كيف اختبرته
رتّبت 45 عقدًا دائمًا حسب عائدها خلال 5 أيام. اتخذت مراكز شراء في أفضل 5، ومراكز بيع في أسوأ 5، واحتفظت بها 15 يومًا، ثم أعدت الموازنة. أوزان متساوية، وحياد بالدولار.
اختبار البيانات خارج العينة هو الاختبار الذي حطّم كل ما سبقه: ثبّت الإعدادات باستخدام بيانات قديمة، ثم اختبرها على بيانات لم يمسّها البحث من قبل. بلغ العائد داخل العينة +1.711% لكل إعادة موازنة، وخارج العينة +1.801%. وصمد المتوسط.
كما يصمد الاختبار أمام تكاليف أعلى بكثير من الواقع: إذ يظل العائد +0.48% لكل إعادة موازنة، حتى عند تكلفة ذهاب وإياب تبلغ 1.50%، أي ستة أضعاف ما تتقاضاه Binance فعليًا.
الأرقام
المتوسط لكل إعادة موازنة: +1.737%
داخل العينة: +1.711%
خارج العينة: +1.801%
معدل الفوز: 55.6%
إن اتخاذ مراكز شراء وبيع في الوقت نفسه يعني أن اتجاه السوق يُلغي بعضه بعضًا. وما يتبقى هو ما إذا كانت الأصول الرابحة ستواصل التفوق على الخاسرة؛ وهذا سؤال حقيقي، لا رهان على ارتفاع السوق.
جزء من تجربة عامة:...
رتّبت 45 عقدًا دائمًا حسب عائدها خلال 5 أيام. اتخذت مراكز شراء في أفضل 5، ومراكز بيع في أسوأ 5، واحتفظت بها 15 يومًا، ثم أعدت الموازنة. أوزان متساوية، وحياد بالدولار.
اختبار البيانات خارج العينة هو الاختبار الذي حطّم كل ما سبقه: ثبّت الإعدادات باستخدام بيانات قديمة، ثم اختبرها على بيانات لم يمسّها البحث من قبل. بلغ العائد داخل العينة +1.711% لكل إعادة موازنة، وخارج العينة +1.801%. وصمد المتوسط.
كما يصمد الاختبار أمام تكاليف أعلى بكثير من الواقع: إذ يظل العائد +0.48% لكل إعادة موازنة، حتى عند تكلفة ذهاب وإياب تبلغ 1.50%، أي ستة أضعاف ما تتقاضاه Binance فعليًا.
الأرقام
المتوسط لكل إعادة موازنة: +1.737%
داخل العينة: +1.711%
خارج العينة: +1.801%
معدل الفوز: 55.6%
إن اتخاذ مراكز شراء وبيع في الوقت نفسه يعني أن اتجاه السوق يُلغي بعضه بعضًا. وما يتبقى هو ما إذا كانت الأصول الرابحة ستواصل التفوق على الخاسرة؛ وهذا سؤال حقيقي، لا رهان على ارتفاع السوق.
جزء من تجربة عامة:...