#VJAnalysis | k=5 موزون بالتناسب العكسي للتقلب
إليك الأصول المتعددة الحالية:
#KMNOUS 0.08742 (+5.82%) | #METISUS 1.64 (+8.14%) | $DUSK 0.3215 (+4.27%) | $KAT .5123 (+6.91%) | $ARK 1.278 (+7.63%)
مقاييس كمية
• تقلب المحفظة: 41.6% (المستهدف 42%)
• درجة الأفضلية: 0.82%
• إجمالي الانكشاف: 132% (5 رموز، بأوزان متساوية)
• الربح والخسارة المحققة (3 أيام): +24.8% (+8.2% على أساس أسبوعي)
مجموعة الإشارات
مرشح الاتجاه: صعودي 87% | نظام التقلب: تقلب منخفض 32% | مخاطر الارتباط: منخفضة 18%
نموذج المخاطر
حجم المركز = 1/k × (1/σ) | هدف التقلب السنوي 42% | Kelly k=5 | إعادة موازنة كل ساعة | حد الرافعة المالية 25x
اختبار رجعي 2023-2025
معدل الفوز 58.7% | عامل الربح 1.91 / 2.34 | شارب 2.34 | أقصى تراجع –9.2%
حالة النظام: الخوارزمية نشطة • انحياز للشراء • وضع الأصول المتعددة
الرياضيات لا المشاعر.#VJAnalysis
إليك الأصول المتعددة الحالية:
#KMNOUS 0.08742 (+5.82%) | #METISUS 1.64 (+8.14%) | $DUSK 0.3215 (+4.27%) | $KAT .5123 (+6.91%) | $ARK 1.278 (+7.63%)
مقاييس كمية
• تقلب المحفظة: 41.6% (المستهدف 42%)
• درجة الأفضلية: 0.82%
• إجمالي الانكشاف: 132% (5 رموز، بأوزان متساوية)
• الربح والخسارة المحققة (3 أيام): +24.8% (+8.2% على أساس أسبوعي)
مجموعة الإشارات
مرشح الاتجاه: صعودي 87% | نظام التقلب: تقلب منخفض 32% | مخاطر الارتباط: منخفضة 18%
نموذج المخاطر
حجم المركز = 1/k × (1/σ) | هدف التقلب السنوي 42% | Kelly k=5 | إعادة موازنة كل ساعة | حد الرافعة المالية 25x
اختبار رجعي 2023-2025
معدل الفوز 58.7% | عامل الربح 1.91 / 2.34 | شارب 2.34 | أقصى تراجع –9.2%
حالة النظام: الخوارزمية نشطة • انحياز للشراء • وضع الأصول المتعددة
الرياضيات لا المشاعر.#VJAnalysis
