Bu məqalədə əl ilə geriyə dönmə prosesi təqdim olunur, kvant geriyə dönmə mövzusu ilə əlaqəli deyil. Şəkil, son üç il ərzində orta müddətli ticarət strategiyamın geriyə dönmə performansını göstərir, yalnız məlumat məqsədilə.

Birinci, geriyə dönmə nədir?

Tam bir ticarət strategiyasını tarixdəki bir dövrdə simulyasiya edərək, bu dövrdə ticarət strategiyasının müxtəlif parametrlərini və maliyyə xəttini əldə edirik. Geriyə dönmə nəticəsində əldə edilən məlumatlar psixoloji vəziyyət, icra gücü, mühit və s. kimi amillərin təsirini istisna edərək ticarət strategiyasının performansının maksimum həddini göstərir. Hər hansı əlavə amil performansı azaldacaq.

Həmçinin, psixoloji vəziyyət, icra gücü və mühitin mümkün qədər yaxşı olduğu şərtlərdə, yalnızca geriyə dönmə zamanı ticarət strategiyasının performansına yaxınlaşa bilərik. Buna görə də, geriyə dönmə gəlir nisbətini real bazar gəliri ilə müqayisə edərək, psixoloji vəziyyət və icra gücü kimi amillərin təsir dərəcəsini yan tərəfdən əks etdirmək mümkündür.

İki, niyə geri test edilir?

Geri test vasitəsilə, keçmiş bir dövrdə ticarət sisteminin performansını əldə etmək mümkündür. Bu performans ticarət sisteminin xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq müxtəlif parametrləri əhatə edir, bunlara ticarət vaxtı, ticarət istiqaməti, giriş nöqtəsi, çıxış nöqtəsi, dayanıqlıq parametrləri, tək risk, gəlir, qazanc-zərər nisbəti, ümumi qazanc-zərər və s. əsas parametrlər daxildir. Əgər qeyd dəqiqliklə aparılıbsa, giriş və çıxış şərtlərinin qiymətləndirilməsi detallarını, baş verən zaman bazar şəraitini və s. də əhatə edə bilər.

Bu məlumatların analizi vasitəsilə aşağıdakı üç məqsədə nail olmaq mümkündür:

1. Ticarət strategiyasının keçmiş bir dövrdəki performansının üst həddini müəyyən etmək.

2. Parametrləri düzəliş edib, strategiyanı optimallaşdırmaq.

3. Real məlumatlar vasitəsilə ticarət strategiyasına inam yaratmaq, icra zamanı psixoloji problemləri həll etmək.

Üç, geri test necə edilir?

Geri test etmək çox asandır, sadəcə tarixi məlumatları tapmaq lazımdır, ticarət strategiyasında göstərilən şərtlərə uyğun olaraq müvafiq zaman dövründə ticarət şərtlərini axtarmaq kifayətdir. Sadəcə bu prosesin əl ilə yerinə yetirilməsi çox vaxt və enerji tələb edir.

Lakin ticarət strategiyası ilk dəfə tərtib edildikdə, təcrübə və ya nəzəriyyə əsasında ilkin dəyərlər təyin edilmişdir. İlkin dəyərlər kifayət qədər uzun bir müddət geri test edilərək tədricən optimallaşmalıdır.

Ticarət strategiyasındakı hər bir parametr ticarətçinin zəhmətinin nəticəsidir. Məsələn, niyə 3 qat ATR-dən 2.5 qat ATR-yə keçidi, 20 il ərzində ticarət məlumatlarını geri test etdikdən sonra, sonuncunun uzun müddətli performansının ilkindən çox üstün olduğunu aşkar etdikdə, 2.5 ATR-ə dəyişdirmək olur. Geri test etmədən bu dəyişikliyi etmək mümkün deyil.

Beləliklə, geri test metodu çətin deyil, tarixi bazar məlumatlarına əsasən hər bir ticarət əməliyyatını qeyd etmək, analiz etmək və parametrləri düzəliş etməkdir. Əslində, ticarətçinin gündən-günə davamlılığına olan keyfiyyətini sınayır.

Dörd, geri test zamanı diqqət yetirilməsi lazım olan məqamlar

1. Geri test, nəticə etibarilə real bazar deyil, real bazarda gələcək bazar hərəkətləri məlum deyil. Geri test zamanı isə sonrakı hərəkətlər artıq müəyyən edilib, bu zaman sonrakı bazar hərəkətlərinin bilinmədiyini qəbul etmək çətindir, buna görə də meydana çıxan bazar hərəkətinə daha çox giriş səbəbləri axtarmaq, meydana çıxmayan bazar hərəkətinə isə daha çox giriş etməmək səbəbləri axtarmaq ehtimalı yüksəkdir.

Buna görə də, geri test zamanı sonrakı bazar hərəkətlərini örtmək və ya izləmə alətlərinin geri test funksiyasını istifadə etmək, bazar təkrarını həyata keçirmək daha yaxşıdır. Ticarət şərtləri üzrə mümkün qədər dəqiq qiymətləndirmək vacibdir. Bu, geri test məlumatlarının obyektivliyini təmin etməyin açarıdır.

2. Geri test müddəti kifayət qədər uzun olmalıdır, ən azı iki dövr boğa və ayı dövrü geri test edilməlidir ki, strategiyanın orta performansını əsasən müəyyənləşdirə biləsiniz. Bu, çox vacibdir. Çoxsaylı ticarət strategiyaları yalnız bazarda müəyyən bir bazar hərəkətlərini tutmaqla məşğuldur, bəziləri tendensiya bazarlarında çox yaxşı performans göstərir, lakin dalğalanma bazarlarında ardıcıl zərərlərlə üzləşir. Əksinə, bəziləri dalğalanma bazarlarına uyğundur, tendensiya bazarında isə ziyan çəkir.

Buna görə də, geri test bazarının mümkün qədər müxtəlif bazar hərəkətlərini əhatə etməsi üçün müddəti maksimum dərəcədə uzatmaq lazımdır. Lakin bu, sonsuz dərəcədə uzadılmamalıdır, axı geri test çox enerji tələb edir. Problemi izah etmək üçün iki dövr boğa və ayı dövrü keçmək yetərlidir.