بعد قراءة المقالة السابقة ""فهمي لنسبة الربح إلى الخسارة (1)"، يجب أن تكون قادرًا على الحصول على فهم أساسي لنسبة الربح إلى الخسارة.

في المرة الأخيرة استخدمنا طريقة إيقاف الخسارة الثابتة كأساس، وهذه المرة سأستخدم طريقة وقف الربح الثابت كأساس للمناقشة.

عند إجراء معاملة بسعر السوق، تبلغ رسوم المناولة العامة حوالي 0.1%، وبعد احتساب الانزلاق، قد تتراوح رسوم المناولة بين 0.1% و0.13%. نحسب ذلك عن طريق استبدال نفس القيمة في المرة الأخيرة بـ 0.13%.

بعد ذلك، دعونا نناقش طرق جني الأرباح ووقف الخسارة.

2. قم بتعيين 2% فوق نقطة الانعكاس المحددة مسبقًا كجني أرباح.

2-1. افترض أن وقف الخسارة يكون عند الهبوط بنسبة 1%، فعندها تكون نسبة الربح إلى الخسارة 2/1.13، وبشكل تقريبي 1.76。

2-1-1. في حال كانت نسبة الفوز 50%، يكون العائد المتوقع لكل صفقة تقريبًا 0.432%。

〔(1+(0.02×0.5))÷(1+(0.0113×0.5))−1〕

2-1-2. عندما تكون نسبة الفوز أقل من 36%، سيقل رأس المال ببطء. وعند نسبة الفوز 36% تكون القيمة المتوقعة للعائد -0.003%。

〔(1+(0.02×0.36))÷(1+(0.0113×0.64))−1〕

2-2. افترض أن وقف الخسارة يُحدد عند الارتفاع بنسبة 0.5% كإيقاف خسارة؛ عندها تكون نسبة الربح إلى الخسارة 1.5/0.63، وبشكل تقريبي 2.38。

2-2-1. عندما تكون نسبة الفوز 50%، فعادةً تكون القيمة المتوقعة لعائد كل صفقة حوالي 0.682%。

〔 ((1+(0.02×0.50))÷(1+(0.0063×0.50)−1)〕

2-2-2. لكن بعد تقليص وقف الخسارة، فإن نسبة الفوز لكل صفقة ستنخفض أيضًا. إذا افترضنا أنه بعد تقليص نسبة الفوز المتبقية تكون 40%، فالقيمة المتوقعة لعائد كل صفقة ستكون تقريبًا 0.42%。

〔((1+(0.02×0.40))÷(1+(0.0063×0.60)−1)〕

هنا سنلاحظ أنه إذا انخفضت نسبة الفوز تبعًا لذلك، فإن القيمة المتوقعة لن تزيد حتى عندما تكون نسبة وقف الخسارة 0.5% أو 1%.

لذلك فإن ضبط وقف الخسارة وتحديد نسبة الربح إلى الخسارة هما أمران بنفس القدر من الأهمية.