هل ستذهب إلى الكازينو لتلعب الروليت الروسي بمدخرات حياتك؟ يبدو ذلك عبثيًا، إلا إذا كنت ثملًا في كازينو وتظن أن الحظ يحالفك كثيرًا. لكن هذا بالضبط ما تفعله عندما تضع أموالك في السوق من دون معرفة أرقام استراتيجيتك.
يصاب معظم المتداولين اليدويين بالذعر ويستسلمون عند ظهور سلسلة من الخسائر. لماذا؟ بسبب سذاجتهم. فهم لا يملكون أدنى فكرة عن الانحراف المعياري لنظامهم، أي إنهم لا يعرفون مدى طبيعية أو غرابة سلسلة الخسائر هذه ضمن تداولهم.
من خلال التحليل الكمي والمحاكاة العشوائية — وهي ليست سوى رياضيات متقدمة تُطبّق على سلوك المال — يستطيع المتداول المحترف توقّع أسوأ هبوط (تراجع) قبل وقت طويل من المخاطرة برأس ماله في حساب حقيقي. فأنت تعرف مسبقًا حجم الحفرة التي ستقع فيها.
عندما بدأنا في هذا المجال، لم نكن ندرك أن التداول ليس لعبة تخمين تشكيلات الشموع أو المؤشرات لكي نصبح مربحين. التفكير بهذه الطريقة يشبه الاعتقاد بأن التخرج في تخصص جامعي سيجعلك مليونيرًا فورًا؛ فالأمر لا يستلزم ذلك. لكن الفرق هو أنك في الجامعة درست الخطوات الصحيحة لممارسة مهنتك باحتراف. والمثير في التداول هو الاعتقاد الخاطئ بإمكانية كسب المال من دون معرفة.
نتجاهل الجزء الأهم: يحتاج المال إلى مجموعة من الاستراتيجيات كي ينمو. التداول يتعلق بالمال، لكن هذا لا يعني أنه متاح للجميع. الأمر أشبه بالاعتقاد بأن العمل في بنك يجعلك مصرفيًا. في الواقع، دراسة التداول هي دراسة المال. ولكي تتعامل معه جيدًا، عليك أن تحسن التعامل معه: أن تعرف كيف تضاعفه على نحو صحيح، وكيف تحميه من الخسارة، وكم سلسلة من الخسائر يستطيع رأس مالك تحمّلها، وأي سلاسل من الأرباح ستجعله ينمو.
وهنا تأتي فائدة خوارزمية مونت كارلو، وسأشرحها لك ببساطة:
تخيّل أن لديك رأس مال قدره 10,000 دولار أمريكي. إذا كنت تتداول من دون خطة، فلن تعرف عدد الخسائر المتتالية التي قد تدمّر حسابك، ولا إدارة المخاطر التي تحتاج إليها لمضاعفته، ولا مقدار الانخفاض في رصيدك الذي تستطيع تحمّله من دون أن تفقد السيطرة على مشاعرك. عادةً ما يفعل المتداول الفرد عكس ما تنص عليه قواعده: يقتطع أرباحه بسرعة ويترك خسائره تتفاقم خوفًا.
تخيّل الآن أسوأ سيناريو ممكن: أن تخسر نصف رأس مالك، أي نحو 5,000 دولار أمريكي، من دون أن تعرف كيف ستسترده، أو كم من الوقت سيستغرق ذلك، أو ما معايير المخاطر التي ينبغي اتباعها. هكذا تكون متداولًا أعمى من دون التداول الخوارزمي.
ما الذي تفعله خوارزمية مونت كارلو؟
تأخذ هذه الخوارزمية مقاييس استراتيجيتك وتحاكي 1,000 أو 10,000 سيناريو مختلفًا، عبر الجمع بين سلاسل عشوائية (عادية ومتطرفة على حد سواء). وتُظهر لك النتيجة بدقة رياضية أسوأ هبوط (أقصى تراجع) قد يتعرض له حسابك.
على الرغم من أن بيانات الماضي لا تضمن النتائج المستقبلية، تمنحك هذه المحاكاة يقينًا إحصائيًا بشأن أسوأ سيناريو ممكن، لتعرف بالضبط ما الذي تتوقعه، والأهم من ذلك، كيف ستتصرف إذا حدث، وذلك بوضع بروتوكولات واضحة لاستعادة رأس المال.
إذا لم تُخضع قط القواعد التي تتداول وفقًا لها لمحاكاة مونت كارلو، فأنت تلعب الروليت الروسية وأنت ثمل
وعاجلًا أم آجلًا ستُقصى من المباراة الأهم بالنسبة إليك: مباراة كسب المال. تذكّر أن الرياضيات لا تكذب أبدًا. إذا أردت أن تتوقف عن التخمين وتبدأ في جني المال، فاتبعني.
إنه زمن القراءة والانضباط الرياضي.
