Muchos traders solo miran el retorno porcentual o el Win Rate para evaluar una estrategia. Sin embargo, en el análisis cuantitativo moderno, la métrica definitiva de consistencia estadística es el System Quality Number (SQN), desarrollado por el legendario Dr. Van Tharp.

Fórmula del SQN:

SQN = (Media de R / Desviación Estándar de R) * Raíz(N)

Donde R es el retorno normalizado por el riesgo inicial y N es el número de operaciones.

Interpretación:

• SQN < 1.5: Sistema débil o difícil de operar.

• SQN entre 2.0 y 3.0: Sistema sólido y rentable.

• SQN > 5.0: Sistema de grado institucional élite.

Un sistema con un alto SQN genera curvas de equidad suaves y predecibles, permitiendo escalar el apalancamiento y el capital con máxima seguridad.

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