Qeyd etmək lazımdır ki, iki olduqca mühüm göstərici var: mövqenin həcmi (position size) və gözlənilən qiymət (value of expectation).
1. position size yəni əməliyyata (treidə) qoyula bilən maksimal məbləğ
bu, ən yüksək risk səviyyəsinin qəbul dərəcəsindən asılıdır: hər bir treydə neçə faiz itirə biləcəyiniz. Məsələn, 100tr məbləğlə treydə girirsinizsə və maksimal itki 2%dirsə, onda risk 2tr olur.
sonra bu məbləği stop loss-a bölürsünüz, nəticədə position size hansı faizdir məlum olur. Məsələn, stop 10%-dirsə, position size 2tr/10% = 20tr.
Beləliklə, əgər uğursuzluq olsa, 20tr məbləğdə əmri verib stop loss 10% olsa, 2tr məhz düzgün olaraq zərər olacaq; bu, həmin trade üçün qəbul edilə bilən risk səviyyəsidir.
Stop loss 20% olarsa, position size 2tr/20% = 10tr olacaq. Uğursuz halda stop loss 20% dəyərləndiyində yenə də məhz 2tr zərər — yəni doğru plan üzrədir.
2. Gözlənilən dəyər:
Gözlənilən dəyər = (qələbə ehtimalı x qələbə məbləği) - (məğlubiyyət ehtimalı x zərər məbləği).
Məsələn, qələbə ehtimalı 40%, qələbə orta hesabla 20%, zərər orta hesabla 10% (stop loss ilə), position size 20tr olduqda effektin gözlənilən dəyəri belədir:
(40% x 4tr) - (60% x 2tr) = 0.4tr (2%) və ya (40% x 20%) - (60% x 10%) = 2%
Unutmayın, bu 20tr-lik position size üzrə 2%-dir; yəni 2% risk və ümumi kapitalın 100tr hissəsinə uyğun 10% stop loss.
Bu, optimist fərziyyədir. Qardaşlar, traderlər hansı üsulu tətbiq edir və daha yaxşı bir yol varmı? Buyurun, şərhlərdə paylaşın!
#BTC #Crypto
------------------------------------------
PGS, doktor. Võ Đình Trí haqqında qısa məlumat
PGS, doktor. Võ Đình Trí hazırda Fransadakı IPAG Business School Parisdə maliyyə üzrə dosentdir və həmçinin Ho Chi Minh City (HCMC) İqtisadiyyat Universitetində müəllim kimi çalışır. Eyni zamanda o, Vyetnamda bir çox Blockchain layihələri və şirkətlər üçün məsləhətçidir.
O, rəqəmsal maliyyə (Digital Finance) üzrə maliyyə bazarının tədqiqatına diqqət yetirir və Journal of Business Research, Annals of Operations Research, International Review of Financial Analysis, The Journal of Risk Finance, Economic Modelling və Finance Research Letters kimi bir çox beynəlxalq maliyyə jurnalında məqalələr dərc etdirib.
O, həmçinin Vyetnamda iqtisadiyyat mövzulu qəzetlər üçün tez-tez məqalələr yazır və onların təhlillərində töhfə verir; məsələn: Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, Sài Gòn Tài Trợ Tài Chính, Thời Báo Kinh Tế Việt Nam, Báo Nhân Dân. Siz həmçinin onun VnExpress, Tuổi Trẻ və Vietnamnet-də çoxlu məqalələrini tapa bilərsiniz.