kilidləməyi, beləliklə də, qazancı bir az azaldır, amma mütləq müəyyən bir geri çəkilməni qəbul etməlisən ki, daha böyük bir trendi tutmağa çalışasan, əks halda asanlıqla bazardan çıxıb, böyük trendi tutmaq imkanını itirirsən.

Bir dəfə kiməsə geri test etmə aparmışdı, təsadüfi siqnalla girib, ancaq çıxış ticarət məntiqinə uyğun olarsa, yəni "itkiləri kəs, qazancı qaçır" prinsipi ilə, o zaman müsbət gözlənilən dəyəri olan bir ticarət sistemi yarada bilərsən. Beləliklə, asanlıqla bazardan çıxma, qazancı geri vermək üçün böyük trendi tutmaq, demək olar ki, ən sərfəli ticarətdir.

Sonra iki növ çıxış yolu var. Gördüyünüz kimi, çıxış girişdən daha vacib və kritikdir.

6. Qazanc:

Buradakı qazancı təmin etmək, əsasən, müxtəlif aktiv qazanc üsullarını nəzərdə tutur. Məsələn, müxtəlif sabit qazanc, dalgalı qazanc, izləyici qazanc. Şəxsi fikrimcə, kifayət qədər qazanc olduğu müddətcə, yəni müəyyən bir qazanc/zərər nisbətinə çatdıqda, bir hissəni düşünmədən satmaq olar, bu da maliyyə xəttinin daha hamar bir şəkildə inkişaf etməsinə kömək edir, hər zaman bütün qazancı sona qədər saxlamalı deyilsən.

Amma, qazanc əldə etdikdən sonra, "yarım" və ya bir hissə ilə bağlamaq, qazancı kilidləmək üçün icra etməyi düşünmə. Mən çox sayda ticarət müəllimlərinin bunu etməyi sevdiyini müşahidə edirəm, çünki bu, daha yüksək qazanma nisbətinə bənzəyir, insan psixologiyasına uyğundur, istifadəçi təcrübəsi yaxşıdır.

Amma gerçək həqiqət budur ki, bir az qazanc əldə edərək qaçmaq, çox tez getmək, müəyyən bir qazanc/zərər nisbətini aşmadıqda, bu hissə maliyyənin daimi itki içində olduğunu göstərir; çünki ət yeyərkən bir tikə alıb qaçdın, amma zərbələri yediyində, zərbələri davamlı aldın. Hətta sonunda qazanan olsan, bu, başqa bir hissənin əvvəlcədən qaçmadığı maliyyənin bütün mövqeni daşıdığı deməkdir.

Beləliklə, qazancı çox tez kilidləmək, bütün mövqeni qazanma səmərəsini ciddi şəkildə azaldır.

Qazanc, kifayət qədər qazanc/zərər nisbətini təmin etməlidir, yalnız qazanma nisbətinə baxma.

7. Stop-loss:

Stop-loss, bir ticarət sisteminin olması gərəkən bir şeydir. Ümumiyyətlə, bir ticarət sistemi, əgər sıx stop-loss tətbiq edərsə, performansı xeyli azalır, yəni, qazanc azalır, geri çəkilmə də eyni zamanda artır, geri test məlumatları yaxşı görünmür. Buna görə, hələ də itki yaşamayan ticarətçilər, sistemdə stop-loss dizayn etmirlər, yalnız əks siqnalın meydana çıxmasını gözləyirlər, bu, bir dəfə böyük bir itkiyə səbəb ola bilər, beləliklə maliyyə və inam da böyük zərbə alır, bir daha geri dönə bilməz.

Ümumiyyətlə, stop-loss iki cür var: biri sabit nisbət stop-loss, yəni qiymət 8 və ya 10 bal geri döndüyündə, qiymətə dəydikdə, əmri avtomatik bazar qiymətində icra etməsi. Bu, ən yaxşısıdır, çünki ən idarəolunanıdır, yalnız bir az sürüşmə əlavə edə bilərsən. Digər, məsələn, markalı qiymət istifadə etmək, stop-loss-u daha çətin tetikleyebilir, amma bir dəfə tetiklenirse, artıq 15 bal geri dönmüş ola bilər, daha böyük itkilərə səbəb olur. Əsas problem hələ də gözləniləndən daha çox aşırı olmasıdır.

Bundan əlavə, bir neçə dəfə ATR stop-loss istifadə edənlər var, bu tip məsələlər də çox idarəolunmazdır, çünki ekstremal vəziyyətlərdə ATR çox böyük ola bilər, xüsusən də uzun dövrlərdə, buna görə də bir dəfə çox itki verə bilərsən, əslində, artıq çıxmağın gərəkdiyi zaman.

Tamamilə avtomatlaşdırılmış ticarət sistemləri üçün stop-loss, çox diqqətlə nəzərə alınmalıdır, qazanc isə bir az qeyri-müəyyən ola bilər.

Başqa bir üsul isə k-şemaların bağlanma qiymətini istifadə edərək stop-loss istifadə etməkdir; bu cür stop-loss üsulu yalnız geri testə baxaraq daha stabil görünə bilər, daha cəlbedici, amma eyni zamanda idarəolunmazdır, çünki aydın şəkildə bir k-şemada ekstremal vəziyyətdə çox böyük dəyişikliklər ola bilər, bu, bütün tarix k-şemalarında görmədiyin bir dəyişiklik ola bilər, əks halda niyə "qara quş" adlanır?

Nəticədə

Tam bir ticarət sisteminə sahib olmaq, yalnız uzun bir yolun başlanğıcıdır, sənin bundan sonra təhlükəsiz bir şəkildə qazana biləcəyini təmin etmir. Gələcəyin qeyri-müəyyənliyi olduğu üçün, hər bir strategiyanın öz zərərli dövrü olacaq.

Bütün bunlar başlandıqda, sistem davamlı zərər verəndə, maliyyə xətti davamlı geri çəkildikdə, yenə də qorxu hiss edirik. Biz bilmirik ki, özümüz dizayn etdiyimiz ticarət modeli, geri test zamanı aşkarlanmamış bir problemi varmı, bazar tərzi bilinməyən bir dəyişikliyə uğrayır, strategiya "işləməz" olur, yoxsa o əfsanəvi "başçılar" və "tüccarlar" nələrin edildiyindən xəbərdardırlar.

Hər şey dumanlı olacaq, ən əsas ticarət biliklərinizi çətinləşdirəcək.

Əslində, bazarda öz ticarət sistemini qura bilənlər kifayət qədərdir, amma zərərli dövrlərdə davam edə bilənlərin sayı çox azdır. Çoxları bir neçə ay davam edən geri çəkilmə zamanı qorxudan beynini idarə etməyə başlayır, tərəddüd edir, sistemi müdaxilə edir, hətta öz prinsiplərini tərk edir. Nəticədə sistem tamamilə dəyişir.

Beləliklə, son nəticədə sənin daha çox biliyin, bu ticarət sistemini həyata keçirmək qərarın, yolda qarşılaşacağın tamah və qorxunu aşma bacarığın daha önəmlidir.

Nəticədə, ticarət sistemini necə qurmağı ətraflı öyrənmək üçün (Turtle Trading Rules) tövsiyə edirəm, bu, tam bir ticarət sisteminin açıq şəkildə göstərildiyi, çox dərin analiz edildiyi bir qaydadır, bu, kvant ticarətini öyrənmək üçün mütləq oxunmalı olan bir kitabdır, onun artıq bir neçə onillik tarixi var, klassik heç vaxt köhnəlmir.