شرح المتوسطات المتحركة

أهم النقاطتعمل المتوسطات المتحركة على تنعيم بيانات الأسعار على الرسم البياني، مما يساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات عبر تصفية الضوضاء قصيرة الأجل. وهي أداة أساسية في التحليل الفني (TA).
النوعان الرئيسيان هما المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، الذي يمنح جميع البيانات الوزن نفسه، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA)، الذي يمنح وزنًا أكبر للأسعار الأحدث.
يحدث التقاطع الذهبي عندما يعبر متوسط متحرك قصير الأجل فوق متوسط متحرك طويل الأجل ويمكن أن يشير إلى بداية اتجاه صاعد. أما التقاطع الميت فهو العكس ويمكن أن يشير إلى اتجاه هابط.
نظرًا لأن المتوسطات المتحركة تعتمد على البيانات السابقة، فهي مؤشرات متأخرة. قد تظهر الإشارات بعد أن تكون الحركة قد بدأت بالفعل، ولهذا يستخدم معظم المتداولين المتوسطات المتحركة جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى، بدلًا من الاعتماد عليها وحدها.
مقدمةتُعدّ المتوسطات المتحركة (MAs) من أكثر الأدوات استخدامًا في التداول والاستثمار. سواء كنت تحلل الأسهم أو الفوركس أو العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم، يمكن أن تساعدك المتوسطات المتحركة على تجاوز ضوضاء تقلبات الأسعار اليومية ورؤية الاتجاه الأوسع بشكل أوضح. وهي تعمل من خلال حساب متوسط سعر أصل ما خلال فترة محددة، ثم رسم هذه القيمة على الرسم البياني.
لأن المتوسطات المتحركة تستخدم الأسعار السابقة، فإنها تُسمّى مؤشرات متأخرة. وهذا يعني أنها تؤكد الاتجاهات بدلًا من التنبؤ بها. وعلى الرغم من هذا القيد، فهي لا تزال شائعة لأنها سهلة الفهم والتطبيق، وتعمل عبر أطر زمنية وفئات أصول مختلفة.
أنواع المتوسطات المتحركةالمتوسط المتحرك البسيط (SMA)يأخذ المتوسط المتحرك البسيط أسعار الإغلاق لأصل ما خلال عدد محدد من الفترات ويحسب المتوسط الحسابي لها. على سبيل المثال، يجمع متوسط SMA لمدة 10 أيام أسعار الإغلاق للأيام العشرة الماضية ويقسمها على 10. كل يوم، تُزال أقدم قيمة سعرية وتُضاف الأحدث، لذلك يتحدث المتوسط باستمرار.
إحدى ميزات SMA أنه يمنح كل نقطة بيانات الوزن نفسه. فالسعر قبل تسعة أيام له التأثير نفسه تمامًا مثل سعر الأمس. ويرى بعض المتداولين أن هذا يجعل SMA أبطأ في التفاعل مع التطورات الأخيرة، وهنا يأتي دور المتوسط المتحرك الأسي.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA)يستخدم المتوسط المتحرك الأسي أيضًا الأسعار السابقة، لكنه يطبق معاملًا يمنح وزنًا أكبر للبيانات الأحدث. والنتيجة هي متوسط يستجيب بسرعة أكبر لمعلومات الأسعار الجديدة مقارنةً بـ SMA.
بسبب هذه الحساسية، يميل المتداولون قصيرو الأجل ومن يستخدمون الأنظمة الخوارزمية أو الآلية إلى تفضيل EMA. أما المستثمرون طويلو الأجل فقد يفضلون أحيانًا الإشارة الأكثر سلاسة التي يقدمها SMA، لأنها أقل عرضة لتوليد إشارات كاذبة أثناء التقلبات السعرية القصيرة.
