الهدف هو كسب 3 أضعاف المخاطرة، لماذا لا يتجاوز الربح 1.4 ضعف؟
عند النظر إلى الصورة يكون الهدف بعيدًا، لكن عند إعادة التقييم لا يكون الربح كبيرًا. وأحيانًا لا تكون المشكلة في نقطة الدخول، بل لأن معظم المراكز تم بيعها مبكرًا.
سأوضح بافتراض واحد: اعتبر خسارة وقف الخسارة المخطط لها على كامل المركز ابتداءً مقدارها 1R. عندما يصل السعر إلى مستوى ربح 1R، نقفل 80% أولًا؛ ثم نُقفل الـ20% المتبقية لاحقًا عند مستوى 3R. دون احتساب العمولات، يكون الربح الفعلي للمركز كاملًا: 0.8×1R + 0.2×3R = 1.4R، ولا يمكن اعتباره أنك ربحت 3R.
إذا عاد الـ20% المتبقية في النهاية إلى مستوى وقف الخسارة الأصلي ليتم الخروج، وبنفس الافتراضات على التنفيذ، فالنتيجة تكون 0.8R − 0.2R = 0.6R. إن الخروج على دفعات يغيّر توزيع العوائد، كما يغيّر إحساسك عند مواجهة الارتداد/الردّ (جني الأرباح ثم خسارتها).
لن أحكم فقط من هاتين النتيجتين بأن الخروج على دفعات جيد أو سيئ. إن تحقيق الأرباح مبكرًا قد يحسّن استقرار التنفيذ، لكنه أيضًا قد يجعل نسبة صغيرة من الصفقات الرابحة لا تكفي لتعويض الخسائر الأخرى. يلزم مقارنة النتيجة الكاملة لنفس مجموعة الصفقات تحت قواعد خروج مختلفة، ولا يجوز اختيار بضعة أمثلة جميلة فقط.
دورة “رياضيات التداول” في CME تؤكد تأثير متوسط الربح ومتوسط الخسارة على نتيجة الاستراتيجية. عند إعادة تقييم تداول BTC وETH وSOL، سأدوّن نسبة الخروج في كل مرة، وسعر تنفيذ الصفقة والعمولات. إن سعر الهدف جزء من الخطة، أما الربح الذي يخص الحساب فهو الربح بعد احتساب الوزن بناءً على حجم كل مركز.
الصورة الثانية هي لقطة لمادة سيناريو تداول، وليست تداولًا فعليًا لي.
#إعادة تقييم التداول
$BTC $ETH $SOL
اضغط على صورة حسابي لعرض التداولات الفعلية المرفقة
عند النظر إلى الصورة يكون الهدف بعيدًا، لكن عند إعادة التقييم لا يكون الربح كبيرًا. وأحيانًا لا تكون المشكلة في نقطة الدخول، بل لأن معظم المراكز تم بيعها مبكرًا.
سأوضح بافتراض واحد: اعتبر خسارة وقف الخسارة المخطط لها على كامل المركز ابتداءً مقدارها 1R. عندما يصل السعر إلى مستوى ربح 1R، نقفل 80% أولًا؛ ثم نُقفل الـ20% المتبقية لاحقًا عند مستوى 3R. دون احتساب العمولات، يكون الربح الفعلي للمركز كاملًا: 0.8×1R + 0.2×3R = 1.4R، ولا يمكن اعتباره أنك ربحت 3R.
إذا عاد الـ20% المتبقية في النهاية إلى مستوى وقف الخسارة الأصلي ليتم الخروج، وبنفس الافتراضات على التنفيذ، فالنتيجة تكون 0.8R − 0.2R = 0.6R. إن الخروج على دفعات يغيّر توزيع العوائد، كما يغيّر إحساسك عند مواجهة الارتداد/الردّ (جني الأرباح ثم خسارتها).
لن أحكم فقط من هاتين النتيجتين بأن الخروج على دفعات جيد أو سيئ. إن تحقيق الأرباح مبكرًا قد يحسّن استقرار التنفيذ، لكنه أيضًا قد يجعل نسبة صغيرة من الصفقات الرابحة لا تكفي لتعويض الخسائر الأخرى. يلزم مقارنة النتيجة الكاملة لنفس مجموعة الصفقات تحت قواعد خروج مختلفة، ولا يجوز اختيار بضعة أمثلة جميلة فقط.
دورة “رياضيات التداول” في CME تؤكد تأثير متوسط الربح ومتوسط الخسارة على نتيجة الاستراتيجية. عند إعادة تقييم تداول BTC وETH وSOL، سأدوّن نسبة الخروج في كل مرة، وسعر تنفيذ الصفقة والعمولات. إن سعر الهدف جزء من الخطة، أما الربح الذي يخص الحساب فهو الربح بعد احتساب الوزن بناءً على حجم كل مركز.
الصورة الثانية هي لقطة لمادة سيناريو تداول، وليست تداولًا فعليًا لي.
#إعادة تقييم التداول
$BTC $ETH $SOL
اضغط على صورة حسابي لعرض التداولات الفعلية المرفقة