$NEAR حقق أكبر ربح خارج العينة، ومع ذلك فشلت الاستراتيجية.
مختبر الاختبار الخلفي #1: هل تعمل شبكة تتبع الاتجاه فعلًا؟
الفكرة: تشغيل شبكة للعقود الآجلة، مع اختيار اتجاهها بناءً على الاتجاه اليومي. شبكة شراء عندما يكون السعر أعلى من MA20 وMA7 أعلى من MA25، وشبكة بيع عندما يكون كلاهما أدنى، ووضع محايد عندما لا يتجاوز الفرق بين MA7 وMA25 نسبة 3%. تشغيلات لمدة سبعة أيام، برافعة 3x، مع وقف خسارة على بُعد 1.5% خارج النطاق، واحتساب رسوم Binance.
البيانات: أكبر 10 عقود دائمة مقومة بـUSDT من حيث حجم التداول، على مدى 365 يومًا من الشموع ذات الإطار الزمني 15 دقيقة. اختيرت الإعدادات باستخدام النصف الأول من العام فقط (12 خيارًا لكل زوج، أي 120 خيارًا إجمالًا)، ثم اختُبرت على النصف الثاني الذي لم يطّلع عليه النموذج قط.
النتيجة على بيانات غير مرئية: حافظت 6 من أصل 10 أزواج على نتائج إيجابية. أفضل قيمة إحصائية t كانت 2.3 (SOL وNEAR). بعد تجربة 120 خيارًا، يتطلب إثبات وجود ميزة حقيقية قيمة لا تقل عن 3.1. وصل NEAR إلى وقف الخسارة في 38% من التشغيلات الأسبوعية. وانتقل HYPE من تحقيق ربح في التدريب إلى تكبّد خسارة خارج العينة.
الحكم: فشل. الأرقام الإيجابية هنا هي ما تحصل عليه عند تجربة 120 نسخة والاحتفاظ بالأفضل، وليست دليلًا على وجود ميزة.
ما سأفعله بها: لن أتداول بها. الحكم هو نفسه الذي توصلت إليه في تجربتي الأولى بتاريخ 4 نوفمبر؛ فالبيانات الجديدة لم تغيّره.
التالي على القائمة: نوافذ فتح التداول، بيتا العملات البديلة مطروحًا منها بيتا BTC، وانعكاسات التمويل المتطرفة. أيّها أختبر بعد ذلك؟
هذه ليست نصيحة مالية.
#Backtesting #tradingStrategy #gridtrading
مختبر الاختبار الخلفي #1: هل تعمل شبكة تتبع الاتجاه فعلًا؟
الفكرة: تشغيل شبكة للعقود الآجلة، مع اختيار اتجاهها بناءً على الاتجاه اليومي. شبكة شراء عندما يكون السعر أعلى من MA20 وMA7 أعلى من MA25، وشبكة بيع عندما يكون كلاهما أدنى، ووضع محايد عندما لا يتجاوز الفرق بين MA7 وMA25 نسبة 3%. تشغيلات لمدة سبعة أيام، برافعة 3x، مع وقف خسارة على بُعد 1.5% خارج النطاق، واحتساب رسوم Binance.
البيانات: أكبر 10 عقود دائمة مقومة بـUSDT من حيث حجم التداول، على مدى 365 يومًا من الشموع ذات الإطار الزمني 15 دقيقة. اختيرت الإعدادات باستخدام النصف الأول من العام فقط (12 خيارًا لكل زوج، أي 120 خيارًا إجمالًا)، ثم اختُبرت على النصف الثاني الذي لم يطّلع عليه النموذج قط.
النتيجة على بيانات غير مرئية: حافظت 6 من أصل 10 أزواج على نتائج إيجابية. أفضل قيمة إحصائية t كانت 2.3 (SOL وNEAR). بعد تجربة 120 خيارًا، يتطلب إثبات وجود ميزة حقيقية قيمة لا تقل عن 3.1. وصل NEAR إلى وقف الخسارة في 38% من التشغيلات الأسبوعية. وانتقل HYPE من تحقيق ربح في التدريب إلى تكبّد خسارة خارج العينة.
الحكم: فشل. الأرقام الإيجابية هنا هي ما تحصل عليه عند تجربة 120 نسخة والاحتفاظ بالأفضل، وليست دليلًا على وجود ميزة.
ما سأفعله بها: لن أتداول بها. الحكم هو نفسه الذي توصلت إليه في تجربتي الأولى بتاريخ 4 نوفمبر؛ فالبيانات الجديدة لم تغيّره.
التالي على القائمة: نوافذ فتح التداول، بيتا العملات البديلة مطروحًا منها بيتا BTC، وانعكاسات التمويل المتطرفة. أيّها أختبر بعد ذلك؟
هذه ليست نصيحة مالية.
#Backtesting #tradingStrategy #gridtrading
