这个策略最近一年在币安 BTCUSDT 15 分钟线上回测 +504.4%，最近 30 天 +41.8%（参数调过、2 倍杠杆、含手续费，最大回撤 24.5%）。回测数据，不构成投资建议。
它是 FMZ 上的随机 RSI 交易策略，同事拿原版在模拟盘上跑出了正收益，我们才去翻它。原版是 1 分钟线、RSI 长度 14，同样 2 倍回测一年是 -82.3%；我把周期换成 15 分钟、RSI 长度调到 11，调参用的就是这一年的数据，前一年放上去什么样，放在后面照实说。
举例图是币安合约 BTCUSDT 15 分钟真 K 线（UTC），信号按源码规则离线复算；盈亏来自 AlgoRover 本机回测，数据截至北京时间 11 月 10 日 10:00。
图 0：一张图看完数字和规则，下面是最近一次信号前后的 K 线和随机 RSI。
图 1：上图同样 2 倍下调过的和原版的权益曲线，下图逐月收益。
随机 RSI：RSI 在自己最近 11 个值里站在几成
图 2：上图价格，中图 RSI，下图把 RSI 换算成随机 RSI。
RSI 量的是最近一段涨的力气占涨跌总力气几成。随机 RSI 再往前走一步：拿这根 RSI 跟它自己最近 11 个值比，贴着最低是 0，贴着最高是 100。所以它比 RSI 跳得快得多，经常一根 K 线就从 0 冲到 100。
穿过 30 只是第一关，还要过均线和 VWAP 两道关
图 3：上图紫线是当日 VWAP，橙线 9 根均线，蓝线 21 根均线；下图彩色圈是真正下了单的。
做多要三样同时满足：随机 RSI 从 30 以下穿到 30 以上，9 根均线在 21 根均线上方，收盘还在当天的 VWAP（成交量加权均价）下方。做空正好反过来。VWAP 每天 UTC 0 点从头算。
最近一次是 2026-11-09 20:00（UTC）：随机 RSI 从 100.0 跌到 66.8，穿破 70；9 根均线比 21 根低 159.5；收盘 74,856.7 在 VWAP 74,687.0 上方，三样都对，收盘价反手做空。
出场只有两条：反向信号就反手，碰到 5% 就止损
图 4：每根的顺序、做多做空的条件、三处要说清、它没有的东西。
图 5：① 三样都满足，反手做空；② 穿线了但均线方向不对，不动；③ 穿线了但收盘在 VWAP 错的一侧，不动；④ 碰到均价 5% 止损。
11-09 16:15 那次随机 RSI 从 70 以上跌到 29.7，可 9 根均线比 21 根高 208.9，做空的方向不对；09:30 那次也是跌破 70，收盘 74,279.4 却在 VWAP 74,575.3 下方，做空的位置不对，两次都没动。
每笔名义是权益乘 64% 再乘 2 倍，本金 100,000 时是 127,849，这笔按 74,856.7 卖出 1.708 个 BTC，止损在上方 5% 的 78,599.5。一年 230 笔里 214 次是反向信号换边，止损只碰到 15 次；2026-10-08 15:30 那次多单均价 85,991.3，价格跌穿 5% 线，收盘平掉。
最近 30 天的 BTC：穿线 564 次，下单 16 次
图 6：上图 ▲▼ 是下单的根，绿底持多、红底持空；下图随机 RSI 和 30、70 两条线。
图 6b：信号前一根还在 70 以上，20:00 跌破 70 成交，之后带着止损线拿着。
30 天里随机 RSI 上穿 30 有 287 次、下穿 70 有 277 次，531 次被两道关拦下：均线方向不对 243 次，VWAP 位置不对 202 次，两样都不对 86 次。另有 17 次已经拿着同方向的仓，不用动。真正下单 16 次，做多 8、做空 8，其中 15 次是反手。
同一条规则放到 XRP、白银、亚马逊上
图 7：三个市场各最近 7 天，▲ 做多、▼ 做空、× 止损。
最近 30 天，XRP 穿线 558 次下单 19 次，白银穿线 597 次下单 26 次，亚马逊股票代币 AMZN 穿线 546 次下单 21 次。哪个市场都是穿线一大堆，真正下单的不到二十分之一。
参数调了什么：主要是把 1 分钟线换成 15 分钟线
图 8：上图原版和调过的同口径对比，下图在调过的参数上只改一个时的一年收益。
同样 2 倍，原版一年 -82.3%、回撤 83.8%、做了 1,334 笔；调过的一年 +504.4%、回撤 24.5%、230 笔。最近 90 天原版 -52.2%、调过的 +100.5%，最近 30 天 -17.0% 对 +41.8%。
真正起作用的是周期。1 倍杠杆下，同样长度 11、止损 5%，15 分钟线一年 +155.5%，换成 5 分钟是 -28.3%，30 分钟 +16.6%，1 小时 -3.9%。RSI 长度改成 9 是 +91.3%，改成 14 是 +66.9%；止损 3%、5%、8% 分别是 +124.2%、+155.5%、+151.8%，止损不太挑。15 分钟线上 56 组参数里有 49 组一年是赚的。
这组参数是在最近一年上挑出来的。同一套参数放到前一年（2024 年 11 月到 2025 年 11 月），1 倍杠杆是 -8.3%，那一年 15 分钟线上 56 组参数没有一组赚钱，RSI 长度 14 那组是 -39.9%；再往前一年是 +6.0%。
它几乎一直在场，一段仓位中位拿 27 小时
图 9：上图最近 7 天持仓底色，下图一年里每段持仓拿了几个小时。
13 个月里 10 个月为正，最好 2025 年 12 月 +47.2%，最差 2026 年 2 月 -7.5%。2 月到 5 月四个月里三个月小亏，最大的一段回撤也在 03-03 到 04-12；6 月以后每个月都是正的。一段仓位中位拿 27 小时，最长 210.8 小时，几乎不是多就是空。
五个最容易想错的地方
图 10：左边是常见的错误想法，右边是实际规则。
读完记住这一点：先看周期，再看穿线
同一套规则，1 分钟线一年亏掉八成，15 分钟线一年 +504%，前一年又是小亏。看它的信号先确认跑在 15 分钟线上，再看随机 RSI 穿线时均线方向和 VWAP 位置对不对。
用它的人该记住的三件事
穿线不等于开仓：均线方向和 VWAP 位置都对才下单
反向信号就反手，5% 止损一年只碰到 15 次
参数是对着这一年调的，前一年同样参数是 -8.3%