المتوسط المتحرك المرجّح بالحجم (VWMA)ومن الأنواع الأقل شيوعًا ولكن المفيدة المتوسط المتحرك المرجّح بالحجم (VWMA). يأخذ هذا النوع في الاعتبار حجم التداول إلى جانب السعر، مما يعني أن الفترات ذات النشاط التجاري المرتفع تؤثر أكثر في المتوسط. يستخدم المتداولون VWMA لتقييم ما إذا كانت حركة السعر مدعومة بمشاركة ذات معنى أم مدفوعة بظروف منخفضة الحجم.
كيفية استخدام المتوسطات المتحركةتُطبَّق المتوسطات المتحركة مباشرة على مخططات الأسعار، بما في ذلك مخططات الشموع اليابانية. وتظهر كخط أملس يتبع الاتجاه العام للسعر، مما يجعل من الأسهل رؤية ما إذا كان الأصل في اتجاه صاعد أو هابط أو جانبي.
الفترة الزمنية التي تختارها مهمة. فالمتوسط المتحرك لمدة 10 أيام يتفاعل بسرعة مع تغيرات الأسعار، مما يجعله مفيدًا للتداول قصير الأجل. أما المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم فيتحرك ببطء ويُستخدم عادةً لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل. وفي الأسواق التقليدية، تتم متابعة متوسطَي SMA لمدة 50 يومًا و200 يوم عن كثب؛ وغالبًا ما يُنظر إلى الاختراقات فوق هذه المستويات أو دونها على أنها إشارات ذات معنى.
في أسواق العملات المشفرة، ينطبق المنطق نفسه، لكن بيئة التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تعني أن المتداولين غالبًا ما يستخدمون فترات أقصر. فما يستغرق أسابيع ليتطور في الأسهم قد يحدث في أيام أو ساعات في العملات المشفرة.
في واجهة تداول Binance Spot، يمكنك التحقق من المتوسط المتحرك للأصل مباشرة على واجهة الرسم البياني التفاعلي.
يمكنك أيضًا تعديل الفترة الزمنية لكل مؤشر وفقًا لتفضيلاتك.
إشارات التقاطعتُعدّ إحدى أكثر الطرق شيوعًا التي يستخدم بها المتداولون المتوسطات المتحركة هي مراقبة حالات التقاطع. يحدث التقاطع عندما يتقاطع متوسطان متحركان بفترتين زمنيتين مختلفتين على الرسم البياني. كما يستخدم العديد من المتداولين أيضًا مؤشر MACD، وهو مبني بالكامل من المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) وصُمم لإبراز إشارات التقاطع تلقائيًا.
التقاطع الذهبييحدث التقاطع الذهبي عندما يعبر متوسط متحرك قصير الأجل فوق متوسط متحرك طويل الأجل. على سبيل المثال، عندما يرتفع متوسط 50 يومًا فوق متوسط 200 يوم. قد يشير ذلك إلى أن زخم السعر الأخير يتحول إلى الصعود وقد يلمّح إلى بداية اتجاه صاعد، رغم أن التأكيد من مؤشرات أخرى يُوصى به قبل اتخاذ أي إجراء.
التقاطع الميتالتقاطع الميت هو العكس: عندما يعبر متوسط متحرك قصير الأجل دون متوسط متحرك طويل الأجل. قد يشير ذلك إلى بداية اتجاه هابط. وكما هو الحال مع التقاطع الذهبي، تكون الإشارة أكثر أهمية عندما تتوافق مع مؤشرات أخرى بدلًا من ظهورها بشكل منفرد.
القيود وعوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبارأبرز قيود المتوسطات المتحركة هو التأخر. ولأنها تُحسب من الأسعار السابقة، فقد تظهر إشارة تقاطع أو اتجاه بعد أن يكون جزء كبير من الحركة قد حدث بالفعل. قد يظهر التقاطع الذهبي فقط بعد أن يكون الأصل قد ارتفع بالفعل بشكل ملحوظ، مما قد يقلل من القيمة العملية للإشارة. ويمكن أن يساعد دمج المتوسطات المتحركة مع مؤشرات الزخم مثل مؤشر RSI المتداولين على تصفية الإشارات الضعيفة.
