回测里最危险的不是过拟合，是你不知道自己在过拟合。

我给自己定的规矩：任何策略先在样本外跑三个月，跑不赢就直接扔掉，不许调参救它。

救人会救出一个幻觉，救策略会救出一个亏损账户。

能坦然扔掉九十九个想法，才配用第一百个。