1. إذا كان شخص ما يتعرض للتصفية دائمًا، فهل سيصبح غنيًا إذا تداول عكسه؟
إذا أعجبك المحتوى فالرجاء الإعجاب والحفظ والمتابعة
أول مدون مباشر في العالم بحساب حقيقي قيمته مليون يو يشرح كل شيء مرة واحدة باستخدام الرياضيات. من يريد تحسين مستوى التداول لديه فعليه مشاهدة المقال كاملًا.
إذا أردت أن يربح الحساب على المدى الطويل، فهناك نقطتان يجب تحقيقهما *في الوقت نفسه*
لا غنى عن أي منها.
1. التداول ذو التوقع الإيجابي
2. إدارة رأس المال الصحيحة
إذا لم يكن لديك توقع إيجابي (+EV) فإنك، مهما كانت طريقة إدارة رأس المال لديك، ستخسر المال.
لأن كل صفقة تدخلها تكون ذات توقع سلبي، فإن النتيجة طويلة الأجل ستقترب حتمًا وبلا نهاية من قيمة توقعك.
كل صفقة تخسر في المتوسط 0.05%، وبعد 1000 صفقة ستبقى لديك فقط نصف رأس المال. وإذا استخدمت رافعة 10x، فستحتاج فقط إلى 100 صفقة لتخسر نصف رأس المال.
إذا كانت لديك استراتيجية ونظام +EV، فمبروك، لقد تجاوزت أصعب خطوة. لكن إذا كانت إدارة رأس المال لديك خاطئة (حجم الصفقة كبير جدًا) فحتى لو كنت ذا EV إيجابي فسوف تخسر المال.
حول ما هو التوقع، كنت قد شرحت ذلك في منشوري السابق، وسأشرح أيضًا لاحقًا كيف نبني توقعًا إيجابيًا تحديدًا.
فيما يلي سنستخدم الرياضيات البحتة لشرح السؤال في البداية.
1. إذا كان شخص ما يتعرض للتصفية دائمًا، فهل سيصبح غنيًا إذا تداول عكسه؟
الإجابة: لن تصبح غنيًا، وستخسر أيضًا. لأن الشخص الذي يتعرض للتصفية دائمًا ليس بالضرورة لأنه غير كفء؛ حتى لو كانت لديه قيمة توقع إيجابية، فقد يتعرض للتصفية. وقد يكون دخولك عكسه هو في الحقيقة صفقة ذات توقع سلبي، ومع ذلك ستتعرض للتصفية أيضًا. لذلك، التداول عكس طبيب الأسنان لا يفيد.
سأشرح الآن:
افترض أن لديك توقعًا إيجابيًا، وإذا كانت نسبة الربح 60%، ونسبة الخسارة 40%، وكانت نسبة الربح/الخسارة 1:1، فهذه استراتيجية/صفقة قوية جدًا جدًا،
لأن قيمة التوقع لديك هي 0.6*1 -0.4*1 = 0.2 ،
هي استراتيجية ذات EV بنسبة 20% ،
+20% EV غير موجود تقريبًا في الواقع لأنه قوي جدًا،
حتى أفضل المتداولين، لو كانت النسبة 3% فقط، فهذا بالفعل قوي جدًا.
حتى لو كانت لديك EV بنسبة +20%، وإذا كنت في كل صفقة تراهن بحجم يعرض 70% من رأس المال للربح والخسارة، فسأستخدم Excel لمحاكاة ذلك لتعرفوا. سأبدأ بضبط رقم عشوائي من 0 إلى 1، وإذا كان أقل من 0.60 فهذا يعني ربحًا، وإذا كان أكبر من 0.60 فهذا يعني خسارة
يرجى النظر إلى الشكل 1. إذا كنت تتداول بهذه الطريقة، فستُصفَّر حساباتك عند الصفقة الحادية عشرة. ومن لا يصدق يمكنه تجربة ذلك بنفسه باستخدام Excel
وصيغة كيللي يمكنها حساب نسبة حجم الصفقة التي تعظم النمو رياضيًا.
يمكن للجميع أن يحاولوا إدخال الأرقام بأنفسهم ويروا ما هي نسبة الحجم المثلى. سأرسل هنا 50 يو كحمراء للجميع، ومن يحسب الحجم الأمثل يمكنه استلامها. وإذا حسبتها، فالرجاء أخذ الحمراء كاملة ثم حذف الإجابة، وإلا فسيأخذها البوتات النصية في لحظة.
وبالمثل، يمكن أيضًا استنتاج من هذه الصيغة أنه إذا كان EV/قيمة التوقع لديك سالبًا، فإن f* الذي تحصل عليه سيكون رقمًا سالبًا، ما يعني أنه لا ينبغي لك المشاركة في هذه الصفقة.
الرسم البياني التالي يوضح للجميع بشكل واضح ما الذي سيحدث عند انزلاق f*
يمثل المحور y معدل النمو، وأي قيمة أكبر من 0 تعني أن الحساب سينمو على المدى الطويل. الحل الأمثل في صيغة كيللي هو تلك الذروة في الأعلى، وإذا كان الحجم كبيرًا جدًا، يمكن للجميع أن يروا أن النمو سيصبح أقل من 0، أي سالبًا، ولهذا السبب حتى من لديهم مهارة تداول قد يخسرون.
سأستمر لاحقًا في مشاركة مقالات تساعد على تحسين قدرة الجميع في التداول، بما في ذلك الأهم: كيف تحدد أصلًا ما إذا كانت الصفقة ذات توقع إيجابي أم لا، وكيف تجد صفقات/استراتيجيات ذات توقع إيجابي.
إذا أعجبك المحتوى فيمكنك الإعجاب والمتابعة والدعم، فأنا حاليًا أدفع من جيبي الخاص لتوزيع الحمراء على الجميع من أجل التعلم.
