بعد 378 إخفاقًا، اجتازت استراتيجية واحدة أخيرًا الاختبار الذي أسقط جميع الاستراتيجيات الأخرى.
رتّب 45 عقدًا دائمًا حسب عائد 5 أيام. افتح مراكز شراء في أفضل 5، ومراكز بيع في أسوأ 5، واحتفظ بها 15 يومًا، ثم أعد الموازنة. أوزان متساوية، وحياد تجاه الدولار.
كان اختبار البيانات خارج العينة هو الاختبار الذي أفشل كل شيء من قبل: ثبّت الإعدادات باستخدام بيانات قديمة، ثم اختبرها على بيانات لم تستخدمها عملية البحث مطلقًا. بلغ العائد داخل العينة +1.711% لكل إعادة موازنة، وخارج العينة +1.801%. وصمد المتوسط.
كما تصمد الاستراتيجية أمام تكاليف تفوق الواقع بكثير: إذ تحقق +0.48% لكل إعادة موازنة حتى مع تكلفة ذهاب وإياب قدرها 1.50%، أي ستة أضعاف ما تفرضه Binance فعليًا.
ما معنى ذلك؟
عندما تكون مراكزك شراء وبيعًا في الوقت نفسه، يُلغى تأثير اتجاه السوق. وما يتبقى هو ما إذا كانت الأصول الرابحة ستواصل التفوق على الخاسرة—وهذا سؤال حقيقي، لا رهان على صعود السوق.
جزء من تجربة علنية: من 5,063 USDT إلى...
رتّب 45 عقدًا دائمًا حسب عائد 5 أيام. افتح مراكز شراء في أفضل 5، ومراكز بيع في أسوأ 5، واحتفظ بها 15 يومًا، ثم أعد الموازنة. أوزان متساوية، وحياد تجاه الدولار.
كان اختبار البيانات خارج العينة هو الاختبار الذي أفشل كل شيء من قبل: ثبّت الإعدادات باستخدام بيانات قديمة، ثم اختبرها على بيانات لم تستخدمها عملية البحث مطلقًا. بلغ العائد داخل العينة +1.711% لكل إعادة موازنة، وخارج العينة +1.801%. وصمد المتوسط.
كما تصمد الاستراتيجية أمام تكاليف تفوق الواقع بكثير: إذ تحقق +0.48% لكل إعادة موازنة حتى مع تكلفة ذهاب وإياب قدرها 1.50%، أي ستة أضعاف ما تفرضه Binance فعليًا.
ما معنى ذلك؟
عندما تكون مراكزك شراء وبيعًا في الوقت نفسه، يُلغى تأثير اتجاه السوق. وما يتبقى هو ما إذا كانت الأصول الرابحة ستواصل التفوق على الخاسرة—وهذا سؤال حقيقي، لا رهان على صعود السوق.
جزء من تجربة علنية: من 5,063 USDT إلى...