كما أن الإشارات الكاذبة تمثل خطرًا أيضًا. يحدث فخ الثور عندما يرتفع السعر لفترة وجيزة ويؤدي إلى ظهور تقاطع ذهبي، ثم ينعكس بعد ذلك بقليل. لا يوجد مؤشر واحد يمكنه منع ذلك بشكل موثوق، ولهذا يستخدم معظم المتداولين المتوسطات المتحركة كجزء من مجموعة أدوات أوسع بدلًا من اعتمادها كاستراتيجية مستقلة.
كما يؤثر اختيار الإطار الزمني على النتائج. قد تؤدي نفس إعدادات المتوسط المتحرك التي تعمل جيدًا على الرسم البياني اليومي إلى إشارات مضللة على الرسم البياني لخمس دقائق. ينبغي للمتداولين اختبار الإعدادات وفقًا للإطار الزمني الذي اختاروه ونهج التداول الخاص بهم قبل الاعتماد عليها.
الأسئلة الشائعةما هو المتوسط المتحرك في التداول؟المتوسط المتحرك هو عملية حسابية تأخذ متوسط سعر أصل ما خلال عدد محدد من الفترات وترسمه كخط على الرسم البياني. وهو يخفف التقلبات السعرية قصيرة الأجل لمساعدة المتداولين على تحديد اتجاه المسار العام.
ما الفرق بين SMA و EMA؟يعطي المتوسط المتحرك البسيط (SMA) الأوزان نفسها لجميع نقاط البيانات في الفترة المختارة. أما المتوسط المتحرك الأسي (EMA) فيعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر استجابة للمعلومات الجديدة. تميل المتوسطات المتحركة الأسية إلى التفاعل بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار، وهو ما قد يكون مفيدًا للتداول قصير الأجل، لكنه قد ينتج أيضًا إشارات كاذبة أكثر.
هل يمكن للمتوسطات المتحركة التنبؤ بحركات الأسعار؟المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة، أي إنها تعتمد على الأسعار السابقة لا المستقبلية. ويمكنها المساعدة في تحديد الاتجاهات القائمة والانعكاسات المحتملة، لكنها لا تستطيع التنبؤ بحركات الأسعار بشكل موثوق بمفردها. يستخدمها معظم المتداولين إلى جانب أدوات أخرى مثل تحليل الحجم، وRSI، وMACD للحصول على صورة أكثر اكتمالًا.
أفكار ختاميةتُعدّ المتوسطات المتحركة واحدة من أكثر الأدوات سهولة في الوصول وأكثرها استخدامًا في التحليل الفني. فهي تساعد على تبسيط الرسوم البيانية السعرية المعقدة وتوفر رؤية واضحة لاتجاهات السوق. ومع ذلك، تذكّر أنه لا ينبغي استخدام أي مؤشر واحد بشكل منفرد.
قراءات إضافيةما هو التحليل الفني؟
دليل المبتدئين إلى مخططات الشموع اليابانية
شرح مؤشر MACD
ما هو مؤشر RSI؟
أساسيات الدعم والمقاومة موضحة
إخلاء مسؤولية: يُقدَّم هذا المحتوى إليك "كما هو" لأغراض المعلومات العامة والتعليم فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. ولا ينبغي اعتباره نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، كما أنه لا يهدف إلى التوصية بشراء أي منتج أو خدمة محددة. يجب عليك طلب المشورة الخاصة بك من المستشارين المهنيين المناسبين. وعندما يكون المحتوى مقدمًا من مساهم طرف ثالث، يرجى ملاحظة أن الآراء المعبر عنها تعود إلى ذلك المساهم من الطرف الثالث، ولا تعكس بالضرورة آراء Binance Academy. يمكن أن تكون أسعار الأصول الرقمية متقلبة. قد تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع وقد لا تسترد المبلغ المستثمر. أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، ولا تتحمل Binance Academy أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات، راجع شروط الاستخدام، وتحذير المخاطر، وشروط Binance Academy.