“Ehtimal meyli ticarət sistemi” ilə maraqlanan dostlar, mənimlə Weibo-da əlaqə saxlaya bilərlər, sizə tam ticarət sistemi nəzəri çərçivəsinin düşüncə xəritəsini paylaşaram.

Öncəki dörd məqalə ticarət sisteminin necə qurulması haqqında aşağıdakılara aydınlıq gətirmişdir

1. Ticarət sistemi çərçivəsi

2. Sisteminin 3 əsas nöqtəsini və texnologiyaya olan münasibətini müəyyən edin

3. Qısa müddətli strategiyaya əsaslanaraq mənfəət məntiqinin müəyyən edilməsi və sonrakı problemlərin düşüncə istiqaməti

4. Necə geri test aparmaq olar

Bu məqalə hələ də qısa müddətli ticarət strategiyasından istifadə edərək, ticarət sisteminin geri testi və optimizasiyası haqqında necə aparılacağını konkret izah edir.

Şəkil 1 bu ticarət sisteminin 2023-1-15-dən 2023-2-24-ə qədər bir aylıq geri test məlumatlarını təqdim edir. Geri testin məzmunu bu ticarət sisteminin xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq aşağıdakılardır: siqnalın meydana gəlmə vaxtı, daxil olma vaxtı, ticarət istiqaməti, mənfəət və ziyan vəziyyəti, bir əməliyyatın risk məbləği, mənfəət-ziyan nisbəti, ümumi məbləğ. Həmçinin, kapital əyrisi çəkilmişdir.

Bir ay ərzində cəmi 34 ticarət siqnalı meydana gəldi, bunlardan 18-i şərtləri qiymətləndirərək daxil olmağa qərar verdi. Nəticədə 14 tranzaksiya qazanc əldə etdi, 4 tranzaksiya isə zərərlə başa çatdı, gəlirlilik nisbəti 115% oldu. Bu, bir ay ərzində kapitalı ikiqat artırmaq deməkdir. Kapitalın qrafiki Şəkil 2-də göstərilib.

Əlbəttə ki, bu geridönüş məlumatlarıdır, əvvəlki yazıda bildirdiyim kimi, sistemin geridönüş performansı onun maksimumudur, yəni psixologiya, mühit, icraetmə qabiliyyəti və s. faktorların təsirini nəzərə almadan əldə olunan nəticələrdir. Həmçinin, geridönüş məlumatlarının ən yaxşısı iki dövr arasında (bull və bear) keçməli, əksər bazar şərtlərini əhatə etməlidir ki, onun uyğunluğu və icra olunabilirliyi sübut olunsun. Yalnız bundan sonra sistem optimallaşdırılması üçün kifayət qədər məlumat dəstəyi ola bilər.

İndi geridönüş məlumatlarına əsaslanaraq sistemi optimallaşdırmaq lazımdır, optimallaşdırma istiqamətləri çoxdur, məsələn:

1. Giriş loqikası

2. Çıxış loqikası

3. Zərər dayandırma məbləği

4. Ticarət tezliyi

və s.

Hər bir optimallaşdırma təklifi irəli sürüldükdə, tarixi bazar şərtləri yenidən geridönüş edilməli, geridönüş performansı ilə optimallaşdırmadan əvvəlki hal müqayisə edilməli, dəyişiklik edib-etməmək qərarına gəlməlidir. Bu, uzun və zaman tələb edən bir prosesdir.

Zərər dayandırma optimallaşdırmasını nümunə olaraq götürsək, Şəkil 2-dəki geridönüş məlumatlarından görmək olar ki, 14 qazanan ticarət arasında 10-nun qazanc/itki nisbəti 1-dən azdır. Beləliklə, qazanc/itki nisbətini artırmaq üçün bir üsul zərər dayandırma sahəsini daraltmaqdır. Beləliklə, əvvəlki zərər dayandırma loqikasını dəyişdirmək, məsələn, 2 ATR-dən 1.5 ATR-ə endirmək cəhdi edilə bilər. Sonra eyni bazar şərtləri üzrə geridönüş statistikası aparılmalıdır. İhtimal olunur ki, qələbə nisbəti aşağı düşsün, amma ortalama qazanc/itki nisbəti yüksəlsin, nəticədə uzun müddətdə qazancın artıb-artmaması isə faktiki geridönüş nəticələrinə əsaslanmalıdır.

Gələcəkdə bu qısa müddətli ticarət sisteminin optimallaşdırma nümunələrini təqdim etməyə davam edəcəyəm.